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    • 2 篇 数学
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主题

  • 5 篇 公司违约概率
  • 2 篇 logistic回归
  • 2 篇 信用风险
  • 2 篇 信用利差
  • 1 篇 个人违约概率
  • 1 篇 信用价差
  • 1 篇 ls-svm
  • 1 篇 不定核
  • 1 篇 信用违约互换
  • 1 篇 短期融资券
  • 1 篇 混合双分数布朗运...
  • 1 篇 票息债券价值
  • 1 篇 简化模型
  • 1 篇 股票价值
  • 1 篇 拟合优度
  • 1 篇 多目标线性规划
  • 1 篇 结构模型

机构

  • 1 篇 北京交通大学
  • 1 篇 中国农业银行博士...
  • 1 篇 中国科学院虚拟经...
  • 1 篇 北京大学
  • 1 篇 西南财经大学
  • 1 篇 东华大学
  • 1 篇 东北大学
  • 1 篇 中国进出口银行资...
  • 1 篇 芝加哥大学
  • 1 篇 中国青年政治学院
  • 1 篇 成都理工大学

作者

  • 1 篇 闫理坦
  • 1 篇 李刚
  • 1 篇 牛娴
  • 1 篇 黄迅
  • 1 篇 石勇
  • 1 篇 洪雅惠
  • 1 篇 聂广礼
  • 1 篇 王颖
  • 1 篇 李孟刚
  • 1 篇 许婧
  • 1 篇 徐栋梁
  • 1 篇 荆卉婷
  • 1 篇 龚天杉
  • 1 篇 方圆
  • 1 篇 沈祖梅
  • 1 篇 梁州
  • 1 篇 曹勇
  • 1 篇 李昊
  • 1 篇 林宇

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=公司违约概率"
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基于信用利差与Logistic回归的公司违约概率测算模型与实证研究
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运筹与管理 2016年 第6期25卷 209-223页
作者： 曹勇 李孟刚 李刚 洪雅惠 东北大学秦皇岛分校经济学院 河北秦皇岛066004 北京交通大学中国产业安全研究中心博士后科研工作站 北京100044
用Logistic模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题:一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下,无法应用该模型或模型计算结果不准确;二是现有Logistic违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性,... 详细信息
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基于不定核LS-SVM模型的公司违约概率预测
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财会月刊（下） 2018年 第7期 170-176页
作者： 李昊 梁州 黄迅 林宇 成都理工大学商学院 成都610059 西南财经大学中国金融研究中心 成都611130
以短期融资券为研究对象,构建基于信用利差的公司违约概率样本,并将传统正定核最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型拓展到不定核LS-SVM模型对公司违约概率展开合理预测分析,进而对不定核LS-SVM模型与正定核LS-SVM模型以及Logistic模型进行... 详细信息
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基于信用评分模型的我国商业银行客户违约概率研究
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管理评论 2012年 第2期24卷 78-87页
作者： 王颖 聂广礼 石勇 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心 北京100190 中国进出口银行资金营运部 北京100031 北京大学光华管理学院 北京100871 中国农业银行博士后工作站 北京100005
信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况... 详细信息
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混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型
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黑龙江大学自然科学学报 2012年 第5期29卷 586-592,601页
作者： 荆卉婷 龚天杉 牛娴 许婧 方圆 沈祖梅 闫理坦 东华大学应用数学系 上海201620 芝加哥大学
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形... 详细信息
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信用违约互换定价研究
信用违约互换定价研究
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作者： 徐栋梁 中国青年政治学院
学位级别：硕士
信用违约互换是一种结构相对简单的信用衍生产品,其在信用风险管理方面应用十分广泛。本文主要研究信用违约互换的定价问题,同时探究定价模型在中国信用衍生产品市场的应用。第一,本文对于信用违约互换的产品结构和功能应用进行了简单... 详细信息
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