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商业银行A分行中小型企业信贷违约影响因素及防范措施研究

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商业银行A分行中小型企业信贷违约影响因素及防范措施研究

作者：于淼山东师范大学

学位级别：硕士

中小型企业在我国国民经济组成中占据重要地位,大力发展中小型企业是促进我国经济增长和稳定就业的必然选择。然而,在当今社会中,中小型企业“融资难”的问题普遍存在,之所以出现这种现象,原因之一是中小型企业信贷违约率居高不下。中... 详细信息

中小型企业在我国国民经济组成中占据重要地位,大力发展中小型企业是促进我国经济增长和稳定就业的必然选择。然而,在当今社会中,中小型企业“融资难”的问题普遍存在,之所以出现这种现象,原因之一是中小型企业信贷违约率居高不下。中小型企业由于自身资金实力较弱,缺乏足额有效的担保等,易发生信贷违约风险。因此,研究中小型企业信贷违约影响因素及防范措施,有利于商业银行在有效防范风险的前提下,更好地满足中小型企业的融资需求,从而有效解决中小型企业“融资难”问题,推动中小型企业的持续发展。首先,本文以国内外文献为基础,对相关研究前沿进行综述,介绍信贷违约相关概念,概述信息不对称、预算软约束、信用风险管理等相关理论;其次,介绍山东省内乃至全国商业银行信贷违约现状及中小型企业信贷违约影响因素,以此为背景,同时对商业银行A分行中小型企业信贷规模、信贷违约典型案例进行分析;再次,结合国内外文献及商业银行A分行信贷违约典型案例,在与商业银行A分行信贷相关部门工作人员沟通的情况下,最终确定8个信贷违约影响因素,制作成调查问卷,对143名相关工作人员进行了问卷调查,采用因子分析法确定主要影响因素,运用SPSSAU统计软件处理问卷结果,得出结论:借款人、商业银行、客观环境都会不同程度地影响中小型企业贷款发生违约,其中借款人对商业银行A分行中小型企业信贷违约影响程度最大;最后,针对上述违约影响因素提出防范措施:对借款人从严审查、加强商业银行内部管理、充分学习国家行业政策,旨在提高商业银行A分行中小型企业信贷风险防控能力。

关键词：中小型企业信贷违约因子分析风险防控

新冠疫情影响下城市商业银行客户信贷违约特征比较研究——基于Logistic模型实证研究

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新冠疫情影响下城市商业银行客户信贷违约特征比较研究——基于Lo...

作者：岳城如浙江大学

学位级别：硕士

在金融业变化日新月异的今天,宏观经济受国际局势变化影响冲击,国内经济发展速度放缓,监管政策日趋从严,城市商业银行正面临巨大竞争压力。信贷业务是银行的主要资产业务,其中企业客户信贷业务尤为重要,对银行经营发展、风险管理具有重... 详细信息

在金融业变化日新月异的今天,宏观经济受国际局势变化影响冲击,国内经济发展速度放缓,监管政策日趋从严,城市商业银行正面临巨大竞争压力。信贷业务是银行的主要资产业务,其中企业客户信贷业务尤为重要,对银行经营发展、风险管理具有重要意义,同时银行贷款又是企业融资的主要方式,是实体经济融资的必要途径。在新冠疫情出现前、疫情爆发时、疫情防控常态化阶段,不同企业客户信贷违约特征也呈现较多变化。基于此,本文以城市商业银行A的视角出发,通过理论以及实证分析两方面,识别分析新冠疫情影响下企业客户信贷违约的关键特征,并结合个体工商户经营性贷款的违约情况,比较不同客户的违约倾向,以期对城市商业银行甄别客户风险、提升信贷业务风险控制能力提供有效思路和建议。本文通过收集A银行从2016年至2021年在某城市范围内开展的企业客户信贷业务数据,利用Logistic模型进行理论分析和实证研究,研究新冠疫情影响下企业客户相关因素对信贷违约率的影响。通过实证研究得出,新冠疫情发生前,企业信贷违约情况与企业客户的企业性质、产业结构调整类型、贷款期限、贷款月利率、信用评级这五个因素有关;疫情爆发、严格管控时期,企业信贷违约情况与企业客户的企业隶属、国标行业分类、经营场地面积、贷款期限、信用评级、授信期限这六个因素有关;疫情常态化管控的新经济环境阶段,企业信贷违约情况与企业客户的贷款期限、贷款月利率、信用评级、授信额度这四个因素有关。另外,通过比较分析个体工商户和企业客户的信贷业务数据,发现在新冠疫情发生前后,个体工商户和企业客户的违约贷款率均呈现总体降低的趋势;其次,在相同时间内、相同宏观经济条件下,2018年之前个体工商户的年违约贷款率低于企业客户,从2018年开始每年个体工商户的违约贷款率均大于企业客户,说明在经济政策收紧和波动的影响下,企业客户的抗风险能力更强、信贷履约概率更高。最后,根据实证研究结果,对城市商业银行信贷业务经营和风险管理提出相应建议,并阐述本文的不足和展望。

