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运筹与管理 2021年第1期30卷 13-22页

作者：扈衷权田军沈奥冯耕中西安电子科技大学陕西西安710126 西安交通大学管理学院陕西西安710049 新加坡国立大学商学院新加坡119245

文章以一个风险厌恶销售商与风险中性供应商所组成的两级供应链为背景,以条件风险价值(cvar)和期望利润的加权平均作为销售商的决策目标,对期权契约下销售商的订购策略及供应链协调问题进行了研究,并对比分析了销售商以cvar为目标时的... 详细信息

文章以一个风险厌恶销售商与风险中性供应商所组成的两级供应链为背景,以条件风险价值(cvar)和期望利润的加权平均作为销售商的决策目标,对期权契约下销售商的订购策略及供应链协调问题进行了研究,并对比分析了销售商以cvar为目标时的情形。在给出销售商在不同风险厌恶程度下的最优订购策略后,文章进一步给出了供应链相应的协调条件,并分析了此时期权权利金,销售商的风险厌恶程度和期望利润权重等参数对供销双方收益的影响,发现“利润-cvar”法下销售商的风险厌恶程度对供销双方利润的影响与cvar法下的情况有所不同,但权利金依然起到了分配整体供应链利润的作用,且销售商期望利润权重的增加会降低自身收益水平而提高供应商利润。最后,文章通过数值模拟的方式对上述结论进行了验证。

关键词：风险厌恶利润-cvar 期权契约供应链协调

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基于利润-cvar的供应链收益共享协调

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系统工程 2016年第9期34卷 109-112页

作者：刘鹏飞谢梦洁朱娜长沙理工大学交通运输工程学院湖南长沙410114 长沙理工大学公路工程省部共建教育部重点实验室湖南长沙410114 长沙理工大学数学与计算科学学院湖南长沙410114

研究风险厌恶零售商和风险中性供应商组成的两级供应链协调问题。零售商的风险厌恶运用利润-cvar度量,既反映风险厌恶零售商追求高利润的愿望,又反映其对潜在风险的控制。构建随机需求下基于利润-cvar的收益共享策略模型,优化出最优订... 详细信息

研究风险厌恶零售商和风险中性供应商组成的两级供应链协调问题。零售商的风险厌恶运用利润-cvar度量,既反映风险厌恶零售商追求高利润的愿望,又反映其对潜在风险的控制。构建随机需求下基于利润-cvar的收益共享策略模型,优化出最优订购量和收益共享比例,并揭示零售商的风险厌恶因子、期望利润权重对最优订购量及收益共享比例的影响,认为收益共享策略在一定条件下可协调供应链。

关键词：供应链利润-cvar 收益共享协调

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利润-cvar准则下的二级供应链协调策略研究

利润-CVaR准则下的二级供应链协调策略研究

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作者：张丽娜合肥工业大学

学位级别：硕士

实际生活中,市场中存在着大量不可预测因素,这就迫使企业决策者对供应链进行风险管理。近年来有研究者利用风险度量cvar研究风险对企业的影响。本文以期望利润和cvar的加权平均为目标函数,研究二级供应链广告投入与回购模型。这样的“利... 详细信息

实际生活中,市场中存在着大量不可预测因素,这就迫使企业决策者对供应链进行风险管理。近年来有研究者利用风险度量cvar研究风险对企业的影响。本文以期望利润和cvar的加权平均为目标函数,研究二级供应链广告投入与回购模型。这样的“利润-cvar"目标既反映了决策者追求高利润的愿望,又反映了其对潜在风险的控制。本文主要研究工作如下：(1)研究二级供应链中风险厌恶型零售商面对随机市场需求时的最优广告投入及订货策略。在以期望利润和cvar的加权平均为目标函数下,分析了零售商的订货策略及广告投入,在此基础上研究了上游供应商的广告投入费用,并阐述了解决该问题的方法,分析了当仅存在零售商广告或供应商广告的两种情形下,风险因子对广告投入及订货量的影响。研究结果可以为风险厌恶的零售商和供应商制定联合广告投入策略和订货策略提供参考。(2)利用利润-条件风险值(cvar)探讨随机需求下供应链成员均具有风险厌恶特性时供应链回购的优化与协调问题。首先在回购合同下建立了基于正收益的零售商利润-cvar、供应商cvar和供应链的利润-cvar模型,然后探究各种情形下的风险厌恶因子对订货量和批发价的影响,并通过数值算例验证了结果。

