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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 定价
  • 1 篇 一般跳过程
  • 1 篇 可违约期权
  • 1 篇 倒向半鞅随机微分...

机构

  • 1 篇 西南财经大学
  • 1 篇 电子科技大学

作者

  • 1 篇 王恺明
  • 1 篇 潘和平
  • 1 篇 陈蔚

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=倒向半鞅随机微分方程"
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基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型
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引用
系统工程理论与实践 2012年 第12期32卷 2591-2600页
作者： 王恺明 潘和平 陈蔚 西南财经大学天府学院 绵阳621000 电子科技大学预测研究中心 成都610054
本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程,然后找出使成本函数最小的最优投资策略,从而给... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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