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商业银行净利息收入与银行资本价值协调管理方法研究

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宁夏大学学报（人文社会科学版） 2007年第2期29卷 149-151页

作者：周鸿卫湖南大学金融学院湖南长沙410079

通过研究利率变动环境中商业银行净利息收入与资本价值协调管理策略,笔者认为协调管理的关键在于如何对利率敏感性缺口和久期缺口进行调整而不相互制约。利用利率敏感性缺口和久期缺口组合来反映商业银行资产负债组合,可制定出协调管理... 详细信息

通过研究利率变动环境中商业银行净利息收入与资本价值协调管理策略,笔者认为协调管理的关键在于如何对利率敏感性缺口和久期缺口进行调整而不相互制约。利用利率敏感性缺口和久期缺口组合来反映商业银行资产负债组合,可制定出协调管理的最激进型策略、较激进型策略、较保守型策略和保守型策略供银行管理者选择。

关键词：净利息收入资本价值利率敏感性缺口久期缺口

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资产负债管理对商业银行净利息收入的影响

金融纵横 2018年第10期 64-70页

作者：郁配华何亮中国银行江苏省分行中国工商银行江苏省分行

净利息收入主要来源于资产负债经营,是商业银行经营管理的重点,资产负债经营管理水平的提升有助于净利息收入增长。当前商业银行净利息收入增长面临较大压力,本文根据国有商业银行区域业务发展情况,分析资产负债管理对净利息收入的影响... 详细信息

净利息收入主要来源于资产负债经营,是商业银行经营管理的重点,资产负债经营管理水平的提升有助于净利息收入增长。当前商业银行净利息收入增长面临较大压力,本文根据国有商业银行区域业务发展情况,分析资产负债管理对净利息收入的影响,并提出相应对策建议。

关键词：商业银行资产负债净利息收入

我国上市银行非利息收入与净利息收入波动性与相关性分析

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河北科技大学学报（社会科学版） 2009年第4期9卷 16-20页

作者：谢罗奇龚霁虹丁晨何叔飞湘潭大学商学院湖南湘潭411105

近年来,由于受到"利率市场化"和"金融脱媒"趋势的影响,我国商业银行传统的资产负债业务受到现实的制约,非利息业务不断上升,对商业银行的经营收入结构产生了重大影响。通过采用国内11家上市银行1997年至2008年之间的混合数据,实证分析... 详细信息

近年来,由于受到"利率市场化"和"金融脱媒"趋势的影响,我国商业银行传统的资产负债业务受到现实的制约,非利息业务不断上升,对商业银行的经营收入结构产生了重大影响。通过采用国内11家上市银行1997年至2008年之间的混合数据,实证分析非利息收入与净利息收入之间的波动性与相关性关系,结果显示:现阶段我国上市银行非利息收入波动性明显高于净利息收入,而且非利息收入与净利息收入间具有顺周期性和轻微的滞后性。

关键词：上市银行非利息收入净利息收入波动性相关性

利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析

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利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和...

第六届（2011）中国管理学年会

作者：林茂杨丹西南财经大学工商管理学院

近年来,银行账户利率风险已成为我国商业银行稳健经营所面临的实质性风险。本文根据我国五家商业银行的样本,基于收益率曲线动态,运用Vasicek模型和CIR模型的模拟风险收益（EaR）和风险价值（VaR）方法,以及巴塞尔委员会的200基点标准... 详细信息

近年来,银行账户利率风险已成为我国商业银行稳健经营所面临的实质性风险。本文根据我国五家商业银行的样本,基于收益率曲线动态,运用Vasicek模型和CIR模型的模拟风险收益（EaR）和风险价值（VaR）方法,以及巴塞尔委员会的200基点标准冲击方法,探讨商业银行的银行账户利率风险暴露的计量。研究发现,五家银行1年内净利息收入面临的是利率下降的风险,而经济价值面临的是利率上升的风险,利率冲击的效应并不一致。在此基础上,本文建立一个分析框架模型,使用1年内缺口值占总缺口值的比率作为资产负债管理策略的代理变量,直观地反映利率变化对不同资产负债结构银行的影响,为银行业有效管理和监管利率风险提供理论依据。

关键词：商业银行利率风险净利息收入经济价值

来源： cnki会议评论

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cnki会议

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基准利率对商业银行净利息收入的效用分析

经贸实践 2016年第23期 63-63页

作者：黄子廉劳嘉俊李颂培麦子健广东工业大学 510520

本文分别将存款和贷款基准利率以时间为权重进行加权平均,再将平均值进行相减,得出从2007到2016年"期限为一年及以内的存贷利差"和"期限为一年至三年的存贷利差",分别作为解释变量X_1和X_2,以商业银行"净利息收入"作为被解释变量,建立模... 详细信息

本文分别将存款和贷款基准利率以时间为权重进行加权平均,再将平均值进行相减,得出从2007到2016年"期限为一年及以内的存贷利差"和"期限为一年至三年的存贷利差",分别作为解释变量X_1和X_2,以商业银行"净利息收入"作为被解释变量,建立模型,分析参数的效用。