关键词：企业信贷违约新冠疫情 Logistic回归模型

基于微观贷款数据的A商业银行企业信贷违约率影响因素研究

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基于微观贷款数据的A商业银行企业信贷违约率影响因素研究

作者：刘锦峰东北财经大学

学位级别：硕士

受近几年经济下行和新冠肺炎疫情因素影响,中小企业首当其冲,并且由于中小企业具有高成长性的同时也具有高风险性这一特点,所以中小企业融资难的现象屡见不鲜。另一方面,中小银行当前所处的环境十分不友好,易受环境、政策等因素影响且... 详细信息

受近几年经济下行和新冠肺炎疫情因素影响,中小企业首当其冲,并且由于中小企业具有高成长性的同时也具有高风险性这一特点,所以中小企业融资难的现象屡见不鲜。另一方面,中小银行当前所处的环境十分不友好,易受环境、政策等因素影响且同行业同质化竞争压力较大,所以中小银行抗风险能力不强。在这样的背景下,中小企业面临着融资难的窘境时就会去寻找中小银行进行借款,但是本身就不稳定的中小银行在面临同样也不稳定的中小企业时很大可能会产生不良贷款。中小银行不良贷款的成因受诸多因素影响,一方面是在企业自身因素影响下的违约,另一方面是银行自身在贷款流程上某些业务或贷款活动存在的不足。所以,如何降低中小银行的不良贷款是当前金融业的难题。为了研究当前中小企业和中小银行之间贷款的复杂关系,本文从A商业银行视角分析了在该银行在2020的486家企业贷款数据,结合以往学者们在该方向上的经验,采用probit的方法从贷款合同的视角下对A银行的企业贷款违约因素进行实证研究,得出了企业规模越大、初次的银企合作、贷款金额越大、贷款期限越短、贷款利率越低,企业的贷款违约可能性就越小的结论,在此基础上将被解释变量企业的贷款违约从贷款违约流程时间节点上分成了三类——即将发生的贷款违约Ls、已经发生了的贷款违约Lh和被转化了的贷款违约Lt,对分类后的三个被解释变量进行进一步的分析,得出了企业规模和贷款利率在整个贷款流程中均持续的显著、不同时期的冲击力度从大到小分别是Lh、Ls和Lt以及在Lh时期企业规模和贷款利率两个因素对企业贷款违约的可能性有着缓解的作用的结论。通过以上的实证,本文针对于A银行提出了加强风险控制机制、优化整体信贷流程的建议,并对该银行未来发展方向提出了一些看法,同样对政府等监管部门提出了适当放宽银行业利率门槛的建议。

关键词：中国银行信贷违约信贷流程 probit模型

社会资本对农户信贷违约行为的影响研究 ——以河南省为例

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社会资本对农户信贷违约行为的影响研究 ...

