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美国信用卡定价发展历程及对我国的启示

银行家 2022年第2期 93-99页

作者：孙翔宇中国邮政储蓄银行战略发展部

2021年初,中国人民银行下发《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》,取消信用卡透支利率上限和下限管理,实现信用卡透支利率完全市场化。信用卡透支利率市场化,将对未来我国信用卡业务的发展产生深刻影响。美国是信用卡的发源地,... 详细信息

2021年初,中国人民银行下发《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》,取消信用卡透支利率上限和下限管理,实现信用卡透支利率完全市场化。信用卡透支利率市场化,将对未来我国信用卡业务的发展产生深刻影响。美国是信用卡的发源地,也是信用卡市场发展最为成熟的国家,其信用卡定价管理和创新的发展历程,可以为我国信用卡行业提供经验启示。

关键词：信用卡透支利率市场化利率上限信用卡市场经验启示信用卡业务信用卡定价利率完全市场化

嘉兴市公民信用评价系统应用研究——基于GCRM模型的信用卡差别定价

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时代金融 2017年第26期 50-51页

作者：陈艳涂鼎超张汝斌浙江财经大学金融学院浙江杭州310018

自2014年起,我国出台了一系列针对个人和企业信用的征信管理法律法规,随着法律制度的逐渐完善,各地区对信用建设加大了重视和建设力度,我国的信用时代已然来临。本文在此背景下选择嘉兴市公民个人信用评价系统作为研究对象,尝试探索运用... 详细信息

自2014年起,我国出台了一系列针对个人和企业信用的征信管理法律法规,随着法律制度的逐渐完善,各地区对信用建设加大了重视和建设力度,我国的信用时代已然来临。本文在此背景下选择嘉兴市公民个人信用评价系统作为研究对象,尝试探索运用GCRM模型,对信用卡进行差别定价的可行性。

关键词：信用评价体系 GCRM模型信用卡定价

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价格幻觉与信用卡定价

金融评论 2012年第6期4卷 63-72,122-123页

作者：刘寅中国工商银行产品研发中心

信用卡作为带有无担保小额信用贷款及滚动合约性质的支付结算工具,越来越受到使用者偏爱,利率市场化背景下的信用卡定价也成为一个值得讨论的问题。本文基于均值-方差框架构建了一个持卡人跨期用卡行为理论模型,通过引入持卡人行为差异... 详细信息

信用卡作为带有无担保小额信用贷款及滚动合约性质的支付结算工具,越来越受到使用者偏爱,利率市场化背景下的信用卡定价也成为一个值得讨论的问题。本文基于均值-方差框架构建了一个持卡人跨期用卡行为理论模型,通过引入持卡人行为差异与学习机制考虑不同持卡人认知与认知改进下的信用卡定价问题。本文发现:信用卡实际价格本质上是单位定价与风险补偿的和,银行将定价的风险补偿摊薄到每个合约;持卡人认为信用卡价格较高的原因是银行在市场中的有效用卡规模与风险补偿使持卡人对信用卡单位定价认知低于实际价格认知而产生的持续价格幻觉;一定条件下,持卡人可由行为学习机制减轻价格幻觉。最后尝试分析信用卡行为定价策略及可能的风险管理优化方向。

关键词：价格幻觉信用卡定价风险补偿

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基于消费者行为视角的信用卡定价问题研究

基于消费者行为视角的信用卡定价问题研究

作者：陆明柱华东师范大学

学位级别：硕士

近些年来，中国的信用卡市场发展十分迅速，越来越多的人们开始并且习惯于在各种场合使用信用卡。与此同时，对于该市场的研究在中国也得以发展：信用卡产业发展对货币需求产生的影响，对中国银行业的改革的影响，对银行业的数据挖掘技... 详细信息