关键词：基准存贷利差净利息收入广义差分法

非利息收入有利于降低银行风险吗?——基于中国银行业的数据

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南开经济研究 2010年第4期 69-91页

作者：张羽李黎中国人民银行金融研究所博士后流动站 100800 澳门科技大学行政管理学院

本文利用中国银行业1986—2008年数据从整体层面和银行层面考察了我国银行业非利息收入增长与银行风险的关系。从整体层面分析结果看,非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,由于非利息收入相比于净利息收入具有较高的波动性和... 详细信息

本文利用中国银行业1986—2008年数据从整体层面和银行层面考察了我国银行业非利息收入增长与银行风险的关系。从整体层面分析结果看,非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,由于非利息收入相比于净利息收入具有较高的波动性和明显的周期性,随着非利息收入比重的增加,这种分散化所带来的边际收益在逐步减少。从银行层面分析结果看,净利息收入增长率与非利息收入增长率的相关系数在考察期内多为负值,同样表明非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,进一步的模型分析显示非利息收入增长对我国银行业收益和风险的影响在统计上并不显著。总体上,我们的研究表明,非利息收入增长对我国银行业具有一定的风险分散化效应,但是更多地依赖非利息收入存在着恶化风险与收益之间权衡关系的可能性。

关键词：净利息收入非利息收入收入分散化银行风险

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国内外银行非利息收入业务发展的比较分析

金融发展研究 2016年第2期 69-74页

作者：肖崎苗俊杰华南理工大学经济与贸易学院广东广州510006 广州国际金融研究院广东广州510405

近年来,银行业的经营环境发生了巨大变化,商业银行依靠传统信贷模式的利润空间不断缩小,开始大力发展非利息业务来增加利润。本文对2005—2014年间我国16家上市银行的非利息收入业务发展现状进行了深入分析,发现我国商业银行非利息收入... 详细信息

近年来,银行业的经营环境发生了巨大变化,商业银行依靠传统信贷模式的利润空间不断缩小,开始大力发展非利息业务来增加利润。本文对2005—2014年间我国16家上市银行的非利息收入业务发展现状进行了深入分析,发现我国商业银行非利息收入占比较低、业务形式较为单一、非利息收入增长率的波动性不大,且与净利息收入增长率的波动性相近。在此基础上提出扩大非利息收入业务的规模、调整非利息收入业务结构、进行非利息收入业务创新等政策建议。

关键词：商业银行非利息收入净利息收入

非利息收入对城商行绩效影响的实证研究——基于23家大型城商行2008—2013年面板数据分析

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江汉学术 2015年第3期34卷 77-84页

作者：陈一洪福建泉州银行福建泉州362000

非利息收入占营业收入的比重以及多元化指数是衡量城商行非利息收入的两个重要指标。基于国内23家大型城商行2008—2013年的普通面板数据,将这两个指标纳入非利息收入对城商行绩效影响的面板数据模型中,运用面板数据随机效应模型可以考... 详细信息

非利息收入占营业收入的比重以及多元化指数是衡量城商行非利息收入的两个重要指标。基于国内23家大型城商行2008—2013年的普通面板数据,将这两个指标纳入非利息收入对城商行绩效影响的面板数据模型中,运用面板数据随机效应模型可以考察大型城商行非利息收入对其经营绩效的影响。实证研究发现,无论是非利息收入占营业收入的比重,还是多元化经营指数,都与大型城商行经营绩效(ROA和ROE)之间存在显著的线性正相关关系。大型城商行通过大力发展中间业务、拓宽收入渠道、多元化其收入结构的同时,降低了盈利能力对存贷利差的依赖性,并有效地弥补了利率市场化加速背景下城商行净利息收入增速下滑造成的利润缺口。大型城商行还需契合资本市场及实体经济发展需求,重点强化新型、高附加值中间业务拓展,拓宽中间业务增收渠道、优化收入结构,并着力提升信息技术及人才支撑,构建支持中间业务发展的良性机制,实现中间业务的可持续发展。

关键词：非利息收入城商行经营绩效随机效应模型净利息收入

利率市场化下我国商业银行利率风险压力测试分析

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经济纵横 2013年第12期 84-88页

作者：林乐芬陈旭阳南京农业大学金融学院江苏南京210095

利率风险是利率市场化背景下商业银行面临的主要风险之一。我国商业银行整体上都存在利率风险,其中,农村商业银行抵御利率风险能力最差;四类商业银行净利息收入占营业收入的比重过高,中间业务收入比重偏低;股份制商业银行的资产负债率... 详细信息

利率风险是利率市场化背景下商业银行面临的主要风险之一。我国商业银行整体上都存在利率风险,其中,农村商业银行抵御利率风险能力最差;四类商业银行净利息收入占营业收入的比重过高,中间业务收入比重偏低;股份制商业银行的资产负债率高于国有商业银行、城市商业银行和农村商业银行。因此,应提高商业银行市场利率的预测能力;发展中间业务,实现多元化经营;商业银行进行利率风险管理的同时要重视对资产负债率的合理设定。

关键词：利率市场化利率风险净利息收入利率敏感性缺口压力测试