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净稳定资金比率对银行系统性风险的影响研究

西南民族大学学报（人文社会科学版） 2023年第4期44卷 116-126页

作者：高嘉璘王雪标白玮炜大连财经学院经济学院辽宁大连116012 东北财经大学经济学院辽宁大连116025

文章选取2010年-2020年我国67家商业银行的面板数据,采用熵值法测度我国银行系统性风险,通过构建中介效应模型和动态面板门槛模型,探究净稳定资金比率对银行系统性风险的影响。实证结果表明:第一,净稳定资金比率的提高能显著地降低银行... 详细信息

文章选取2010年-2020年我国67家商业银行的面板数据,采用熵值法测度我国银行系统性风险,通过构建中介效应模型和动态面板门槛模型,探究净稳定资金比率对银行系统性风险的影响。实证结果表明:第一,净稳定资金比率的提高能显著地降低银行系统性风险,该结果在PSM-DID等一系列稳健性检验后结论依然成立。与股份制商行和地方城商行相比,净稳定资金比率对大型商行系统性风险的抑制能力最强。第二,作用机制分析表明,净稳定资金比率降低银行系统性风险存在资产期限结构和负债期限结构的中介效应。第三,动态面板门槛检验表明,当资本充足率为门槛变量时,净稳定资金比率降低银行系统性风险呈现边际效应递增的非线性影响;当信贷投放为门槛变量时,净稳定资金比率降低银行系统性风险呈现边际效应递减的非线性影响。据此,监管当局应加强对净稳定资金比率的监管,使其更好地发挥防范银行系统性风险的作用。

关键词：净稳定资金比率系统性风险流动性风险巴塞尔协议资本充足率

净稳定资金比率监管对商业银行风险承担与绩效的影响

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净稳定资金比率监管对商业银行风险承担与绩效的影响

作者：汪怡武汉大学

学位级别：硕士

后金融危机时期,金融监管从严的趋势逐渐凸显,特别是对金融机构的流动性监管要求大为提高。2010年颁布的巴塞尔协议Ⅲ建立了全球银行业统一的流动性风险监管标准,提出流动性覆盖比率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)两项定量监管指标,引起... 详细信息

后金融危机时期,金融监管从严的趋势逐渐凸显,特别是对金融机构的流动性监管要求大为提高。2010年颁布的巴塞尔协议Ⅲ建立了全球银行业统一的流动性风险监管标准,提出流动性覆盖比率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)两项定量监管指标,引起了国内外学者的广泛关注。随着利率市场化改革不断推进,我国商业银行通过发行短期理财产品获得资金已成为其重要的负债资金来源,与此同时,对政府投资项目和房地产等长期项目的融资也成为商业银行资产运用的主渠道,资产负债期限错配严重,流动性风险问题进一步加剧。在此背景下,为防范系统性的流动性风险,中国银监会从2010年起将LCR和NSFR纳入“腕骨”指标体系,并于2011年10月正式提出包括NSFR在内的四大流动性风险监管指标。基于上述背景,本文首先梳理了国内外关于净稳定资金比率的相关研究,并依据巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率的测算方法,以2003至2014年间我国78家商业银行的非平衡面板数据为研究样本,运用动态面板模型,实证检验了我国实施NSFR监管要求对商业银行风险承担和绩效的可能影响,以及这种影响在全国性跨区域经营商业银行和区域性经营商业银行之间是否存在差异。研究表明,整体上,我国商业银行的风险承担水平与NSFR呈显著负相关关系,银行绩效与NSFR呈倒U型关系。我国商业银行存在一个实现银行绩效最大化的NSFR水平,样本区间我国商业银行的NSFR均值为150%,低于实现银行绩效最大的最优值。NSFR的实施对区域性商业银行风险和绩效的影响较为显著,而对全国性跨区域经营商业银行的影响不显著。因而,虽然从整体上看,当前强化商业银行流动性风险监管有利于降低银行风险承担水平,改善银行绩效,但应区别不同类别商业银行采取差异性的流动性监管措施。本文可能的贡献主要有以下两点:第一,以BCBS(2014)最终修订稿及我国银行业发展现状为依据,测算了我国商业银行的净稳定资金比率;第二,基于巴塞尔协议Ⅲ中流动性风险监管角度,采用动态面板模型,实证检验了净稳定资金比率监管指标对银行风险承担和绩效的影响及其在两类不同类别的商业银行间的差异,为监管部门完善流动性监管和实施宏观审慎管理提供了经验证据支持。

