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空间变系数模型的二元惩罚样条分位回归估计

数理统计与管理 2023年第5期42卷 838-855页

作者：梁永玉田宇田茂再临夏县统计局甘肃临夏731800 英国拉夫堡大学外交与国际关系研究所伦敦E203BS英国中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 中国人民大学统计学院北京100872

空间变系数模型是一种研究空间非平稳数据的有效工具。本文介绍了空间变系数非参数回归模型,研发了的一种基于二元惩罚样条逼近的分位回归估计方法,该估计方法不仅可以处理具有复杂边界、不规则形状的空间区域,而且还展现出不同分位水... 详细信息

空间变系数模型是一种研究空间非平稳数据的有效工具。本文介绍了空间变系数非参数回归模型,研发了的一种基于二元惩罚样条逼近的分位回归估计方法,该估计方法不仅可以处理具有复杂边界、不规则形状的空间区域,而且还展现出不同分位水平下的解释能力。在两种不同的情形下,分别给出了所提出估计量的理论性质,即收敛速率和渐近分布。对于参数的估计过程,提出一种基于交替方向乘子(ADMM)迭代算法实现模型的求解。数值模拟结果显示本文提出的估计方法比均值意义下更稳健。最后,利用我国空气质量实际数据说明该模型及估计方法的应用价值。

关键词：空间变系数模型分位回归二元惩罚样条 ADMM算法空气质量

非参数逆概率加权分位回归模型及其在CHARLS数据中的应用研究

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数理统计与管理 2023年第3期42卷 403-415页

作者：程豪中国科协创新战略研究院北京100863

家庭收入和医疗保健一直是备受广泛关注的民生问题。本文借助2015年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)的部分数据,构建非参数逆概率加权分位数回归模型,旨在通过原理简单、易于实现且统... 详细信息

家庭收入和医疗保健一直是备受广泛关注的民生问题。本文借助2015年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)的部分数据,构建非参数逆概率加权分位数回归模型,旨在通过原理简单、易于实现且统计性质(尤其是无偏性)良好的非参数逆概率加权法,解决因变量和自变量均存在随机缺失的问题,研究中老年家庭收入与医疗保健问题,以期为推动中国医药卫生体制改革、优化全国人民消费结构、提高中老年群体健康状况和生活质量提供一定借鉴。

关键词：非参数逆概率加权家庭收入医疗保健分位回归

基于无条件分位回归的民营上市公司高管薪酬问题研究

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系统工程理论与实践 2021年第1期41卷 24-33页

作者：曹睿田茂再中国人民大学统计学院应用统计科学研究中心北京100872 兰州财经大学统计学院兰州730020 新疆财经大学统计与信息学院乌鲁木齐830012

高级管理人员的薪酬作为现代企业委托代理关系中的核心问题一直是社会的焦点.本文以我国民营上市公司为样本,首先研究了公司规模、每股收益、营业收入、流动负债和高管持股比例作用于高管薪酬不同分位点处的条件分位偏效应,结果表明它... 详细信息

高级管理人员的薪酬作为现代企业委托代理关系中的核心问题一直是社会的焦点.本文以我国民营上市公司为样本,首先研究了公司规模、每股收益、营业收入、流动负债和高管持股比例作用于高管薪酬不同分位点处的条件分位偏效应,结果表明它们在不同分位水平下的影响各异;然后为了获得这些因素的一般边际影响,利用无条件分位回归分析了它们的无条件分位偏效应,结果指出公司规模、每股收益和营业收入与各个分位水平的高管薪酬呈不同程度的正相关而流动负债则为负相关,高管持股比例与低分位水平的高管薪酬正相关而对中高分位水平的影响不显著;最后对相关结果进行了对比,发现每个影响因素的条件和无条件分位偏效应有所区别,并且无条件分位偏效应的解释意义更具有现实价值.

