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主题

  • 2 篇 周期障碍策略
  • 1 篇 lévy过程
  • 1 篇 分红
  • 1 篇 erlangazition
  • 1 篇 gluevar
  • 1 篇 最优分红
  • 1 篇 ma(q)模型
  • 1 篇 生存保险
  • 1 篇 注资
  • 1 篇 尺度函数

机构

  • 1 篇 安徽工程大学
  • 1 篇 宁夏大学

作者

  • 1 篇 胡华
  • 1 篇 傅立群
  • 1 篇 候力佳

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=周期障碍策略"
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带比例交易成本的Lévy风险模型中的最优分红和注资
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宁夏师范学院学报 2022年 第10期43卷 101-112页
作者： 候力佳 胡华 宁夏大学数学统计学院 宁夏银川750021
考虑了带比例交易成本的Lévy风险模型中分红只能发生在独立泊松过程跳跃时刻约束下的最优分红和注资问题,目的是最大化股息的预期净现值减去资本注入的成本.假设Lévy风险过程中分红策略是周期障碍策略,通过构造尺度函数求解值函数,利... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于随机收益率模型和最优Copula函数下生存人寿保险组合及其风险的研究
基于随机收益率模型和最优Copula函数下生存人寿保险组合及其风险...
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引用
作者： 傅立群 安徽工程大学
学位级别：硕士
本文在保证保险公司不破产的情况下,分别从分红服从Erlang(2)分布时和收益率服从MA(q)模型时对保险公司的最优分红策略和保险公司的投资组合进行了研究。首先在经典的风险模型中引入一个指数,假设初始盈余和费用(或保费)受时间的影响。... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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