作者：王博河南农业大学

学位级别：硕士

农村金融是助力乡村振兴的重要力量,农村金融市场的健康发展在增加农民收入、促进农业生产发展、改善农村经济等方面具有重要的意义。因此,对于农村金融市场体系的改革和完善,我国政府给予了高度的重视。2022年,中央一号文件首次将“强... 详细信息

农村金融是助力乡村振兴的重要力量,农村金融市场的健康发展在增加农民收入、促进农业生产发展、改善农村经济等方面具有重要的意义。因此,对于农村金融市场体系的改革和完善,我国政府给予了高度的重视。2022年,中央一号文件首次将“强化乡村振兴金融服务”单独列示为一项重要内容,这也充分体现了要实现乡村振兴就离不开金融服务的支持。报告指出,目前,乡村振兴中存在的一个关键性问题就是农村金融服务供给不足以及农村金融的信用缺失。长期以来,我国农村金融改革的主要方向在于增加金融供给主体的数量,但是效果却并不理想,农户依旧面临着贷款难、信贷资金供给不足等问题。与城市地区相比,农村经济主体的贷款需求额度会相对较小,同时其违约风险相对较高,并且存在农村信用体系尚不完善的问题。涉农金融机构出于风险成本收益的综合考虑,对此类经济主体往往具有惧贷、惜贷的心理,导致此类主体的信贷可获得性不强,形成了信贷约束。我国农村地区存在着丰富的社会资本,社会资本不仅能够影响农户的信贷可得性,并且对农户的信贷违约行为也存在着一定的影响。因此,本文从社会资本的角度出发,分析不同类型的社会资本对农户信贷违约行为的影响。本文基于对河南省部分地区的调研数据,在选取了农户的部分个人及家庭特征、贷款特征等相关变量的基础上,选取农户的若干社会资本变量并对其进行因子分析。根据因子分析结果,将农户的社会资本分为了三种不同类型,分别是关系型社会资本、组织型社会资本以及身份型社会资本。通过运用二元Logit回归模型,分析不同类型的社会资本对于农户信贷违约行为的不同影响。研究发现,关系型社会资本对农户的信贷违约风险具有一定的促进作用。当关系型社会资本越大时,农户发生信贷违约的可能性也就越大;而组织型社会资本和身份型社会资本,则能够抑制农户的信贷违约行为,减少信贷违约概率。因此,金融机构在发放贷款时,要注重农户不同类型的社会资本,完善农村地区信用体系建设,降低信贷违约风险。

关键词：农户信贷违约社会资本影响因素

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基于深度学习的客户信贷违约预测研究

基于深度学习的客户信贷违约预测研究

作者：谢淋华东师范大学

学位级别：硕士

信用经济对于个人和企业而言都是重要的资金来源,对刺激经济增长起着重要的推动作用。随着国家信用经济有关政策的完善,我国从事信贷业务的机构不断增多,信贷产品种类不断丰富,信贷余额迅猛增长。信用经济快速增长的背后是日益增长的智... 详细信息

信用经济对于个人和企业而言都是重要的资金来源,对刺激经济增长起着重要的推动作用。随着国家信用经济有关政策的完善,我国从事信贷业务的机构不断增多,信贷产品种类不断丰富,信贷余额迅猛增长。信用经济快速增长的背后是日益增长的智能化信贷风险管控需求。信贷风险管控一般包括贷前审核、贷中风险管理、贷后催收等环节,其中最为核心的是贷前审核阶段,一个良好贷前风险预测模型可以将未来风险最小化。因此,本文以客户信贷的贷前审批为主要研究对象,尝试建立高效的、精准的客户信贷违约预测模型。本文首先梳理了国内外学者在客户信贷违约预测领域的研究成果,发现现有主流做法主要是采用机器学习进行建模,少有使用深度学习的案例。因此,本文尝试使用深度学习模型TabNet对客户信贷违约风险进行预测,从而丰富深度学习技术在该领域的应用成果。本文采用公开的信贷违约数据集建模,使用KS指标和AUC指标对模型效果进行检验,采用贝叶斯优化进行模型超参数搜索。在对数据集进行预处理和特征构建后,将其输入TabNet模型,模型表现较好,KS指标为0.408,AUC指标为0.771,表明模型具有一定的实用价值。另外,本文设计了两项消融实验,实验结果表明:TabNet模型在所选数据集上评估指标效果优于Random Forest和Light GBM;TabNet模型虽然评估指标表现略逊于XGBoost,但模型训练效率比XGBoost高;基于业务理解的特征构建以及构建统计类特征对于提升模型效果具有显著作用。

