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信用风险模型的演进与发展

中国金融 2024年第13期 91-92页

作者：程昊杨佳铭国投证券股份有限公司中国社会科学院大学

信用风险作为金融市场的核心组成部分,其准确度量对于维护金融稳定和推动经济发展至关重要。随着时间的推移,信用风险模型经历了显著的演进,以适应日益复杂的市场环境和不断增长的金融创新。

关键词：金融创新信用风险金融市场推动经济发展维护金融稳定演进与发展组成部分

信用风险视角下产融结合风险传染效应研究 ——以H集团为例

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信用风险视角下产融结合风险传染效应研究 ——以H集团为例

作者：钟丽重庆理工大学

学位级别：硕士

随着经济的持续发展,企业实施产融结合现象越来越普遍,导致产融结合企业间的联系增强。但近年来国内外出现多家企业因产融结合不当产生信用风险传染,最终使企业破产重整的案例,其中也不乏海航这样的知名企业。在此情况下,产融结合企业... 详细信息

随着经济的持续发展,企业实施产融结合现象越来越普遍,导致产融结合企业间的联系增强。但近年来国内外出现多家企业因产融结合不当产生信用风险传染,最终使企业破产重整的案例,其中也不乏海航这样的知名企业。在此情况下,产融结合企业的信用风险因集团间关联交易、金融贷款以及集团外产业关联等关系显示出明显的传染特性,也就意味着风险很可能向其他企业传染,甚至交叉传染诱发金融风险。基于此,本文采用文献研究、归纳演绎以及案例研究三种方法相结合的研究方式,以H集团为案例研究对象,探究信用风险视角下产融结合风险在企业集团内外部的传染。首先对以往有关产融结合的动因、后果、风险和信用风险传染的相关研究进行了梳理回顾,明确了本文所涉及的关键概念和理论基础;其次对我国现目前产融结合实施现状和H集团信用风险概况进行了分析;另外结合前者研究、理论与数据分析,从传染路径、传染表现以及传染原因三个角度对信用风险视角下产融结合风险在集团内外部的传染效应进行了探讨;最后从企业、金融机构、监管机构层面提出对策建议。研究发现,第一,在传染路径方面,信用风险在集团内外部会通过不同路径传染。在集团内部,信用风险主要通过关联贷款、集团内关联金融企业两条路径传染;在集团外部,信用风险主要通过金融机构债权人、战略投资方和产业链上下游三条路径进行传染,且在外部的传染可能具有积聚效应。第二,在传染表现方面,由于集团内部企业间与外部企业间关系及关系密切程度都不同,其被传染表现形式也可能涉及业绩、股价、金融系统等不同方面。第三,传染原因方面,主要包括H集团借助融资借款激进扩张、与金融机构交易频繁、信用评级形同虚设、监管存在漏洞。鉴于此,最后本文从企业、金融机构、监管机构三个层面提出企业应当加强内源融资、增强投资风险意识、重视主动信息披露;金融机构应加强信贷风控、建立全面风险管理系统;信用评级机构加强积极作为、监管机构加强信用风险监管七个建议。

关键词： H集团信用风险产融结合风险传染

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供应链信用风险传染、银行策略与风险控制

系统管理学报 2024年第1期33卷 137-149页

作者：黄苒冯小钰华中师范大学经济与工商管理学院武汉430079 中国工商银行六安分行安徽六安237008

在供应链断裂、新冠疫情等突发事件冲击下,供应链企业间的信用风险传染问题日益凸显。制定有效的风险遏制措施,已成为供应链风险管理领域亟待解决的重要问题。通过对供应链关联关系与信用风险传染路径进行剖析,构建了供应商、零售商、... 详细信息

在供应链断裂、新冠疫情等突发事件冲击下,供应链企业间的信用风险传染问题日益凸显。制定有效的风险遏制措施,已成为供应链风险管理领域亟待解决的重要问题。通过对供应链关联关系与信用风险传染路径进行剖析,构建了供应商、零售商、银行三方博弈模型,探究了银行策略选择对供应链信用风险传染的遏制作用。研究结果显示:虽然产品价格和生产成本等因素的变化对信用风险传染强度有显著影响,但银行可以通过选择最优授信比率,将传染强度控制在较低水平并实现其自身收益的局部最优化。若进一步采取贷款利率与授信比率相配合的双重授信策略,银行有可能将传染强度控制在适度水平并同时实现收益的全局最优化。

