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  • 1 篇 学位论文

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  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 随机利率
  • 1 篇 单点重置期权
  • 1 篇 鞅方法
  • 1 篇 幂型支付
  • 1 篇 多点重置期权
  • 1 篇 扩展vasicek模型

机构

  • 1 篇 华东师范大学

作者

  • 1 篇 耿佩

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=单点重置期权"
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随机利率下具有幂型支付的重置期权定价
随机利率下具有幂型支付的重置期权定价
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引用
作者： 耿佩 华东师范大学
学位级别：硕士
随着金融市场的发展与完善,各种依赖路径的期权层出不穷.重置期权作为一类典型的路径依赖期权,自20世纪90年代开始活跃于证券交易市场.重置的看涨期权是指在某一特定时刻,当标的资产价格低于初始敲定价格时,则将敲定价格重置为该时刻的... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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