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中国商业银行x效率研究

中国商业银行X效率研究

作者：冯岑湖南大学

学位级别：硕士

效率是经济学研究的核心问题,如何提高商业银行效率,提升其核心竞争力,是近年来国际金融界及银行管理部门研究的重点课题之一。20世纪90年代以来,由于国际银行业竞争加剧,各国银行把提高竞争力放在首位,相关部门加强了商业银行的经营管... 详细信息

效率是经济学研究的核心问题,如何提高商业银行效率,提升其核心竞争力,是近年来国际金融界及银行管理部门研究的重点课题之一。20世纪90年代以来,由于国际银行业竞争加剧,各国银行把提高竞争力放在首位,相关部门加强了商业银行的经营管理力度。相应,学术界对银行效率的相关研究也转向了分析银行管理和内部资源配置上,即银行控制成本和产生收益的管理能力,也就是银行x效率的研究。本文以中国商业银行x效率“理论研究--方法研究--模型及实证研究--管理对策研究”为主线展开研究,运用非参数DEA模型测算了1999年-2008年我国商业银行x效率值与排名,国有及国有控股商业银行x效率值明显低于其他股份制商业银行,在股份制商业银行中,上海浦发银行的x效率值最高。之后利用多层线性模型依据我国14家商业银行的财务指标得分,对影响中国商业银行x效率变化的因素进行实证研究,结果表明资本收益率、资产收益率、不良贷款率、资本积累率等财务指标与我国商业银行x效率的变化存在显著的相关性。从另一角度,本文利用控制论中的“黑箱”认识论建立中国商业银行x效率生成模型,深入研究商业银行x效率的生成机制,结果表明,资本、劳动力、管理要素的投入在相当的程度上影响着商业银行总产出,最后根据上述的研究结果,提出提升中国商业银行x效率的管理对策,为中国政府银行业主管部门和各商业银行提供决策依据和管理措施。本文创新性地使用多层线性模型对商业银行效率变化的影响因素进行分析,利用控制论中的“黑箱”认识论构造商业银行x效率生成模型,在时间上将考察期扩展到2008年,全面针对地反映我国商业银行x效率的情况。

关键词：商业银行x效率非参数DEA 多层线性模型 “黑箱”分析效率生成机制

我国商业银行x效率研究——基于随机边界分析法

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我国商业银行X效率研究——基于随机边界分析法

作者：林俊标华南理工大学

学位级别：硕士

2011年年底以来，社会舆论对我国商业银行进行了广泛的讨论。舆论焦点主要集中在两点：第一，商业银行的利润太高，是典型的暴利行业;第二，国内商业银行效率差，缺乏竞争力。然而，舆论对商业银行效率的判断缺乏数据的支撑，更多是一... 详细信息

2011年年底以来，社会舆论对我国商业银行进行了广泛的讨论。舆论焦点主要集中在两点：第一，商业银行的利润太高，是典型的暴利行业;第二，国内商业银行效率差，缺乏竞争力。然而，舆论对商业银行效率的判断缺乏数据的支撑，更多是一种感性的认识。那么，我国商业银行效率到底如何呢？这是本文研究的核心问题。为了检验我国商业银行效率，本文将运用随机边界分析法对我国商业银行成本效率、利润效率和经济增加值效率状况进行实证研究，为商业银行改革提供有益借鉴。首先，本文对国外商业银行x效率研究的最新动态进行系统梳理，重点介绍了经济增加值效率模型在国外近期研究中的应用以及我国当前研究的不足之处。然后，对商业银行相关效率概念进行界定，并在第三章详细介绍商业银行x效率实证研究的核心方法——随机边界分析法。第三，本文在国内首次引入了国外商业银行x效率研究的新工具——经济增加值效率模型，运用随机边界分析法对商业银行成本效率、利润效率和经济增加值效率状况进行实证研究。实证结果表明：第一，自从2003年启动股份制改革以来，我国商业银行成本效率、利润效率和EVA效率均处于不断优化的趋势中，商业银行在成本控制、获取利润、创造价值三个方面的能力总体上不断增强，效率不断优化。第二，2007—2009年，我国商业银行出现了与美国商业银行1991—1997年期间相类似的效率现象，即“成本效率下降与利润效率上升共存的现象”。第三，我国商业银行EVA效率与利润效率长期处于高差值的不对等状态，这表明在商业银行利润高速增长的背后，存在利润效率虚高、经济价值与利润增长不匹配的问题。最后，本文探讨了提高商业银行效率的政策建议。

关键词：商业银行x效率随机边界分析经济增加值效率效率优化利润效率虚高

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产权性质、信贷资产质量与商业银行x效率

上海金融学院学报 2016年第1期 21-27页

作者：邱靖平尚敏余丽霞四川师范大学商学院四川成都610101

本文选取我国14家商业银行2012-2014年的数据为研究样本,首先运用DEA超效率模型得到我国商业银行的x效率值,然后应用Hausman检验来确定面板数据模型的类型,最后建立面板数据模型来对我国商业银行x效率进行实证研究。结果表明:我国商业银... 详细信息