关键词：供应链信用风险传染强度三方博弈银行策略

数字化转型能够降低银行信用风险吗?——基于交叠DID模型的实证检验

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现代财经（天津财经大学学报） 2024年第3期44卷 3-18页

作者：马亚明马丽敏于博天津财经大学金融学院天津300222 天津天狮学院经济管理学院天津301700

数字化转型已经成为商业银行创新发展趋势,但其对银行风险治理带来的影响不容忽视。本文利用“文本挖掘法”判断银行是否进行了数字化转型,并以2011一2020年74家银行的年度面板数据为样本,采用交叠DID模型,考察数字化转型对银行信用风... 详细信息

数字化转型已经成为商业银行创新发展趋势,但其对银行风险治理带来的影响不容忽视。本文利用“文本挖掘法”判断银行是否进行了数字化转型,并以2011一2020年74家银行的年度面板数据为样本,采用交叠DID模型,考察数字化转型对银行信用风险的影响及作用机制。研究发现,数字化转型能够显著降低银行信用风险。考虑数字化转型程度后,该结论依然成立。动态处理效应检验结果表明,商业银行进行数字化转型的时间越长,其对信用风险的抑制作用越大,但该抑制作用存在一定的滞后性。进一步将数字化转型分解为“数字化战略”和“数字化技术”两个二级指标进行检验,结果表明,“数字化战略”和“数字化技术”均能显著抑制银行信用风险,且“数字化战略”的抑制作用更强。机制分析表明,商业银行数字化转型可以通过提高管理效率和降低信贷集中度抑制信用风险。本文的研究对银行加快数字化转型和强化信用风险治理具有重要参考意义。

关键词：数字化转型信用风险金融科技交叠DID模型

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基于文本分析和机器学习的汽车上市公司信用风险识别研究

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系统科学与数学 2024年

作者：陈友余赵嘉仪邓骞杰刘纯霞湖南财政经济学院会计学院

企业信用风险事件已深刻影响到企业、行业与市场的健康运行.为更全面反映企业信用风险特性,在传统信用风险指标体系的基础上,引入由管理层语调和语调操纵组成的文本披露指标,并选取机器学习方法,对企业信用风险进行识别.研究发现:1)将... 详细信息

企业信用风险事件已深刻影响到企业、行业与市场的健康运行.为更全面反映企业信用风险特性,在传统信用风险指标体系的基础上,引入由管理层语调和语调操纵组成的文本披露指标,并选取机器学习方法,对企业信用风险进行识别.研究发现:1)将管理层语调和语调操纵纳入企业信用风险指标体系,均能提升信用风险识别准确率,且两者同时加入时对应的信用风险识别准确率最高;2)文本信息具备信息增量与信息操纵功能,引入语调操纵能更客观地反映中国真实情境;3)通过对现有信用风险识别模型进行优化,发现基于AdaBoost算法、随机森林和支持向量机的组合模型的预测能力最强,能显著提升信用风险识别能力,能为小样本下机器学习方法的应用提供方法指引.本研究能为企业信用风险识别指标体系设计和信用风险识别方法优化提供经验证据和决策支持.

关键词：信用风险管理层语调语调操纵机器学习供应链金融

制度压力与合同议价能力：政企合作中的地方政府信用风险发生机制

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经济社会体制比较 2024年第4期 111-121页

作者：陈琤陈永海涂艳翎中山大学中国公共管理研究中心、政治与公共事务管理学院深圳大学政府管理学院中山大学政治与公共事务管理学院

近年来，公共服务市场化领域的政企合作过程中出现的地方政府信用风险成为不容忽视的问题，但少有研究探讨其发生机制。文章基于“可信的承诺”的概念和制度复杂性理论，从制度激励和合同关系两个层面构建地方政府信用风险的“角色压力... 详细信息

近年来，公共服务市场化领域的政企合作过程中出现的地方政府信用风险成为不容忽视的问题，但少有研究探讨其发生机制。文章基于“可信的承诺”的概念和制度复杂性理论，从制度激励和合同关系两个层面构建地方政府信用风险的“角色压力触发—议价能力调节”的发生机制。基于X市环卫合同外包与Y市养老PPP两个案例，文章发现，地方政府在政企合作中扮演的地方公共责任代理人、上级政府任务代理人与契约委托人的角色分别带来公共性压力、政治性压力和效率性压力。这三重制度压力与合作方向相悖时，会产生反向激励，具有紧迫性的政治性压力会触发地方政府信用风险。同时，反映在资产专用性、付费机制和企业议价权这三个合同层面特征的双方议价能力，调节了不同个案中地方政府信用风险事实化的难易程度及其后果的影响程度。未来研究可以通过理论视角、变量、制度情境和研究方法的变化，检验和扩展这一分析框架。

