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文献类型

  • 5 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 5 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 5 篇 经济学
    • 5 篇 应用经济学
  • 5 篇 管理学
    • 5 篇 管理科学与工程(可...
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 5 篇 信用债定价
  • 2 篇 中债收益率曲线
  • 2 篇 信用利差
  • 1 篇 流动性风险溢价
  • 1 篇 债券估值
  • 1 篇 投资策略
  • 1 篇 信用风险溢价
  • 1 篇 时间序列
  • 1 篇 价值挖掘
  • 1 篇 市场法
  • 1 篇 lasso-var模型
  • 1 篇 hermite插值模型
  • 1 篇 二级市场

机构

  • 1 篇 中诚信国际研究院
  • 1 篇 中央结算公司债券...
  • 1 篇 东莞银行总行金融...
  • 1 篇 平安证券研究所
  • 1 篇 华安基金绝对收益...

作者

  • 1 篇 倪逸芸
  • 1 篇 吴晓
  • 1 篇 王超群
  • 1 篇 侯天成
  • 1 篇 刘璐
  • 1 篇 张君瑞
  • 1 篇 袁海霞

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=信用债定价"
共 5 条 记 录，以下是1-10 订阅
信用债定价的方法与应用
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债券 2024年 第1期 51-56页
作者： 刘璐 张君瑞 平安证券研究所
信用债定价是确定特定信用债在特定时点下公允价值的过程,其能够帮助投资者进行一级投标,也能帮助投资者挖掘二级个券阿尔法。本文将阐述信用债定价的基本逻辑以及两种方法的利弊,对市场收益率曲线法进行分析,最后通过实例展示具体定价... 详细信息
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公募基金视角下的信用债定价方法探讨
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债券 2024年 第1期 62-67页
作者： 倪逸芸 华安基金绝对收益投资部
本文讨论了目前债券市场常用的信用债定价方式,包括外部评级、估值定价、信用利差跟踪等,并从公募基金视角出发,围绕影响信用债定价的两大因素,即信用风险溢价和流动性风险溢价,分别进行深入分析,以期为投资者进行信用债投资提供定价参考。
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基于Lasso-VAR模型再探不同级别信用利差之谜
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债券 2025年 第2期 68-75页
作者： 侯天成 袁海霞 中诚信国际研究院
为挖掘不同等级信用利差走势的主要影响因素,同时实现更精确的利差预测,本文建立机器学习模型Lasso-VAR,对不同等级企业债券利差的影响因素进行筛选分析。模型结果显示,高等级信用债的利差主要受到中长期流动性环境的影响,而随着债券信... 详细信息
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信用债市场价格形成机制与收益率曲线构建
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债券 2014年 第6期 13-15页
作者： 王超群 中央结算公司债券信息部
本文从中债收益率曲线与信用债市场定价之间的关系出发,论述了信用债市场定价机制存在的问题,提出了相关政策建议。同时就市场关注的中债收益率曲线构建模型和透明度问题进行了阐述。
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信用利差在信用债投资价值挖掘上的应用
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债券 2024年 第1期 57-61页
作者： 吴晓 东莞银行总行金融市场部
在业务实践中,信用债投资价值挖掘存在诸多难点。信用利差同时考虑了流动性溢价和信用风险溢价影响,可以成为信用债投资价值挖掘的重要工具。本文构建了信用利差分析框架,在此基础上针对中观行业和微观信用主体,研究信用利差在信用债投... 详细信息
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