关键词：深度学习 TabNet模型信贷违约风控

数字信用与正规金融机构农户信贷违约——基于三阶段Probit模型的实证研究

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农业技术经济 2021年第12期 109-126页

作者：孙光林李金宁冯利臣南京财经大学金融学院南京210023 浙江师范大学行知学院金华321004 东北财经大学经济学院大连116025

伴随着数字技术的发展,数字信用制度应运而生,但数字信用在农村金融市场的应用尚处于探索阶段。本文基于2019年中国东北三省农户家庭的调查数据,利用三阶段Probit模型克服信贷需求和信贷可得性导致的双重样本选择问题,实证检验了数字信... 详细信息

伴随着数字技术的发展,数字信用制度应运而生,但数字信用在农村金融市场的应用尚处于探索阶段。本文基于2019年中国东北三省农户家庭的调查数据,利用三阶段Probit模型克服信贷需求和信贷可得性导致的双重样本选择问题,实证检验了数字信用对农户正规金融机构信贷违约的影响及作用机制。研究发现:数字信用对农户信贷违约具有显著负向影响,即数字信用评分越高的农户信贷违约的可能性越低;还款能力和还款意愿在数字信用影响农户信贷违约的过程中具有显著中介效应。因此,利用数字技术完善农村金融市场数字信用体系建设,是改变正规金融机构获取农户信息成本偏高与风控难度大的有效途径之一。

关键词：农户数字信用信贷违约还款能力还款意愿

基于改进LightGBM模型的信贷违约研究

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基于改进LightGBM模型的信贷违约研究

作者：马冀东北财经大学

学位级别：硕士

信贷业务是金融行业中老生常谈的话题,并且历经行业多年来的变革,由信贷业务衍生出来的各类问题也逐渐成为研究的焦点。大数据,AI等伴随着科技的更迭转换,方兴未艾,个人贷款亦借东风,在金融行业获得新生。大力发展金融科技,改变了传统... 详细信息

信贷业务是金融行业中老生常谈的话题,并且历经行业多年来的变革,由信贷业务衍生出来的各类问题也逐渐成为研究的焦点。大数据,AI等伴随着科技的更迭转换,方兴未艾,个人贷款亦借东风,在金融行业获得新生。大力发展金融科技,改变了传统消费结构,也在不同程度地拓宽信贷服务覆盖面,在这一消费方式变革的关键期,后面藏着许多严重问题。在众多问题之中,风险控制问题尤为关键,高风险高回报是信贷业务的主要标签,该业务一直以来都存在着匹配难和风险高的特点,信贷业务规模的剧增以及金融科技手段的更迭,对商业银行和信贷机构既是机遇也是挑战。信贷机构盲目地进行业务扩张而不加以合理的风险控制极易造成大量劣质贷款,或频繁逾期,或无法收回,从而导致资金亏损;贷款消费者若因偿债能力不足产生逾期或断供行为则易成为失信被执行人,消费行为极大受限并且个人抵押的其他资产也会遭受损失。因此,信贷业务的风控问题要更加引起机构以及个人的重视,焦点应该集中在借贷资金安全性以及对违约客户的识别,从而能够在放贷阶段最大程度上抵御劣质贷款的风险。随着近年来银行业的改善和贷款规模的增加,大量人口申请银行贷款。但在这个不断变化的经济中,银行业面临的一个主要问题是贷款违约率的上升,以及银行业当局发现,正确评估贷款请求和应对人们拖欠贷款的风险变得更加困难。银行业最关键的两个问题是:(ⅰ)借款人的风险有多大?(ⅱ)考虑到借款人的风险,我们应该借钱给他/她吗?针对这些问题,本文提出了相应的机器学习模型,通过评估个人的某些属性来预测是否应该给予贷款,从而帮助银行当局从给定的申请贷款的候选人名单中选择合适的人。本文主要任务为识别潜在违约的贷款消费者,首要步骤为数据探索阶段,其次在特征工程阶段,根据金融风控领域实际业务进行特征衍生,新增开卡年限、发放贷款早晚相对顺序等特征,采用相关系数法做特征选择。SMOTE+Tomek link混合采样用于解决正负样本不均衡的问题,提升了预测效果。模型拟合阶段调用XGBoost,LightGBM模型进行拟合,并使用启发式算法:遗传算法(GA)对表现较好的LightGBM模型进行参数调优。利用AUC值等多个指标对模型进行评估,同时输出模型的特征重要性排序图。本文研究结论包括:1.树模型如XGBoost、LightGBM模型很适合于信贷违约预测,具备较好的预测效果。2.SMOTE+Tomek link混合采样较为适用于信贷数据存在正负样本不平衡的情况,可提升模型的综合分类性能。3.启发式算法如遗传算法在树模型参数调优上有较好的表现,优化参数后的模型整体预测精度提升较大。4.GA-SMOTETomek-LightGBM综合模型能够很好地针对信贷领域不平衡样本数据进行拟合,在AUC值等多个评估指标上表现较好,对违约客户的识别能力更为出色。5.贷款发放早晚相对时间顺序、债务收入比、贷款金额、信贷周转余额及就业职称应作为风险控制重点关注的特征,其对整体信贷违约客户识别及预测会产生重要作用。