关键词：利润-cvar 联合广告投入回购策略定价策略供应链协调

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利润-cvar准则下考虑缺货成本的报童模型研究

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管理科学与工程 2015年第2期4卷 23-29页

作者：刘鹏飞贺思云长沙理工大学交通运输工程学院湖南长沙长沙理工大学公路工程省部共建教育部重点实验室湖南长沙

本文研究了在利润-cvar准则下,缺货惩罚成本和期望利润权重对厌恶风险的报童的最优订货量的影响。提出了一种组合的期望收益和风险,既反映报童追求高利润的愿望,又反映其对潜在风险的控制。采用该组合为目标函数,对报童的订货策略进行... 详细信息

本文研究了在利润-cvar准则下,缺货惩罚成本和期望利润权重对厌恶风险的报童的最优订货量的影响。提出了一种组合的期望收益和风险,既反映报童追求高利润的愿望,又反映其对潜在风险的控制。采用该组合为目标函数,对报童的订货策略进行了研究。研究表明,考虑缺货惩罚时,最优订货量依赖于风险厌恶程度、期望利润值权重以及单位缺货惩罚成本,并通过数值算例进行验证。

关键词：报童模型风险厌恶利润-cvar 缺货惩罚成本

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基于利润-cvar的供应链价格补贴契约优化与协调研究

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管理科学与工程 2016年第2期5卷 76-84页

作者：刘鹏飞谢梦洁长沙理工大学交通运输工程学院湖南长沙长沙理工大学公路工程省部共建教育部重点实验室湖南长沙

本文研究风险中性供应商和风险厌恶零售商组成的二级供应链协调问题。运用利润-cvar度量零售商风险厌恶,建立随机需求下供应链价格补贴协调模型。在一定范围内,最优订购量随风险厌恶因子和cvar权重的增加而减少,价格补贴随cvar权重和风... 详细信息

本文研究风险中性供应商和风险厌恶零售商组成的二级供应链协调问题。运用利润-cvar度量零售商风险厌恶,建立随机需求下供应链价格补贴协调模型。在一定范围内,最优订购量随风险厌恶因子和cvar权重的增加而减少,价格补贴随cvar权重和风险厌恶因子的增加而增加,价格补贴契约能完美协调供应链并通过数值算例进行验证。

关键词：供应链协调利润-cvar 价格补贴

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基于贝叶斯更新模型的供应链风险策略研究

基于贝叶斯更新模型的供应链风险策略研究

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作者：楼心怡上海财经大学

学位级别：硕士

随着企业之间关系越来越紧密,产品的种类日趋丰富,产品需求的不确定性不断增加,市场风险不断加大,如何有效的控制供应链风险成为各个企业至关重要的问题.从最初的Va R模型发展成现在广泛使用的cvar条件风险模型,风险度量工具也在不断的... 详细信息

随着企业之间关系越来越紧密,产品的种类日趋丰富,产品需求的不确定性不断增加,市场风险不断加大,如何有效的控制供应链风险成为各个企业至关重要的问题.从最初的Va R模型发展成现在广泛使用的cvar条件风险模型,风险度量工具也在不断的优化.cvar方法可以考虑极端情况的风险值,并且满足次可加,凸函数等良好的性质,但同时cvar方法因为对风险的严格控制而在利润的追求方面显得过于保守.企业的目标是在尽量高的利润情况下严格控制风险在可承受范围内,这就引出了一个新的组合决策方法——利润-cvar决策方法,它可以在控制风险的前提下更加有效的实现企业利润目标.供应链的数据量巨大,如果用经典统计方法进行统计推断,检测步骤繁琐,这时贝叶斯方法更为适合.本文针对具有提前期的产品,用贝叶斯更新的思想,在正态分布假设的基础上通过样本估计量对先验分布进行更新得到最终的后验分布,推出提前期产品的后验分布仍然是正态分布.目前将利润-cvar模型用于提前期产品的研究还很少,在此基础上更对集中决策和分散决策进行了讨论,讨论供应链成员的风险厌恶程度对决策的影响。本章共建立了两组对比模型,用三种风险度量方法:利润,条件风险,利润-cvar,对提前期产品和一般产品的最优订购问题进行探讨.首先在各个生产时间区间结合提前期分布建立风险度量模型,再从整体出发,比较整个产品过程的最优提前期和最优订购量,并对于不同的λ对于模型的变化进行探究.因为模型整体趋于复杂,一些方程的数值解需要借助编程实现.

关键词：贝叶斯方法供应链风险提前期条件风险利润-cvar

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