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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学
    • 2 篇 统计学（可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 3 篇 双幂变差
  • 2 篇 半鞅
  • 1 篇 时点波动
  • 1 篇 收敛速度
  • 1 篇 已实现波动
  • 1 篇 二次变差
  • 1 篇 积分波动率
  • 1 篇 poisson跳
  • 1 篇 基准利率
  • 1 篇 核平滑
  • 1 篇 幂变差

机构

  • 1 篇 上海财经大学
  • 1 篇 南昌大学
  • 1 篇 中国科技大学

作者

  • 1 篇 方兆本
  • 1 篇 尹洪位
  • 1 篇 肖小勇
  • 1 篇 李海涛
  • 1 篇 沈根祥

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=双幂变差"
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基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计
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中国管理科学 2016年 第1期24卷 21-29页
作者： 沈根祥 上海财经大学经济学院 上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 上海200433
估计带跳资产价格的时点波动时,需要用门限过滤方法消除跳的影响。在有限样本下,门限过滤会产生错滤偏误和漏虑偏误,降低估计精度。跳错滤产生的偏误可通过对错滤样本进行补足的方法进行纠偏,但由于发生时点未知,跳漏滤产生的偏误无法纠... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）
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应用概率统计 2015年 第4期31卷 337-346页
作者： 肖小勇 尹洪位 南昌大学数学系 南昌330031
本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于变差理论的利率基准性已实现波动分析
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数理统计与管理 2010年 第4期29卷 687-697页
作者： 李海涛 方兆本 中国科技大学统计与金融系 安徽合肥230027
从利率波动状况的角度,利用变差理论,对我国的三种利率体系短期利率的波动状况进行研究并分离出利率的跳跃过程。结果表明相对Libor美元报价利率的波动性,我国的利率短期品种波动性表现较为剧烈,跳跃现象频繁,这三种利率体系尚不能完全... 详细信息
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