关键词：巴塞尔协议Ⅲ 净稳定资金比率风险承担银行绩效

巴塞尔协议Ⅲ净稳定资金比率对银行绩效的影响研究

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安徽大学学报（哲学社会科学版） 2018年第1期42卷 150-156页

作者：史燕丽刘玉廷北京交通大学经济管理学院财政部企业司

巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动... 详细信息

巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动性风险管理中如何确定LTCD的目标比率,LTCD向目标比率的调整速度,以及LTCD的调整速度与银行绩效之间的关系,发现LTCD的调整速度与银行绩效呈倒U型关系,同样,NSFR的调整速度与银行绩效之间也呈倒U型关系。由此可知,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规的强制实施,对于银行流动性风险监管不会产生太大的影响。

关键词：巴塞尔协议Ⅲ 流动性监管贷款与核心存款比率净稳定资金比率

巴塞尔协议Ⅲ流动性监管效果再审视——围绕净稳定资金比率国内适用性的讨论

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巴塞尔协议Ⅲ流动性监管效果再审视——围绕净稳定资金比率国内适...

作者：李颖北京外国语大学

学位级别：硕士

对商业银行流动性风险提出量化的监管要求是巴塞尔协议Ⅲ的重要突破。目前,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架即将在国际范围内过渡完成,为更新近期流动性现状、全面整理过渡期流动性改善情况,在当前时点,对于巴塞尔协议Ⅲ流动性监管效果进行... 详细信息

对商业银行流动性风险提出量化的监管要求是巴塞尔协议Ⅲ的重要突破。目前,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架即将在国际范围内过渡完成,为更新近期流动性现状、全面整理过渡期流动性改善情况,在当前时点,对于巴塞尔协议Ⅲ流动性监管效果进行再度审视具有重要意义。我国银监机构顺应巴塞尔协议的有关要求,出台了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,对我国商业银行提出了具体的流动性要求,已将巴塞尔协议Ⅲ提出的流动性覆盖率纳入我国流动性风险管理框架进行监管。然而,巴塞尔协议Ⅲ中公认更为客观、准确的另一流动性指标——净稳定资金比率却因为计算复杂、与我国现有银行监管体系差别较大等原因,迟迟未被引入到我国的商业银行流动性监管体系之中。从监管层面,净稳定资金比率的监管效果及在国内推行的适用性值得关注与研究。在上述背景的基础上,本文提出研究问题如下:1.在巴塞尔协议Ⅲ流动性指标已正式实行并即将过渡完成之际,我国商业银行运用巴塞尔协议进行流动性监管现状如何?2.净稳定资金比率目前的监管效果和达标情况如何?3.我国正式引入净稳定资金比率的可能效果和潜在问题分别是什么?本文旨在于当前这一关键时点,参考该领域经典研究框架和最新研究设计,根据2014年巴塞尔委员会提出的最新监管标准假设了本文使用的资产负债表和相应权重,以我国资产规模2000亿以上的商业银行(2015年底数据)、国际资产规模前100名银行(2015年底数据,剔除我国银行和政策性银行)和国际系统重要银行(以Bankscope数据库定义为准)3组银行2003-2015年国际通用标准下的财务数据为样本,测算了各组样本每一年度的净稳定资金比率;并通过比较分析法、定性分析法和实践调查法等研究方法,以国内和国际双重视角再次思考巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架的实践效果,分析我国引入净稳定资金比率的可能效果与潜在问题,给出政策建议。本文得出的结果表明,2015年底,国内银行净稳定资金比率均值已达119.90%,达标率达到96.43%;国际资产规模前100银行和国际系统重要银行的净稳定资金比率均值分别为110.14%和121.54%,达标率分别为69.57%和76.92%。本文分析认为,我国净稳定资金比率从数值和达标率方面均优于国际水平,我国流动性风险控制体系运转良好。本文提出,鉴于我国净稳定资金比率的年度变化趋势与国际现状相似度较高,我国引入净稳定资金比率的进程可以参考国际经验,但因在会计准则与信息披露机制、银行资产负债结构、现有监管体系等方面的不同,引入这一指标需经过审慎评估和综合考量。就研究结果及分析讨论,本文对中国完善流动性风险管理体系、早日引入净稳定资金比率进行监管提出如下政策建议:完善信息披露机制,保证测算的准确度;审慎调整权重比率,增强指标的适用性;协调其他指标,发挥监管体系的协同效应;落实配套制度,助力银行业管理体系改革。本文的创新之处在于:第一,本文梳理了有关文献及其研究成果,从国内和国际两个视角分析了巴塞尔协议流动性监管的效果,打破了研究中国银行业时专注于国内数据的惯例,通过比较分析等方法更为全面地解读了我国流动性监管的效果,为将净稳定资金比率纳入我国监管框架提供了系统的理论分析,具有一定的创新性;第二,本文结合国内外银行业流动性监管现状,设计了贴合2014年巴塞尔委员会提出的最新监管标准的权重假设和可进行国内、国际比较的分析框架,对该领域后续研究有一定的参考作用;第三,本文结合银行业发展现状进行分析,测算了国内银行、国际大规模银行、国际系统重要银行2003-2015年国内外银行的净稳定资金比率,在目前该领域研究数量较少背景下,本文采用最新的监管要求和最长年限的可得数据,在一定程度上填补了研究的空白,也为监管机构提供了理论总结、数据支持和政策建议,起到了一定的参考作用。

