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    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 修正black-schole...
  • 1 篇 投资策略
  • 1 篇 有效前沿
  • 1 篇 投资组合优化
  • 1 篇 下方风险测度

机构

  • 1 篇 中央财经大学

作者

  • 1 篇 王秀国
  • 1 篇 伍慧玲

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=修正Black-Scholes金融市场"
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基于修正black-scholes金融市场和下方风险测度的动态投资组合优化
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管理评论 2021年 第3期33卷 14-28页
作者： 王秀国 伍慧玲 中央财经大学统计与数学学院 北京100081 中央财经大学中国精算研究院 北京100081
在修正的black-scholes金融市场下,研究了基于CVaR和CCaR下方风险测度的连续时间投资组合优化问题.给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式,其中最优投资策略就是投资于无风险资产和一种“风险资产”等波动率投资组合的组合,可解释... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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