关键词：民营上市公司高管薪酬分位回归无条件分位偏效应

网络GARCH（1,1）模型的分位回归估计

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网络GARCH（1,1）模型的分位回归估计

作者：张冰雨吉林大学

学位级别：硕士

网络和网络分析是近几年发展较快的领域之一.同时在金融领域,越来越多的金融数据需要建立广义自回归条件异方差(Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,记为GARCH)模型并进行分析,然而一般的GARCH模型主要适用于... 详细信息

网络和网络分析是近几年发展较快的领域之一.同时在金融领域,越来越多的金融数据需要建立广义自回归条件异方差(Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,记为GARCH)模型并进行分析,然而一般的GARCH模型主要适用于单变量时间序列数据,实际资本市场中的投资组合优化和风险管理通常需要多种不同股票的组合,因此将网络和金融时间序列数据结合在一起进行研究,吸引了广大学者的兴趣.在以往对模型的参数进行估计时,都是研究因变量的条件期望,但人们也关心自变量与因变量分布的分位数之间的关系.因此为了能够更加全面地描述因变量条件分布的全貌,很多学者对金融时间序列模型进行了分位回归与分析.在本文中,首先给出了一些预备知识,包括GARCH模型的定义和性质、分位回归的优点和性质、GARCH模型进行分位回归的思路与方法.在此基础上,介绍了网络GARCH(Network GARCH)模型.为了研究的简便,对网络GARCH(1,1)模型的分位数估计进行函数变换,将一个复杂的分位回归问题转化成了简单的线性分位回归问题.之后对估计量的渐近性质进行了研究与探讨.其次,利用计算机对模型进行数值模拟,说明了网络GARCH(1,1)模型建模能力的良好表现.最后收集了21家银行的股票收盘价并对其建立网络GARCH(1,1)模型来验证模型的实用性.

关键词：网络模型 GARCH模型分位回归邻接矩阵渐近性质

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面板数据贝叶斯双惩罚分位回归方法研究

广西师范大学学报（自然科学版） 2022年第1期40卷 150-165页

作者：舒婷罗幼喜李翰芳湖北工业大学理学院湖北武汉430068

在面板数据混合效应模型中,大量未知随机效应的存在,给模型参数估计带来极大困难;同时随机误差的分布未知,不同分布下的随机误差会增加模型计算的复杂度,对固定效应与随机效应系数的变量选择与估计带来困难。为了解决这一问题,本文建立... 详细信息

在面板数据混合效应模型中,大量未知随机效应的存在,给模型参数估计带来极大困难;同时随机误差的分布未知,不同分布下的随机误差会增加模型计算的复杂度,对固定效应与随机效应系数的变量选择与估计带来困难。为了解决这一问题,本文建立贝叶斯双Adaptive Lasso分位回归模型,将Adaptive Lasso惩罚函数同时引入到含固定效应与随机效应的面板数据中,构造参数估计的Gibbs抽样算法。蒙特卡罗模拟结果表明,该方法不仅能准确估计不同面板数据模型的参数系数,还能对重要变量进行选择。

关键词：双Adaptive Lasso惩罚 Gibbs抽样算法分位回归随机效应贝叶斯方法

住房特征对房价条件分布的影响:分位回归估计

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系统工程理论与实践 2013年第10期33卷 2539-2545页

作者：程亚鹏河北农业大学城乡建设学院保定071001

传统的Hedonic住房价格模型采用OLS估计,该方法仅能解释住房特征对住房价格条件均值的影响,因而存在一定的局限性.文章采用分位回归的方法估计了住房特征对住房价格五个分位点条件分布的影响,研究发现大部分住房特征隐含价格在不同分位... 详细信息

传统的Hedonic住房价格模型采用OLS估计,该方法仅能解释住房特征对住房价格条件均值的影响,因而存在一定的局限性.文章采用分位回归的方法估计了住房特征对住房价格五个分位点条件分布的影响,研究发现大部分住房特征隐含价格在不同分位点存在显著差异,并对分布规律及原因进行了讨论.结果表明,与OLS估计相比,分位回归估计可以提供更全面的信息.

