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  • 1 篇 经济学
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  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 分形噪音
  • 1 篇 gph检验
  • 1 篇 自相关函数
  • 1 篇 均值回归

机构

  • 1 篇 上海理工大学
  • 1 篇 上海政法学院

作者

  • 1 篇 张飞相
  • 1 篇 陈敬良
  • 1 篇 匡霞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=分形噪音"
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中国证券市场价格及波动率长记忆性实证研究
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数学的实践与认识 2008年 第24期38卷 70-77页
作者： 匡霞 陈敬良 张飞相 上海理工大学管理学院 上海200093 上海政法学院政治学与行政管理系 上海201701
证券市场股价运动是否存在长记性,近年来的实证研究结论不一.其中重要原因是数据选择的局限和检验方法的不统一.通过自相关函数、修正的R/S和GPH方法对中国证券市场的日和五分钟数据进行了递进检验,得出了一些与众不同的结论.
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