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主题

  • 1 篇 经验特征函数
  • 1 篇 分布变点检测
  • 1 篇 arch模型

机构

  • 1 篇 中国科学院遥感应...
  • 1 篇 西北工业大学
  • 1 篇 青海师范大学

作者

  • 1 篇 李拂晓
  • 1 篇 陈占寿
  • 1 篇 田铮

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=分布变点检测"
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ARCH模型分布变点监测与应用
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数学的实践与认识 2015年 第2期45卷 211-218页
作者： 李拂晓 田铮 陈占寿 西北工业大学应用数学系 陕西西安710072 中国科学院遥感应用研究所 北京100101 青海师范大学数学系 青海西宁810000
分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测ARCH模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方... 详细信息
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