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西安电子科技大学煤炭二级市场的价格研究

西安电子科技大学煤炭二级市场的价格研究

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作者：郎美玲西安电子科技大学

学位级别：硕士

众所周知,中国已成为世界第一大能源生产国和消费国,而煤炭在其所有能源消费和生产中占比是最高的,为我国最基础的能源。然而,以煤炭为主的能源结构和粗放的能源发展模式,导致雾霾、能源浪费和环境污染等一系列问题,在这种背景下供给侧... 详细信息

众所周知,中国已成为世界第一大能源生产国和消费国,而煤炭在其所有能源消费和生产中占比是最高的,为我国最基础的能源。然而,以煤炭为主的能源结构和粗放的能源发展模式,导致雾霾、能源浪费和环境污染等一系列问题,在这种背景下供给侧结构性改革刻不容缓。为此,相关监管机构也出台了相关政策实现节能减排效果,促进煤炭行业高新技术发展,如煤炭消费总量控制、去产能、降产能等,这些政策的实施直接导致我国煤价大幅波动,对其上下游企业的发展造成较大的影响。因此,在能源转型背景下,结合我国经济发展国情,研究煤价变点波动、变点的原因探索及煤价预测有利于相关上下游行业的发展,对我国二级市场的投资者做出投资决策也是相当有利的。首先,对煤价变点波动特征研究并分析产生变点的经济背景情况,以PPM模型计算出煤价的后验均值及后验概率,并通过DBSCAN得到变点阈值为0.7,从而确定了从2008年1月到2018年12月的月度价格数据中存在11个变点,产生这些变点背后都是有一些或大或小的经济事件,如次贷危机、欧债危机、去产能、供给侧结构性改革等系列事件。其次,从二级市场煤炭交易的角度考虑,选取了煤炭供需、替代性因素及金融市场指标对煤价变点的主要原因、直接原因、间接原因进行探索性分析。以通径分析发现货币供应量、信贷规模对煤价的间接影响最大,以时变参数向量自回归模型分析得到供需方面煤炭供给量对煤价的脉冲响应最大、替代性因素方面非火力发电对煤价波动冲击效果显著。然后,结合煤价变点波动情况及变点波动原因,选取ARIMA预测模型和BP神经网络模型分别对未剔除变点和剔除变点的煤价进行预测分析,通过预测结果的相关指标对比分析得到,考虑变点主要原因且剔除变点的BP神经网络预测模型比单一只考虑变点或主要变点原因的预测精度更高。最后,根据变点波动原因及预测结果,结合我国煤炭在上下游产业及金融市场的地位,从煤炭经济发展及二级市场投融资的角度提出了几点可行性建议。在宏观经济方面,第一,依据国家政策支持和资金支持,进行煤炭行业结构调整;第二,利用金融工具,缓解资金短缺,降低融资成本;第三,合理调整电煤供需量。在二级市场投融资方面,通过我国货币政策实施情况判定和选择合适的投融资方案。

关键词：变点波动间接原因直接原因价格预测

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