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论信用风险计量模型技术在中国信用卡产业中的开发和应用

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论信用风险计量模型技术在中国信用卡产业中的开发和应用

作者：朱煜复旦大学

学位级别：硕士

我国的信用卡产业经过几年的高速发展,已初具规模。截止2009年第三季度,已发行信用卡1.8亿张,交易金额达到2.4万亿元,其中消费金额达到1.3万亿元,在社会消费品零售总额中的占比从2006年的3.1%快速增长至2009年9月的14.9%。麦肯锡公司预... 详细信息

我国的信用卡产业经过几年的高速发展,已初具规模。截止2009年第三季度,已发行信用卡1.8亿张,交易金额达到2.4万亿元,其中消费金额达到1.3万亿元,在社会消费品零售总额中的占比从2006年的3.1%快速增长至2009年9月的14.9%。麦肯锡公司预测,未来几年后,中国的信用卡产业所带来的利润,到2013年就可能达到130亿元左右,信用卡将成为仅次于个人住房贷款的第二大零售信贷产品。但之前“跑马圈地”的粗放式发展模式,在2008年金融危机爆发后,带来的不良后果——不断攀升的信用风险和日益严重的非法套现、信用卡欺诈案件,引发了信用卡业界普遍的反思。如何在大规模经营小额循环零售贷款的信用卡产业中做到风险和利润的平衡、规模和效益的兼顾,保持稳健、持续的核心竞争力。笔者认为关键在于如何运用先进的数据挖掘技术和统计分析方法,发展出科学高效的信用风险计量模型,提高风险识别、量化、经营、监测的能力,不仅可以优化信贷的审批效率,而且可以全面提升风险管理的水平。

关键词：信用风险计量模型中国信用卡产业开发应用

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银行信用风险分析方法研究

江苏社会科学 2006年第S2期 19-20页

作者：王新王园园南京大学商学院 210093 澳门科技大学

一、国际信用风险分析理论发展综述近十几年现代金融理论有了突飞猛进的发展犤1犦犤2犦,我国也有一大批专家学者对现代金融理论及其应用有突出贡献犤3犦犤4犦。为了更好地了解现代金融理论大量应用金融数学取得的成果和展望未来发展前景... 详细信息

一、国际信用风险分析理论发展综述近十几年现代金融理论有了突飞猛进的发展犤1犦犤2犦,我国也有一大批专家学者对现代金融理论及其应用有突出贡献犤3犦犤4犦。为了更好地了解现代金融理论大量应用金融数学取得的成果和展望未来发展前景,综观国际上这一领域的研究和实际应用,信用风险分析方法呈现从主观判断分析法和传统的财务比率评分法转向以多变量、依赖于资本市场理论和计算机信息科学的动态计量分析方法为主的趋势发展。

关键词：信用风险分析信用风险计量模型现代金融理论方法研究我国银行风险分析方法财务比率计算机信息科学国内银行资本市场理论

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采用信用风险模型计提监管资本：问题和对策

银行家 2007年第10期 116-121页

作者：王胜邦杨洋中国银行监督管理委员会国际部北京大学经济学院

实施基于商业银行内部信用风险模型的资本监管制度对监管当局和商业银行都提出了严峻的挑战。信用风险计量模型不仅在理论上应经得起推敲,其计量结果在实证上需经得起检验,并且在不同银行间应具有可比性。本文为美联储的五位高级监管人... 详细信息

实施基于商业银行内部信用风险模型的资本监管制度对监管当局和商业银行都提出了严峻的挑战。信用风险计量模型不仅在理论上应经得起推敲,其计量结果在实证上需经得起检验,并且在不同银行间应具有可比性。本文为美联储的五位高级监管人员(Beverly ***,Mark Levonian,Marc Saidenberg,Stefan Walter,David Wright)发表在《纽约联储经济政策评论》2001年3月号上的研究报告。该报告对采用风险计量模型计提信用风险资本所涉及的许多重大问题进行了深入讨论,揭示了内部评级法的技术原理,业界关于内部评级法的许多争论很大程度上都围绕这些问题展开,部分问题在新资本协议最终稿以及巴塞尔委员会发表的监管文件中可以找到答案,如时间跨度、使用测试、贷款损失准备处理、报告频率等;但有些问题仍未解决,讨论还在继续,如计量模型的具体形式、模型验证技术。本报告对于读者深入理解内部评级技术和监管要求具有很强指导作用。

