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利用GMM逼近的协整分析推广

东华大学学报（自然科学版） 2001年第3期27卷 47-49页

作者：朱兴龙汤兵勇东华大学理学院上海200051 东华大学旭日工商管理学院上海200051

将Quintos研究的一类向量误差校整模型,推广到其协整向量满足某种线性限制的情形,并讨论协整向量的收敛性和极限分布,得到了相应的结论。

关键词：协整分析工具变量广义二阶矩方法协整向量收敛性极限分布估计问题

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多重协整在经济应用中的若干问题研究

多重协整在经济应用中的若干问题研究

作者：孙德华北京邮电大学

学位级别：硕士

协整理论,特别是多重协整理论,目前已经得到了广泛的应用,从微观经济到宏观经济,从农业到金融业,多重协整理论已经成为了一种有力的工具,但是由于对多重协整理论的认识不深,了解不够深刻,导致在应用的过程中会出现很多问题。本文回顾有... 详细信息

协整理论,特别是多重协整理论,目前已经得到了广泛的应用,从微观经济到宏观经济,从农业到金融业,多重协整理论已经成为了一种有力的工具,但是由于对多重协整理论的认识不深,了解不够深刻,导致在应用的过程中会出现很多问题。本文回顾有关协整理论以及应用的文献,然后对协整的相关理论进行了介绍,包括时间序列的平稳性质,单位根检验,多重协整与误差修正模型,VAR模型等,奠定了全文的理论基础。首先,我们对DGP即数据生成过程识别进行了探讨。DGP误设,后果可能是获得错误的协整系数估计值、过度拒绝原假设、过度接受原假设。文章分别介绍了 5种情况的DGP以及如何确定正确的DGP。其次,我们介绍了在应用多重协整时应该注意的事项。包括对数据的选取不要轻易的使用对数;协整只是针对非平稳序列而言,如果序列是平稳的,那么就不存在协整;滞后阶数的选择很重要,本文分别从经验以及数理基础角度介绍了应该如何选择滞后阶数。然后,介绍了协整向量的选择。在多重协整模型中,很容易出现的一个现象是变量间出现多个协整关系,在出现多个协整关系时,如何确定最优关系就是一个非常重要的问题。在实证研究中,如果不追求确定的协整关系,只要知道变量间存在协整关系即可,那么可以不选取协整向量,或者随便选取一个协整向量,或者选择包含变量最多的协整向量;如果变量无约束,那么可以选取最大的特征值所对应的协整向量;而在大部分的实证研究中,经济变量都会有相关的经济理论作为支撑,所以可以通过添加约束条件的办法获得最符合实际的协整向量。最后,探讨了结构向量自回归模型的识别。结构向量自回归模型包含了当期的影响,因此比VAR模型更具有经济上的意义。本文介绍了结构向量自回归的识别,以及如何应用Choleski分解,然后介绍了在平稳序列和非平稳序列两种情况下说明应该如何确定分解文章的最后对全文进行了总结,并且指出了以后的研究方向。

关键词：多重协整理论多重协整检验协整向量结构VAR模型

河北省外商直接投资与经济增长的协整关系分析

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统计与管理 2009年第4期24卷 59-60页

作者：蔡鑫河北大学

一、河北省经济增长与外商直接投资状况从1984年起河北省的外商直接投资呈现出了大体上升的趋势。1984年河北省外商直接投资1324万元,2007年达到200亿元(图1),与外商直接投资的大幅增长相对应的是河北省地区生产总值1984-2007年GDP一直... 详细信息

一、河北省经济增长与外商直接投资状况从1984年起河北省的外商直接投资呈现出了大体上升的趋势。1984年河北省外商直接投资1324万元,2007年达到200亿元(图1),与外商直接投资的大幅增长相对应的是河北省地区生产总值1984-2007年GDP一直呈现稳步上升状态,从1984年332.22亿元占全国国内生产总值的4.83%,上升到2007年的13863.5亿元占全国的5.6%(图2)。数据上的直观情况表明河北省经济增长随外商直接投资的增加而增长。

关键词：外商直接投资河北省经济增长协整向量国内生产总值非平稳序列协整关系临界值误差修正模型回归分析

基于VAR模型的深圳GDP增长的影响因素分析

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统计与决策 2009年第11期25卷 82-84页

作者：龚国勇覃思乾玉林师范学院数学与计算机科学系广西玉林537000

文章对1979～2006年深圳的GDP与进口额、工业增加值、出口额和社会消费品零售总额的有关统计数据进行基于VAR模型的实证分析。分析结果表明:长期看,工业增加值、出口额和社会消费品零售总额的增加导致了深圳的经济增长,而进口额的增加,... 详细信息

文章对1979～2006年深圳的GDP与进口额、工业增加值、出口额和社会消费品零售总额的有关统计数据进行基于VAR模型的实证分析。分析结果表明:长期看,工业增加值、出口额和社会消费品零售总额的增加导致了深圳的经济增长,而进口额的增加,则使深圳的生产总值减少,并且影响程度从高到低依次为社会消费品零售总额、进口额、出口额与工业增加值;短期看,影响深圳的经济增长的影响程度从高到低依次为进口额,出口额、工业增加值及社会消费品零售总额,这结果符合经济规律,可为深圳制订经济发展目标提供决策参考。

关键词： VAR模型 GDP 协整向量误差修正模型脉冲响应函数方差分解

带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法

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东华大学学报（自然科学版） 2002年第3期28卷 25-28页

作者：朱兴龙汤兵勇东华大学理学院上海200051 东华大学旭日工商管理学院上海200051

将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计 ,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布。文中所得的结论包括了Johansen和Quintos两文中的结论。

关键词：带常数项 GMM估计方法向量误差校正模型协整向量

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房产与金融的财富效应的实证研究

东方企业文化 2010年第4期 40-40页

作者：李书超东北财经大学研究生院

本文运用消费和其他不同资产之间长期平衡关系去估算房产及金融资产的变化对消费的影响。通过对资产研究表明:在长期中我国金融市场的财富效应微弱,其财富效应主要表现在短期中;并且在长期中房地产市场的财富效应远大于股票市场,房地产... 详细信息

本文运用消费和其他不同资产之间长期平衡关系去估算房产及金融资产的变化对消费的影响。通过对资产研究表明:在长期中我国金融市场的财富效应微弱,其财富效应主要表现在短期中;并且在长期中房地产市场的财富效应远大于股票市场,房地产市场长期存在正财富效应,而在短期的财富效应则并不显著。因次房地产市场的发展对消费者居民长期消费影响很大,而且对投资的影响效应更大。

关键词：财富效应模型协整向量金融财富房产财富

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陕西城镇化与产业结构相关性研究

现代审计与经济 2009年第6期 17-页

作者：吴梅西安工业大学管理学院

改革开放以来,陕西省城镇化率逐年提高,2005年上升到37.2%,2008年达到42.1%。与此同时,陕西省产业结构也由2005年的21:42.6:36.4升级到2008年的11:56.1:32.9,经济结构日趋合理。

关键词：陕西产业结构经济结构城镇化率时间序列协整向量误差修正模型变量序列特征值本征值协整性协整检验城镇化水平优化升级