本文选取我国14家商业银行2012-2014年的数据为研究样本,首先运用DEA超效率模型得到我国商业银行的x效率值,然后应用Hausman检验来确定面板数据模型的类型,最后建立面板数据模型来对我国商业银行x效率进行实证研究。结果表明:我国商业银行x效率与信贷资产质量之间存在着显著的正相关关系;我国商业银行x效率与信贷资产质量之间显著的正相关关系并不会因商业银行产权性质的不同而存在显著差异。

关键词：产权性质信贷资产质量商业银行x效率 DEA

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关于商业银行效率对绩效影响程度的实证研究

财政研究 2011年第7期27卷 60-63页

作者：汪翀西南财经大学会计学院

本文以14家中国境内上市银行2006～2009年的数据为样本,研究了商业银行绩效与商业银行效率之间的关系,具体而言就是x效率、规模经济、范围经济对银行绩效的影响,研究表明:样本期内x效率对商业银行绩效的影响较大,范围经济影响次之,规模... 详细信息

本文以14家中国境内上市银行2006～2009年的数据为样本,研究了商业银行绩效与商业银行效率之间的关系,具体而言就是x效率、规模经济、范围经济对银行绩效的影响,研究表明:样本期内x效率对商业银行绩效的影响较大,范围经济影响次之,规模经济影响最小,这说明商业银行应该将主要精力放在提高内部管理水平、整合技术和人力资源、充分利用现有的获利机会等方面。研究同时发现,无论是x效率、规模经济还是范围经济,其对绩效水平的影响程度,都因商业银行规模的不同而产生显著的差异,规模越大的银行,影响程度越低,这说明中小银行在提高银行效率方面更具动力。

关键词：商业银行x效率规模经济范围经济绩效

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全国性股份制商业银行的效率研究

全国性股份制商业银行的效率研究

作者：朱亚琴南京航空航天大学

学位级别：硕士

首先,本文回顾并对比分析了国内外的相关文献,从而引出本文研究的对象:商业银行的x效率。针对商业银行的x效率做了介绍并对比了研究x效率两种方法的优劣。随后,本文运用随机前沿方法(stochastic frontier approach,SFA)建立模型,并通... 详细信息

首先,本文回顾并对比分析了国内外的相关文献,从而引出本文研究的对象:商业银行的x效率。针对商业银行的x效率做了介绍并对比了研究x效率两种方法的优劣。随后,本文运用随机前沿方法(stochastic frontier approach,SFA)建立模型,并通过程序frontier4.1,以我国12家全国性股份制商业银行(银行性质以2005年为准)为研究样本,对其1998—2005年间的x效率做了实证分析。在测算x效率的过程中将“不良贷款率”这一指标引入实证模型,得到2001—2005年12家全国性股份制商业银行的x效率,并和引入不良贷款率之前2001—2005年的x效率进行了对比。研究发现,是否引入“不良贷款率”,各商业银行的x效率值都逐年上升。引入不良贷款率后,各商业银行的x效率值均出现下降,但是贷款质量对新近完成股份制改革的三家商业银行(中国建设银行、中国银行和中国工商银行)的影响更为显著。原有9家股份制商业银行的平均x效率要高于新近完成股份制改革的三家商业银行。在此分析的基础上,以2001—2005年引入不良贷款率后的12家全国性股份制商业银行为研究样本,建立了相应的面板数据模型,借助计量经济软件Eviews6.0对影响其x效率的微观因素作了实证分析。结果表明,产权结构、员工素质与x效率显著负相关,权益资本/总资产、利息收入/总营业收入与x效率显著正相关。最后,根据以上的分析,本文得出提高全国性股份制商业银行x效率的建议:继续积极推进多元化的产权结构改革,强化商业银行风险管理机制,改变传统主要利润来源,大力发展中间业务以及加强人力资源管理。

关键词：全国性股份制商业银行商业银行x效率 SFA 不良贷款率影响因素

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中国银行x效率与经济增长关系研究

新疆农垦经济 2009年第10期 59-65页

作者：高玮南开大学经济研究所天津300071

本文运用随机前沿分析(SFA)方法测度中国14家商业银行2000年～2007年的成本效率和利润效率来衡量商业银行的x效率;在此基础上,运用协整与格兰杰检验的方法研究我国国有商业银行和股份制商业银行的x效率与经济增长的关系。研究表明中国... 详细信息

本文运用随机前沿分析(SFA)方法测度中国14家商业银行2000年～2007年的成本效率和利润效率来衡量商业银行的x效率;在此基础上,运用协整与格兰杰检验的方法研究我国国有商业银行和股份制商业银行的x效率与经济增长的关系。研究表明中国银行业的x效率与经济增长显著相关,并存在显著的互动关系;此外,国有商业银行x效率比股份制商业银行x效率对经济增长的影响渠道更广、作用更大。

关键词：商业银行x效率成本效率利润效率经济增长