关键词：市场化地方政府政企合作信用风险可信的承诺

数字普惠金融对商业银行信用风险的影响——基于存款和贷款结构的联合视角

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经济问题 2024年第2期 32-40页

作者：卫梦洁李静萍山西财经大学经济学院山西太原030006 山西财经大学金融学院山西太原030006

目前国际和国内的金融经济基本面发生了重大变化,数字普惠金融已经成为影响商业银行信用风险的重要因素。从数字普惠金融角度,基于存款和贷款结构的联合视角,选取2011—2021年中国52家上市商业银行的年度数据,考察了数字普惠金融对于商... 详细信息

目前国际和国内的金融经济基本面发生了重大变化,数字普惠金融已经成为影响商业银行信用风险的重要因素。从数字普惠金融角度,基于存款和贷款结构的联合视角,选取2011—2021年中国52家上市商业银行的年度数据,考察了数字普惠金融对于商业银行信用风险的影响及其作用。研究结果表明:数字普惠金融会削弱商业银行的中介职能,进而显著增加商业银行的信用风险,且在股权和产业结构下存在异质性特征;数字普惠金融会恶化商业银行存款和贷款结构,从而增大商业银行信用风险;数字普惠金融对于商业银行信用风险的提升作用会随着商业银行数字化转型程度的提高而减弱。因此,金融监管部门应当全面监管金融活动,鼓励商业银行进行数字化转型和差异化信用风险管理,以期推动商业银行健康发展。

关键词：数字普惠金融上市商业银行信用风险资产结构负债结构

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大型科技公司金融科技与银行信用风险研究

财经理论与实践 2024年第3期45卷 19-26页

作者：王仁曾郭峰庄旭东华南理工大学经济与金融学院广东广州510006

通过构建理论模型并进行实证检验,研究了大型科技公司的金融科技对商业银行信用风险承担水平的影响。研究表明,大型科技公司的金融科技提升了理财产品的便利性,分流了商业银行的存款业务,削弱了银行的“特许权价值”,从而推升了商业银... 详细信息

通过构建理论模型并进行实证检验,研究了大型科技公司的金融科技对商业银行信用风险承担水平的影响。研究表明,大型科技公司的金融科技提升了理财产品的便利性,分流了商业银行的存款业务,削弱了银行的“特许权价值”,从而推升了商业银行的信用风险承担水平。大型科技公司的金融科技对银行信用风险的冲击存在规模效应和城乡差异,进一步研究发现,其规模效应和城乡差异主要来源于大型科技公司金融科技对银行存款分流冲击的客观作用效果差异,面对存款分流压力时不同规模和城乡属性的银行自身的行为差异并不是产生异质性影响的原因。基于此,对于金融科技发展的规划,需要建立适当的防火墙,防止金融科技相关业态引发金融风险跨市场、跨部门传播。

关键词：大型科技公司金融科技信用风险银行负债结构

基于区块链的数据资产交易信用风险与信任机制研究

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财会通讯 2024年第16期 131-138,154页

作者：夏轶群王湘茹上海应用技术大学经济与管理学院上海201418

数据资产交易是数据要素市场化配置的重要环节,数据资产交易的痛点和堵点在于“互信难”。文章在剖析数据资产交易信用风险的基础上,基于区块链的去中心化信任范式,构建数据资产交易系统,探讨系统信任机制及信任关系优化策略,进而建立... 详细信息

数据资产交易是数据要素市场化配置的重要环节,数据资产交易的痛点和堵点在于“互信难”。文章在剖析数据资产交易信用风险的基础上,基于区块链的去中心化信任范式,构建数据资产交易系统,探讨系统信任机制及信任关系优化策略,进而建立节点信用风险演化博弈模型,并借助Matlab进行数值仿真进一步分析数据资产交易主体的策略选择以及探究影响交易主体决策的因素,从而深入研究系统信任机制。结果表明:共享真实信息的协同收益、激励系数及违约惩罚与系统节点的履约策略呈正相关关系,而通信成本和风险成本系数与系统节点的履约策略呈负相关关系。因此,建立基于区块链的风险防控体系、激励惩罚机制以及运行保障机制,可有效减少数据资产交易信用风险,充分发挥数据资产的经济价值和社会价值。

关键词：数据资产交易信用风险信任机制区块链演化博弈