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  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 限价指令簿
  • 1 篇 信息性波动
  • 1 篇 动态反馈
  • 1 篇 信息扩散

机构

  • 1 篇 中央财经大学
  • 1 篇 北京信息科技大学

作者

  • 1 篇 周平
  • 1 篇 马景义
  • 1 篇 张辛连

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=信息性波动"
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限价指令簿与股票价格:信息扩散与动态反馈机制——来自沪深两市高频数据的证据
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投资研究 2016年 第9期35卷 39-52页
作者： 周平 马景义 张辛连 北京信息科技大学理学院 中央财经大学统计与数学学院
限价指令簿与股票价格的关联性一直是基于高频数据视角研究证券市场信息效率的重要领域。本文设计了刻画限价指令簿形态的特征变量,基于沪深两市高频数据,构建了含GARCH效应的隐变量状态空间模型刻画股价的信息性波动,分析了限价指令簿... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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