关键词：住房价格住房特征 Hedonic模型分位回归

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混合效应模型的双MCP惩罚分位回归研究

华中师范大学学报（自然科学版） 2021年第6期55卷 991-999,1012页

作者：周霖罗幼喜湖北工业大学理学院武汉430068

针对混合效应模型,在已有的双Lasso正则化分位回归(DLQR)的基础上,结合MCP惩罚,提出了双MCP正则化分位回归(DMQR).通过对惩罚方法的改进,使得模型的拟合效果大大提高.在求解参数时使用交替迭代算法使得每次只用求解单个MCP惩罚的分位回... 详细信息

针对混合效应模型,在已有的双Lasso正则化分位回归(DLQR)的基础上,结合MCP惩罚,提出了双MCP正则化分位回归(DMQR).通过对惩罚方法的改进,使得模型的拟合效果大大提高.在求解参数时使用交替迭代算法使得每次只用求解单个MCP惩罚的分位回归,并结合针对非凸惩罚的迭代坐标下降法(QICD)使得计算的速度大大提高.在稀疏模型的模拟研究中发现,无论在何种误差条件下,DMQR都能很好的排除冗余变量,效果相对于DLQR有了较大的提升.且在模型的稀疏程度不同时,都能得到很好的模拟结果.

关键词：分位回归 MCP惩罚混合效应模型交替迭代算法

半参数贝叶斯分层分位回归模型及其在保险公司成本分析中的应用

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数理统计与管理 2021年第3期40卷 381-394页

作者：张永霞孟生旺田茂再中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 中国人民大学统计学院北京100872

本文建立了一种半参数贝叶斯分层分位回归模型,并基于美国NAIC提供的多个保险公司连续多年期的非平衡纵向成本观测数据进行了实证分析.本文主要贡献包括三个方面:一是首次在有限正态混合误差假定下,对具有右偏厚尾性的成本数据建立半参... 详细信息

本文建立了一种半参数贝叶斯分层分位回归模型,并基于美国NAIC提供的多个保险公司连续多年期的非平衡纵向成本观测数据进行了实证分析.本文主要贡献包括三个方面:一是首次在有限正态混合误差假定下,对具有右偏厚尾性的成本数据建立半参数分层分位回归模型,并考虑到保险公司的聚类性,选用狄利克雷过程先验进行模型非参数部分的估计,进一步推广了分位回归模型在保险精算领域中的应用;二是通过模拟数据研究,系统比较了在非对称拉普拉斯误差假定下和有限正态混合误差假定下,半参数分层分位回归模型对复杂数据的拟合精度及参数估计的精确性,结果表明,有限正态混合误差更能充分捕捉数据的复杂性;三是通过实际观测的保险公司成本数据进行分析,选出了对成本具有较强效应的解释变量,并发现在不同分位数水平下各个解释变量对响应变量的效应具有较大区别.

关键词：分位回归狄利克雷过程先验单指标模型贝叶斯参数估计保险公司成本

基于分位回归模型的涂阴肺结核患者生存质量及影响因素研究

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基于分位回归模型的涂阴肺结核患者生存质量及影响因素研究

作者：程婉秋北京协和医学院

学位级别：硕士

目的:我国是结核病高负担国家之一,而且随着人口老龄化、慢性病患者的增加,我国结核病防控面临较大压力。结核病作为一种慢性传染病,治疗周期长、药物不良反应多,治疗对患者的社会和情感负担可能不亚于对身体的影响。因此,结核病的治疗... 详细信息