关键词：信用风险模型监管资本信用风险计量模型计提内部评级法资本监管制度巴塞尔委员会贷款损失准备

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风险价值法在我国金融风险管理中的运用

财会月刊（下） 2003年第3期 46-48页

作者：张晨赵惠芳合肥工业大学

一、风险价值法的产生发展近年来,伴随着金融一体化的趋势,全球金融市场在迅速发展,同时金融市场风险也在不断增大,金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容.一般来讲,金融风险是指金融资产在未来损失的不确定性,其主要表... 详细信息

一、风险价值法的产生发展近年来,伴随着金融一体化的趋势,全球金融市场在迅速发展,同时金融市场风险也在不断增大,金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容.一般来讲,金融风险是指金融资产在未来损失的不确定性,其主要表现为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等.其中,市场风险是指由于利率、汇率、股指、商品价格等市场价格因素的变化而导致金融资产收益的不确定性.

关键词：金融市场风险投资工具财政金融风险价值法看跌期权信用风险计量模型 VaR 风险管理经济管理

基于结构化蒙特卡洛和企业破产率的贷款配给模型

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西南民族大学学报（自然科学版） 2005年第5期31卷 789-792页

作者：魏杰琼师义民李秀春柴建西北工业大学应用数学系西安710072

CreditMetrics模型中,组合资产信用资质变化相关性分析最为复杂,也是信用组合模型中争议最多的因素.从企业风险是产生信贷风险的根本原因,银行是企业风险的最终承担者这一角度出发,利用结构化蒙特卡洛方法计算出了信用风险因素下与企业... 详细信息

CreditMetrics模型中,组合资产信用资质变化相关性分析最为复杂,也是信用组合模型中争议最多的因素.从企业风险是产生信贷风险的根本原因,银行是企业风险的最终承担者这一角度出发,利用结构化蒙特卡洛方法计算出了信用风险因素下与企业破产率有关的银行贷款收益.从而模拟各个企业不同破产率时的贷款收益,确定出了组合贷款之间的相关性,最终结合CreditMetrics模型建立了银行贷款配给模型.

关键词：信用风险计量模型破产率:相关性结构化蒙特卡洛方法

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风险价值法在我国金融风险管理中的运用

财会月刊 2003年第6期 46-48页

作者：张晨赵惠芳合肥工业大学

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严把“三关”管控信贷资产风险

现代金融 2014年第9期 56-56页

作者：闫小华农业银行灌南县支行

首先，严把贷款准入关。要立足防范信用风险，加大信用风险计量模型推广应用，以分类、评级等工具为抓手做实风险事前管控；准入后要加强贷后管理考核，逐户逐笔明确管理职责。其次，严把客户退出关。要果断进行事实信用风险处置，密切... 详细信息

首先，严把贷款准入关。要立足防范信用风险，加大信用风险计量模型推广应用，以分类、评级等工具为抓手做实风险事前管控；准入后要加强贷后管理考核，逐户逐笔明确管理职责。其次，严把客户退出关。要果断进行事实信用风险处置，密切关注集团客户、担保圈、“两高一剩”、政府融资平台、涉及民间融资等领域客户信用风险，盯紧其关联交易、资金流向、货款归行和经营状况，做到有预警、

关键词：信贷资产风险信用风险计量模型管控客户信用风险集团客户管理考核管理职责风险处置

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导读

广东财经大学学报 2006年第2期21卷 1-1页

“广东经济”是我刊的重点建设栏目和特色栏目之一，该栏目致力于对广东经济发展中面临的各种问题进行探讨，总结经验并提出对策。20多年来，广东在改革开放和现代化建设中走在全国前列，经济社会发展取得了巨大成就，但也面临各种问题... 详细信息

“广东经济”是我刊的重点建设栏目和特色栏目之一，该栏目致力于对广东经济发展中面临的各种问题进行探讨，总结经验并提出对策。20多年来，广东在改革开放和现代化建设中走在全国前列，经济社会发展取得了巨大成就，但也面临各种问题，而统筹城乡区域发展，发展县域经济是实现以“富裕、公平、活力、安康”构建和谐广东的必由之路，《破解广东县域经济发展瓶颈的新思路》正是在此背景下进行了有益的探索。

关键词：信用风险计量模型报酬契约货币供应量企业控制权会计行为异化政策中介目标个人所得税改革资本循环理论导读阅读辅导

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信用风险度量研究给我国商业银行的启示

商业文化(下半月) 2007年第8期 212-212页

作者：封振 610074 西南财经大学金融学院成都

(一)中国商业银行信用风险度量的现状经过十几年来的不断改革探索,我国商业银行的信贷管理体系已基本建立,商业银行信用风险管理已从过去单

关键词：我国商业银行金融风险管理财政金融经济管理信用风险度量信用风险计量模型