关键词：信贷违约梯度提升决策树遗传算法 LightGBM SMOTE 样本不平衡

消费行为与信贷违约——基于自我调节理论的实证分析

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经济管理学刊 2023年第2期2卷 97-128页

作者：吴越张颖婕陆天徐云杰孙毅衡腾讯科技(深圳)有限公司北京大学光华管理学院美国亚利桑那州立大学复旦大学管理学院

在金融科技快速发展的今天,信贷风险是金融行业关注的重心。传统研究在分析用户信贷违约行为时,主要集中于用户一些基本的、静态的信息。结合近年来日益普及的数字化支付交易,本文研究了消费行为与信贷违约的关系。本文首先从自我调节... 详细信息

在金融科技快速发展的今天,信贷风险是金融行业关注的重心。传统研究在分析用户信贷违约行为时,主要集中于用户一些基本的、静态的信息。结合近年来日益普及的数字化支付交易,本文研究了消费行为与信贷违约的关系。本文首先从自我调节理论出发,对品类级消费倾向的价值进行了理论分析。在该理论的指导下,本文重点关注人们在医疗健康和教育方面的消费行为。通过运用问卷调查和计量经济学方法,本文实证验证了品类级消费倾向对信用风险评估的解释价值。值得一提的是,在实证中,本文发现虽然医疗健康和教育方面的消费频率不高,但对于了解借款人的需求、动态监测和评估其信用状况有很强的指示作用。进一步地,本文考虑了未来导向消费倾向对信贷违约的作用机制,分析了未来导向对用户违约的影响。结果表明,重视未来导向相关产品消费的用户其违约的可能性更低。本文为行为理论指导金融风险管控提供了有价值的思路。

关键词：信贷违约自我调节理论消费倾向双重差分未来导向

欠发达地区农户金融知识对信贷违约的影响——以新疆为例

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中国农村观察 2017年第4期 87-101页

作者：孙光林李庆海李成友东北财经大学经济学院南京财经大学经济学院山东财经大学金融学院

降低农户信贷违约风险对维护农村金融体系安全和稳定具有重要意义。本文基于2016年新疆地区农户调查数据,实证分析了金融知识对欠发达地区农户信贷违约的影响及其作用机制。研究表明,金融知识对农户信贷违约行为具有显著的负向影响,提... 详细信息

降低农户信贷违约风险对维护农村金融体系安全和稳定具有重要意义。本文基于2016年新疆地区农户调查数据,实证分析了金融知识对欠发达地区农户信贷违约的影响及其作用机制。研究表明,金融知识对农户信贷违约行为具有显著的负向影响,提高农户金融知识水平有利于降低其信贷违约风险;金融知识发挥作用的主观机制在于提高农户还款意愿,客观机制在于提高农户还款能力;相对于还款能力,金融知识对还款意愿的影响更大。

关键词：金融知识信贷违约欠发达地区农户