目的:我国是结核病高负担国家之一,而且随着人口老龄化、慢性病患者的增加,我国结核病防控面临较大压力。结核病作为一种慢性传染病,治疗周期长、药物不良反应多,治疗对患者的社会和情感负担可能不亚于对身体的影响。因此,结核病的治疗和管理也要重视患者的生存质量及影响因素,引入新的药物或者治疗方式,要纳入对生存质量的评价。在生存质量评价上,虽然国际上有很多通用量表,但针对结核病患者的生存质量评价仍需特异性的指标。另外,由于生存质量一般不符合正态分布,因此,普通的线性回归不能完全的刻画不同因素对生存质量结果的影响。基于以上背景和思考,结合依托课题“涂阴肺结核患者免疫治疗干预研究”的评价需求,同时开展免疫治疗干预项目的成本-效果分析和对生存质量的影响。本研究主要是分析干预项目对生存质量的影响。以国际通用量表为基础,结合结核病的特点,综合评价涂阴肺结核患者是否接受免疫治疗对生存质量的影响,并利用分位回归模型全面的刻画和了解不同因素对生存质量的影响,一方面,为项目实施效果进行评价,另一方面,也为持续改善结核病患者的生存质量,提升患者的幸福感和满意度提供依据。方法:本研究的开展依托十二五科技重大专项课题,因此,研究对象是在干预项目进展中随机选取。依托项目的研究对象为:2014-2016年间,从东中西部随机抽取的试验现场,纳入1600例初治涂阴肺结核患者开展多中心临床随机对照试验。试验组800例患者,在现行肺结核标准化治疗方案基础上联用母牛分枝杆菌菌苗免疫治疗,总疗程缩短至4个月。对照组仍按照当前肺结核标准化治疗方案进行,总疗程6个月。通过严格的纳入和排除标准进行质量控制。本研究则是基于上述研究选定的6个县(区)内分别从试验组和对照组随机抽取10人作为研究对象。通过专家咨询确认结核病的特异性指标,结合世界卫生组织生存质量测定量表简表,制定本研究的调查问卷,开展现场调研。利用EpiData软件建立数据库,并通过双人录入、核对,筛查和整理数据库。最后利用Stata软件对数据进行分析。结果:本次生活质量评价调查共收回有效问卷131人,其中试验组73人,对照组58人,调查样本区县包括广东省江门和白云、江苏省阜宁和滨海、湖南省岳阳和邵东。纳入问卷的结核病特异性指标包括①“您得知自己患结核病后感到害怕了吗?”,②“您害怕别人知道自己患了结核病吗?”,③“家人得知您患结核病后有没有嫌弃您?”,④“您得结核病以后增加了家庭经济负担了吗?”,⑤“邻居和其他亲友在得知您生病后减少和您的来往了吗?”,⑥“得病以后对您的个人收入有影响吗?”,⑦“疗程结束后您的身体状况有改善吗?”,⑧“疗程结束后您的心理状况(心理压力/情绪)有改善吗?”试验组和对照组在性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业状况、服药情况、是否出现不良反应、是否发生不愉快上的分布差异均无统计学意义。试验组和对照组在疗程结束后,患者生存质量评分在生理领域、心理领域、社会关系领域和环境领域4个维度差异均无统计学意义。试验组和对照组涂阴肺结核患者疗程结束后环境维度与普通人群的均值差大于10,在临床上有意义。而其余生理维度(PHYS)、心理维度(PSYCH)和社会关系维度(SOCIL)3个维度的得分与普通人群比较,差异并无统计学意义。利用Skewness-Kurtosis检验法对样本患者的分数进行了正态性检验,结果显示,结核病特异指标服从正态分布,WHOQOL-BREF各维度之和,以及各维度之和+结核病特异指标的总分不服从正态分布。因此,生存质量影响因素分析不符合普通线性回归的要求,利用分位回归分别计算q15、q30、q45、q60、q75、q90共6个分位的影响因素系数。分位回归结果显示,通用的WHOQOL-BREF各维度得分加和的分数与性别、年龄分组、受教育程度、婚姻状况、职业状况、药物使用、是否使用微卡、药物使用意愿、不良反应、治疗期间是否和家人发生过不愉快的事情均无统计学相关性。WHOQOL-BREF各维度得分与结核特异性指标得分加和的分数与性别、年龄分组、受教育程度、婚姻状况、职业状况、药物使用、是否使用微卡、药物使用意愿、治疗期间是否和家人发生过不愉快的事情无统计学相关性。是否发生不良反应对总分有影响,该影响有统计学意义。不良反应对总分的影响在q75和q90时有统计学意义,在其他分位数上的影响没有统计学意义。结论:本研究用以涂阴肺结核患者为研究对象,利用WHOQOL-BREF量表,辅以结核病特异性指标,利用分位回归的方法,做了生存质量评价及影响因素分析,主要结论如下:①与普通人群相比:两种方案治疗后,涂阴肺结核患者的生理领域、心理领域、社会关系领域的得分与普通人群没有差异,环境领域与普通人群的差异有临床意义,可能与因病就医期间而发生的医疗费用、卫生服务、交通等状况有关。②不同方案的比较:试验组与对照组在各维度上均无显著性差异。而且,不同的治疗方案并未对患者的生存质量产生影响,也就是说,在现行肺结核标准

关键词：结核病生存质量分位回归影响因素