关键词：巴塞尔协议Ⅲ 净稳定资金比率流动性风险流动性风险管理

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跨区域经营监管与银行流动性调整

财经研究 2021年第8期47卷 155-168,F0003页

作者：麦勇蒋雪蒋宇翔华东理工大学商学院上海200237 银河基金上海200122

跨区域经营监管放松后我国的中小银行能主动调整流动性以应对经营风险吗?当前我国的中小银行面对的宏观经济条件和经营环境与20世纪90年代美国各州银行有诸多相似之处。为此,文章利用20世纪90年代美国出台的IBBEA法案作为准自然实验进... 详细信息

跨区域经营监管放松后我国的中小银行能主动调整流动性以应对经营风险吗?当前我国的中小银行面对的宏观经济条件和经营环境与20世纪90年代美国各州银行有诸多相似之处。为此,文章利用20世纪90年代美国出台的IBBEA法案作为准自然实验进行实证研究,探究银行是否会主动调整流动性以应对跨区域经营监管政策的放松。结果表明:(1)当跨区域经营监管放松时,美国各州的银行会主动调整流动性;且这个现象在经济条件较差的地区以及流动性风险应对能力强、网点规模大的银行中更显著。(2)调整速度慢的银行会逃离监管放松地区,且逃走后不会提高流动性调整速度。根据上述结论,结合我国地方中小银行流动性监管的实际情况,文章建议监管机构有选择且渐进地放松跨区域监管,优先从经济强、人口多、息差高的地区实施监管放松;同时,还可以选择在网点多和规模较大的中小银行所在地区实施监管放松。

关键词：银行流动性调整速度放松管制净稳定资金比率

商业银行长期流动性监管具有顺周期特征吗?——来自中国银行业的经验证据

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国际金融研究 2017年第4期 76-85页

作者：潘敏陶宇鸥汪怡武汉大学经济与管理学院

本文基于巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率(NSFR)的测算方法 ,以2003-2014年期间我国78家商业银行年度非平衡面板数据为样本,对我国商业银行的净稳定资金比率进行测算。在此基础上,对宏观经济波动下我国商业... 详细信息

本文基于巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率(NSFR)的测算方法 ,以2003-2014年期间我国78家商业银行年度非平衡面板数据为样本,对我国商业银行的净稳定资金比率进行测算。在此基础上,对宏观经济波动下我国商业银行净稳定资金比率的变化特征进行了实证检验。研究结果发现,我国商业银行净稳定资金比率的变化具有显著的顺周期性特征,而且这种特征主要体现为其分母项业务所需稳定资金资产组合的顺周期变化。同时,商业银行以贷款业务为主的资产结构强化了其净稳定资金比率变化的顺周期特征,说明银行资产结构和信贷供给水平是导致净稳定资金比率顺周期变化的重要因素。

