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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 条件在险价值
  • 1 篇 非光滑
  • 1 篇 光滑投影梯度方法
  • 1 篇 分布鲁棒优化
  • 1 篇 指数跟踪

机构

  • 1 篇 北京交通大学
  • 1 篇 加拿大阿尔伯塔大...

作者

  • 1 篇 王茹钰
  • 1 篇 张超
  • 1 篇 胡耀忠

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=光滑投影梯度方法"
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带有CVaR罚的分布鲁棒指数跟踪模型:易求解的转化
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工程数学学报 2023年 第6期40卷 851-869页
作者： 王茹钰 胡耀忠 张超 北京交通大学数学与统计学院 北京100044 加拿大阿尔伯塔大学数学与统计科学系 埃德蒙顿T6G2G1
提出了一种带有条件在险价值(CVaR)惩罚的分布鲁棒指数跟踪模型,该模型将分布鲁棒优化的思想与CVaR惩罚相结合。模型中概率的不确定性通过随机向量的一阶和二阶矩的置信区域来描述。将该模型由一个“min-max-min”形式的优化问题,等价... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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