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文献类型

  • 19 篇 期刊文献
  • 12 篇 学位论文

馆藏范围

  • 31 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 26 篇 经济学
    • 26 篇 应用经济学
  • 23 篇 理学
    • 22 篇 数学
    • 9 篇 统计学（可授理学、...
  • 23 篇 管理学
    • 12 篇 公共管理
    • 11 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 农林经济管理
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 电气工程

主题

  • 31 篇 公平保费
  • 12 篇 期权定价
  • 6 篇 概率测度
  • 6 篇 保险精算
  • 6 篇 亚式期权
  • 4 篇 保险精算定价
  • 3 篇 汇率连动期权
  • 3 篇 认股权证
  • 2 篇 复合期权
  • 2 篇 平均价格型期权
  • 2 篇 分数布朗运动
  • 2 篇 套利定价
  • 2 篇 幂期权
  • 2 篇 几何分数布朗运动
  • 1 篇 汇率
  • 1 篇 气象风险
  • 1 篇 偏微分方程
  • 1 篇 等价鞅测度
  • 1 篇 电能质量
  • 1 篇 风险附加

机构

  • 4 篇 华中科技大学
  • 4 篇 陕西师范大学
  • 2 篇 上海立信会计学院
  • 2 篇 山东科技大学
  • 2 篇 华东师范大学
  • 2 篇 新疆大学
  • 2 篇 合肥工业大学
  • 1 篇 安徽财经大学
  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 北京科技大学
  • 1 篇 沙洲职业工学院
  • 1 篇 济宁职业技术学院
  • 1 篇 华北电力大学
  • 1 篇 兰州大学
  • 1 篇 阜阳师范学院
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 西安电子科技大学
  • 1 篇 新疆财经大学
  • 1 篇 西安工程大学
  • 1 篇 南通大学

作者

  • 4 篇 张元庆
  • 3 篇 蹇明
  • 3 篇 钱丽丽
  • 2 篇 崔立梅
  • 2 篇 叶小青
  • 2 篇 邓桂丰
  • 2 篇 刘倩
  • 1 篇 李军
  • 1 篇 苏明
  • 1 篇 贾念念
  • 1 篇 闻德美
  • 1 篇 薛红
  • 1 篇 王洪恩
  • 1 篇 柴俊
  • 1 篇 杨秉恩
  • 1 篇 张鸿雁
  • 1 篇 何启志
  • 1 篇 刘三阳
  • 1 篇 吴永红
  • 1 篇 毕学慧

语言

  • 31 篇 中文
检索条件"主题词=公平保费"
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基于气象风险的新疆棉花种植风险区划与公平保费的厘定
基于气象风险的新疆棉花种植风险区划与公平保费的厘定
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引用
作者： 杨秉恩 新疆财经大学
学位级别：硕士
农业保险是抵御农业生产风险的重要手段,在推进现代农业发展、促进乡村振兴中发挥着重要作用。目前我国政策性农业保险存在一个市(州)执行同一个费率的问题,而同一市(州)内各县农业生产实际面临的风险不尽相同,同一费率容易造成逆向选... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
广义Black-Scholes模型期权定价新方法——保险精算方法
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应用数学和力学 2003年 第7期24卷 730-738页
作者： 闫海峰 刘三阳 西安电子科技大学应用数学系
　利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了MogensBladt和TinaHviidRydberg的结果·　在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black＿Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
复合期权的保险精算定价
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统计与决策 2009年 第18期25卷 59-60页
作者： 钱丽丽 柴俊 邓桂丰 上海立信会计学院高职学院 上海200235 华东师范大学数学系 上海200062 上海立信会计学院数学与信息学院 上海200235
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
亚式期权的保险精算定价
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华中科技大学学报（自然科学版） 2005年 第3期33卷 91-92,121页
作者： 叶小青 蹇明 吴永红 华中科技大学数学系 湖北武汉430074
在MogensBladt和TinaHviidRydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上 ,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型 ,并给出了亚式期权定价的近似解析式 ,最后举出一个实例 ,计算结果表... 详细信息
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随机利率下连续付费的投资连结产品
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东华大学学报（自然科学版） 2001年 第3期27卷 1-5页
作者： 杨步青 叶中行 上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心 上海200030
一般情况下,保险产品的保费支付是在离散时刻进行。理论上为便于研究,通常会假定保费连续支付。本文将保费 分期支付的投资连结产品推广到连续付费情形,用金融市场的无套利条件得到了投资连结产品价格所满足的偏微分方程, 并计算了投资... 详细信息
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几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价
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统计与决策 2007年 第23期23卷 16-18页
作者： 邓英东 何启志 范允征 南通大学理学院 江苏南通226009 安徽财经大学统计学院 安徽蚌埠233030
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标... 详细信息
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分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
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经济数学 2009年 第3期26卷 23-28页
作者： 孙玉东 薛红 西安工程大学理学院 西安710048
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结论.
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跳跃过程下的汇率连动期权的定价
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经济数学 2010年 第1期27卷 67-72页
作者： 张元庆 闻德美 刘美娟 山东科技大学理学院 山东青岛266510 山东科技大学经济管理学院 山东青岛266510
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式.
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复合期权的保险精算定价
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合肥工业大学学报（自然科学版） 2008年 第8期31卷 1343-1346页
作者： 毕学慧 杜雪樵 阜阳师范学院计算机与信息学院 安徽阜阳236041 合肥工业大学数学系 安徽合肥230009
在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率——保险精算方法,给出复合期权定价公式,得到一种复合期权(看涨期权的看涨期权)的表达式。
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保险偿付能力监管对消费者利益的影响
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工业技术经济 2005年 第8期24卷 128-130页
作者： 韩俊霞 高俊山 北京科技大学管理学院
本文研究了保险保障基金和偿付能力监管。许多先前的研究已经发现多数类型的偿付能力监管对破产没有起到实质性的阻止作用,甚至当偿付能力监管有效时,它们可能还会伤害消费者利益。因此,监管者如何设计有利于消费者的保险偿付能力监管... 详细信息
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