关键词：净稳定资金比率顺周期性资产结构

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融资流动性、资金稳定性与商业银行风险承担

暨南学报（哲学社会科学版） 2022年第1期44卷 115-132页

作者：周晔王亚梅首都经济贸易大学金融学院

本文使用2008—2019年间188家商业银行的年度数据,选取外部融资流动性MS以及内部资金稳定性NSFR两大指标,检验内外部流动性变动对商业银行风险承担的影响。在解决相关内生性问题之后发现,商业银行的外部银行间市场利差越小,自身内部的... 详细信息

本文使用2008—2019年间188家商业银行的年度数据,选取外部融资流动性MS以及内部资金稳定性NSFR两大指标,检验内外部流动性变动对商业银行风险承担的影响。在解决相关内生性问题之后发现,商业银行的外部银行间市场利差越小,自身内部的稳定资金越充足,银行的风险承担越小,且从多个角度进行的稳健性检验均支持这一结论。进一步交乘回归结果显示,商业银行通过自身持有充足的NSFR来承担风险,会减少对银行间市场融资的依赖。流动性的波动变化和NSFR的分解检验也证明了基准结论的正确性,在不同产权性质、资产规模、资本充足水平以及贷款质量的银行中,回归结果也具有一定异质性。本文的研究结论针对监管机构在加强商业银行流动性管理,减少流动性风险方面具有借鉴意义。

关键词：融资流动性净稳定资金比率银行风险承担

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流动性冲击、银行结构流动性和信贷供给

国际金融研究 2015年第4期 64-76页

作者：廉永辉张琳南开大学经济学院金融系南开大学经济学院经济研究所

商业银行的结构流动性综合了银行融资稳定性和资产流动性两方面信息,从而可以更全面地反映银行的流动性风险状况。应用我国85家商业银行2006-2012年面板数据,本文首先测算了净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个结构流动性指标,在... 详细信息

商业银行的结构流动性综合了银行融资稳定性和资产流动性两方面信息,从而可以更全面地反映银行的流动性风险状况。应用我国85家商业银行2006-2012年面板数据,本文首先测算了净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个结构流动性指标,在此基础上的实证检验发现,结构流动性具有减弱流动性冲击对银行信贷供给负向影响的调节效应。进一步分析发现:(1)结构流动性的调节效应显著存在于城市及农村商业银行组,但在国有及股份制银行组中不显著;(2)资本充足率较高的银行组中,结构流动性的调节效应更明显;(3)存贷比指标的调节效应不够稳健。本文研究对完善我国商业银行流动性风险监管指标体系具有重要的政策启示意义。

关键词：净稳定资金比率核心融资比率存贷比

巴塞尔协议Ⅲ框架下的流动性风险监管:机理、影响与国际经验

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南方金融 2016年第2期 53-59页

作者：胡德宝王晓彦中国人民大学国际学院北京100872 苏州科技大学商学院江苏苏州215009

流动性风险管理是商业银行风险管理的重要内容。巴塞尔协议Ⅲ加强了对商业银行流动性风险的监管。巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性监管的两个政策工具,即流动性覆盖率和净稳定资金比率。这两个流动性政策工具通过金融机构的行为、预期以及货... 详细信息

流动性风险管理是商业银行风险管理的重要内容。巴塞尔协议Ⅲ加强了对商业银行流动性风险的监管。巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性监管的两个政策工具,即流动性覆盖率和净稳定资金比率。这两个流动性政策工具通过金融机构的行为、预期以及货币政策等路径的传导,对金融业及信贷周期产生影响。各国监管当局按照巴塞尔协议Ⅲ的要求,对流动性监管政策框架进行重构,制定更加严格的流动性监管规则,通过扩大流动性监管范围、加强监管的国际协作、将流动性风险管理纳入全面风险管理框架、建立流动性风险预警机制等措施,加强了对商业银行流动性风险的监管。以国际经验为镜鉴,加强和改进对我国银行业流动性风险的监管,应提高商业银行流动性风险防范意识,推动建立商业银行声誉风险管理机制;加强动态监管,保持宏观审慎和微观审慎的一致性;把握金融创新趋势,防范资产证券化业务成为新的流动性风险点。

关键词：新巴塞尔协议宏观审慎监管流动性风险流动性覆盖率净稳定资金比率