检索结果-南通市图书馆

检索条件"主题词=双幕次变差"

共 1 条记录，以下是1-10 订阅

全选清除本页清除全部题录导出标记到"检索档案"

详细简洁

排序：

高频数据最优抽样频率研究

高频数据最优抽样频率研究

引用

作者：张洪丹长春工业大学

学位级别：硕士

自从我国贯彻实施经济改革之后,经济得以高速发展,有了一个质的飞跃,因而,市场经济也相应变得更加活跃。而收益的上下浮动,既是经济活动中不可避免的一种风险,也是获利的根本,更是当今市场如此活跃的重要原因。在经济活动中,资金的收益... 详细信息

自从我国贯彻实施经济改革之后,经济得以高速发展,有了一个质的飞跃,因而,市场经济也相应变得更加活跃。而收益的上下浮动,既是经济活动中不可避免的一种风险,也是获利的根本,更是当今市场如此活跃的重要原因。在经济活动中,资金的收益会受到多方面的影响,有主观的,也有客观的,如何精确地预测这些诸多的影响因素,判断收益的波动趋势,是经济学家研究的主要课题之一。在我们以往的研究中,学者们在研究低频金融数据主要是利用建模的方法,包括(GARCH和SV这两类模型)。然而,在高频数据的研究领域,专家们创新性的采用了“已实现”波动(RV)的方法来进行研究和建模。如今,随着科学技术的快速发展,经济学家们掌握了更加先进完备的研究工具,能够很容易地获取研究所需的高频金融数据,得到比低频数据更加准确和丰富的信息,从而提高研究的工作效率、准确率,达到科学的预测市场及收益的目的。在本文中,我们分为以下几点来介绍：首先,介绍了本文的选题背景、研究的意义及本文主要完成的任务。在研究中我们不难发现,在使用“已实现”波动率进行计算和评估的过程中,微观结构误差是重要的影响因素,并且误差与数据频率成反比。抽样频率的选取,对估算数据有重要影响,无论是过大还是过小,都可能导致估算结果失真。因此,在波动率估算过程中,我们要充分考虑到理论精度和数据噪声的影响,确保估算数据的真实性。最优抽样频率在高频领域对估算结果有重要影响。其次,我们对高频数据的国内外研究现状做一个简单的介绍,重点在阐述学者对RV的认识,并且对RV和RBV的理论知识做详细的介绍。经济研究者这所以乐于采用这种形式进行预测,有以下两点原因：(1)不需要一个严格的模型。(2)简化了计算过程,甚至在一些特定情况下,可以采用估算等模糊的形式代替精准运算。尽管如此,学者们仍然认为RV不是最佳方法,以此为基础,提出了“已实现”双幂次变差(RBV)方法,这个估计量会使运算变得更为简捷和准确,受到了业内一致认可。通过这种方法预测金融风波的关键在于对抽样频率的选择。最后,我主要完成的工作任务是先验证RBV是否是最优抽样方法,通过我所选取的2011.12.14---2012.12.14的深证成指和上证成指,1分钟为采样周期的收盘价的数据,计算得出RBV是最佳的抽样方法,然后我又通过2011.08.14--2012.08.14深证成指每分钟收盘价为样本数据,结合RBV方法来求出最佳抽样频率,得到了样本率在120个时为最佳抽样频率。

关键词：两频数据 “已实现”波动双幕次变差最优抽样频率

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

全选清除本页清除全部题录导出标记到“检索档案”

共1页 << < 1 > >>

回到顶部

执行限定条件

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：