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  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 1 篇 时变协高阶矩建模
  • 1 篇 半参数结构
  • 1 篇 多因子模型
  • 1 篇 动态投资组合

机构

  • 1 篇 西南财经大学

作者

  • 1 篇 鲁万波
  • 1 篇 黄光麟

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=半参数结构"
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基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
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中国管理科学 2023年 第12期31卷 272-280页
作者： 黄光麟 鲁万波 西南财经大学统计学院 四川成都611130 西南财经大学管理科学与工程学院 四川成都611130
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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