近些年来，中国的信用卡市场发展十分迅速，越来越多的人们开始并且习惯于在各种场合使用信用卡。与此同时，对于该市场的研究在中国也得以发展：信用卡产业发展对货币需求产生的影响，对中国银行业的改革的影响，对银行业的数据挖掘技术带来的冲击等等问题，笔者认为上述研究并未触及信用卡市场发展的关键问题——定价。因此本文尝试从定价问题这一经典而有意义的角度来分析信用卡这一新金融产品。从本文的文献研究不难发现，国外的众多经济学家已就信用卡定价问题进行了积极的探讨，而且他们也开始从消费者行为的角度来研究信用卡产品定价问题。本文延续这种有意义的研究路径，并且结合被授予2002年诺贝尔奖的行为金融、行为经济学理论成果对信用卡定价问题进行探讨。在本文中，将传统的理性人的假设进行放宽（仅仅是传统经济学假设的一种），采用行为经济学的经典实验，对传统经济学的萨谬尔森的时间贴现模型进行改进，通过实验证明了持卡人的时间偏好并不是一致，并且采取时间偏好不一致的假设来更加真实地解释信用卡定价问题。在新的定价问题模型的基础上，采用国外比较成熟功的金钱和信用态度量表的分析方法，采集大量的数据，用实证的方法对中国的信用卡持有者进行定量、定性分析，证明了人们非理性行为的存在，并且发现可以很好地解释了信用卡定价问题。最后，结合本文的模型研究结果提出了启示和建议。全文共分为四部分：第一部分导论主要阐释了本文的选题意义以及本文的研究框架，对于本文涉及的关键词进行逐一解释，包括消费者行为、行为经济学等。并且对于消费者行为视角的信用卡定价问题的文献做了比较详细的综述，对于相关学者的研究成果进行分析。第二部分本文尝试改变了经典西方经济学的假设之一，证明了在非理性的情况之下，信用卡定价问题必然存在，该部分运用了行为经济学的理论成果并将其运用。第三部分为了更进一步了解中国消费者在信用卡使用过程中的具体行为表现，对大约200位信用卡使用者进行了问卷调查，对其行为进行传统分析和实证分析，并对实证的结果进行了解释。第四部分针对刚刚起步的中国信用卡市场，结合本文研究成果，分析了目前存在的具体问题并且提出了针对性的政策建议。

关键词：信用卡信用卡定价消费者行为时间贴现

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我国商业银行信用卡盈利影响因素研究

我国商业银行信用卡盈利影响因素研究

作者：庄杨华南理工大学

学位级别：硕士

近30年来,随着我国经济发展迅速和居民消费观念的转变,信用卡已被越来越多的消费者所接受并使用,但随着信用卡业务的推广,我国信贷不良率普遍呈现上升趋势,信用风险相应增加。在资本约束、规模约束和风险约束下,如何有效提升信用卡的盈... 详细信息

近30年来,随着我国经济发展迅速和居民消费观念的转变,信用卡已被越来越多的消费者所接受并使用,但随着信用卡业务的推广,我国信贷不良率普遍呈现上升趋势,信用风险相应增加。在资本约束、规模约束和风险约束下,如何有效提升信用卡的盈利水平,是各发卡银行迫切求解的难题。本文通过构建成本-收益模型,分析了我国商业银行信用卡盈利影响因素的理论机制,并以衡量盈利能力的重要指标——资产收益率作为主要研究对象,进一步通过Z银行的例子,实证分析了信用卡资产收益率的主要影响因素及其作用效果。结果表明:(1)利息收入对提高信用卡资产收益率作用显著,但提升幅度十分有限;(2)取现手续费以及年费收入的增加均可以提高信用卡资产收益率,取现手续费收入(年费收入)每增加1%,信用卡资产收益率会相应地提高0.068%(0.105%);(3)有效提升回佣收入将成为提升信用卡资产收益率的重中之重。(4)风险成本方面,Z银行的信用风险相对减少,坏账成本也得到了相应地控制,信用风险并没有成为其信用卡资产收益率进一步提升的阻力。最后,文章在理论分析和实证的基础上,有针对性地提出优化信用卡收入成本结构,改善信用卡盈利水平的建议。

关键词：信用卡资产收益率信用卡定价

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统计方法在信用卡风险管理中的若干应用

统计方法在信用卡风险管理中的若干应用

作者：李小明复旦大学

学位级别：硕士

信用卡作为信用交易的电子化载体是消费信贷中最重要的支付手段和信贷工具。通过积极开展信用卡业务,有利于提高消费倾向,促进经济增长。但同时信用卡本身是一种风险程度较高的金融产品,在不能完全避免客户信用风险的情况下,我们必须使... 详细信息

信用卡作为信用交易的电子化载体是消费信贷中最重要的支付手段和信贷工具。通过积极开展信用卡业务,有利于提高消费倾向,促进经济增长。但同时信用卡本身是一种风险程度较高的金融产品,在不能完全避免客户信用风险的情况下,我们必须使用科学的手段来准确评估信用风险,并采取有效的策略,比如定价及授信等来使得风险与收益的相匹配,从而达到信用风险管理的目标,确保发卡机构及整个产业的健康发展。信用卡风险管理包含很多方面,本文主要研究了信用风险评估模型的验证和信用卡定价两个问题。首先通过一个数值例子,说明了顺序关联度量与ROC分析两种常用方法在二项响应回归模型预测能力验证方面存在的不足。之后将置换检验的方法引入信用评分模型的验证,通过两个实例的实证研究,考察了置换检验在二项响应回归模型预测能力中的稳定表现。另外,本文从投资组合角度研究了信用卡定价问题。计算持卡人的风险相关系数,并利用CAPM模型制定消费信贷年利率,通过模拟的方法从风险和收益两个角度比较了普通定价法与CAPM模型定价法,并发现.CAPM模型定价法在风险控制方面有更显著效果。本文最后对研究内容的创新和不足之处进行了总结。

关键词：信用卡风险模型验证置换检验信用卡定价 CAPM模型