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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 软件工程
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 投资组合优化
  • 2 篇 集成学习
  • 2 篇 分歧分解
  • 1 篇 全局最小方差策略

机构

  • 2 篇 北京大学
  • 2 篇 中山大学
  • 1 篇 中央财经大学
  • 1 篇 清华大学

作者

  • 2 篇 赵慧敏
  • 1 篇 倪宣明
  • 1 篇 张超
  • 1 篇 孙会霞
  • 1 篇 钱龙
  • 1 篇 韦江
  • 1 篇 郑田田

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=分歧分解"
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基于集成学习的加权投资组合优化
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系统科学与数学 2022年 第5期42卷 1145-1160页
作者： 孙会霞 赵慧敏 张超 郑田田 中央财经大学财政税务学院 北京100081 中山大学管理学院 广州510275 北京大学软件与微电子学院 北京100871
文章将机器学习中的分歧分解框架引入投资组合优化问题中,利用将多个子策略权重进行组合的思想,在全局最小方差(GMV)策略的基础上提出了全局最小方差集成(EGMV)策略.具体地,文章利用机器学习领域中对二次损失函数所进行的常见分解方式-... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于AdaBoost的投资组合优化
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系统科学与数学 2022年 第2期42卷 271-286页
作者： 钱龙 韦江 赵慧敏 倪宣明 清华大学经济管理学院 北京100084 清华大学学生处 北京100084 中山大学管理学院 广州510275 北京大学软件与微电子学院 北京100871
文章利用AdaBoost集成学习技术提升均值-方差(MV)策略的表现.首先,文章对二次期望效用损失函数进行了分歧分解,从理论上表明集成学习技术有助于提升投资组合策略的表现.其次,文章将收益率均值和协方差压缩估计量中的压缩强度设定为样本... 详细信息
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