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试论我国保险风险核保制度的建设

保险研究 1998年第2期 7-10,32页

作者：卓志西南财经大学保险学院

试论我国保险风险核保制度的建设○卓志所谓风险核保，就是保险公司对风险决定是否承保，可保风险的评判与分类，进而决定以什么条件接受风险，其中极为关键的和重要的条件就是以多大的费率匹配风险，既使投保人的需求得到保证，又使保... 详细信息

试论我国保险风险核保制度的建设○卓志所谓风险核保，就是保险公司对风险决定是否承保，可保风险的评判与分类，进而决定以什么条件接受风险，其中极为关键的和重要的条件就是以多大的费率匹配风险，既使投保人的需求得到保证，又使保险公司自身经营获得利润。风险核保是...

关键词：投保人核保制度保险公司风险偏好类型保险风险保险经营预期效用核保工作道德风险和逆选择核保人员

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加强保险监管防范保险风险

武汉金融 1998年第8期 45-46页

作者：李佐良陶维斌中国人民银行黄石市分行

近年来，随着市场经济的迅猛发展和金融改革的不断深入，我国保险市场的发展也越来越快。部分保险公司为了求得自身的生存、发展与壮大，在向商业化转轨的步伐日益加快、保险市场主体逐渐增加，特别是外资和中外合资保险机构频频加盟的... 详细信息

近年来，随着市场经济的迅猛发展和金融改革的不断深入，我国保险市场的发展也越来越快。部分保险公司为了求得自身的生存、发展与壮大，在向商业化转轨的步伐日益加快、保险市场主体逐渐增加，特别是外资和中外合资保险机构频频加盟的重重压力下，钻人民银行保险监管明显...

关键词：保险监管保险市场保险公司人民银行保险机构保险监管工作应收保费保险风险偿付能力保险代理人

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试论机动车辆保险风险的防范与化解

保险研究 1998年第12期 9-10页

作者：郭保成新疆兵团保险公司

随着我国国民经济的迅速发展，机动车辆的社会拥有量迅速增长。据统计，１９９７年我国机动车辆拥有量达３０００万辆。与之相适应，机动车辆保险业务也得到了快速的发展，其业务收入已占财产险业务总收入的５０％以上，是被各家产险公... 详细信息

随着我国国民经济的迅速发展，机动车辆的社会拥有量迅速增长。据统计，１９９７年我国机动车辆拥有量达３０００万辆。与之相适应，机动车辆保险业务也得到了快速的发展，其业务收入已占财产险业务总收入的５０％以上，是被各家产险公司普遍看好的“朝阳险种”。众所周知...

关键词：产险公司机动车辆保险保险风险应收保费保险市场道德风险防范和化解经营风险机动车辆险行业自律

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刍议保险风险防范和化解的问题

保险研究 1998年第2期 11-13页

作者：张家庆中保财产保险有限公司江苏省分公司

刍议保险风险防范和化解的问题○张家庆我国保险机构在各类业务获得较大发展的同时，也出现了不少问题。其中最为突出的问题之一是保险存有的风险在逐步积聚。按照“整顿金融秩序，防范和化解金融风险”的要求，在冷静分析现状，加强风... 详细信息

刍议保险风险防范和化解的问题○张家庆我国保险机构在各类业务获得较大发展的同时，也出现了不少问题。其中最为突出的问题之一是保险存有的风险在逐步积聚。按照“整顿金融秩序，防范和化解金融风险”的要求，在冷静分析现状，加强风险识别和分析的基础上，曲突徒薪，防...

关键词：防范和化解风险保险风险保险市场保险机构风险控制保险业的监管偿付能力稳健经营保险公司保险代理人

基于COPULA模型的财险公司保险风险经济资本计量研究

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基于COPULA模型的财险公司保险风险经济资本计量研究

作者：腾莉东北财经大学

学位级别：硕士

近些年来,我国财产保险业快速发展,原保费收入逐年上升,但是财险市场一直面临着业务结构发展不均衡的问题。此外,“偿二代”监管规则的发布,要求各家财产保险公司切实提升风险管理能力,这对财产保险公司的业务发展带来了巨大挑战。财产... 详细信息

近些年来,我国财产保险业快速发展,原保费收入逐年上升,但是财险市场一直面临着业务结构发展不均衡的问题。此外,“偿二代”监管规则的发布,要求各家财产保险公司切实提升风险管理能力,这对财产保险公司的业务发展带来了巨大挑战。财产保险公司是经营保险风险的企业,与人身风险相比财产风险的种类更多,范围更广、性质更复杂等特征。随着市场竞争的不断加剧和监管的日趋严密,风险管理对财险公司的重要性日益提升,因此无论从自身还是从监管的角度来看,财产保险公司均必须通过量化手段掌握自身的风险水平从而有的放矢的抵御非预期损失,保持并强化公司的偿付能力。经济资本是一种风险管理工具,在发达国家的金融业及保险业得到广泛的应用,在国内则处于发展阶段。而Copula函数在研究风险间的相依关系,准确度量公司综合风险方面具有较大优势。将Copula函数运用到经济资本的度量中,对提升我国财险公司的风险管理水平具有有重大的意义和作用。本文正文主要有五大章节:第一章绪论部分,阐述本文的研究背景、研究意义、交代论文的研究内容及主要创新点等。第二章对相关研究文献进行查阅的基础上,分析了国内外学者在经济资本、企业风险度量等领域的研究成果并加以总结。第三章在对保险风险与经济资本的相关理论进行研究的基础上,重点分析了我国三大财险公司的业务结构以及财险公司运用经济资本管理风险的重要性。第四章实证部分,选取我国具有代表性的公司并进行深入研究。运用Copula模型度量财险公司的业务综合风险,并进行横向比较。本文选取2012-2017年的经营数据,运用核密度估计法合理估计各类主要业务风险的边缘分布,然后使用t-Copula函数和Gaussian-Copula函数进行三元建模。根据平方欧式距离法选定最佳模型,再使用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法求出这三家保险公司的VaR和CVaR结果,进而确定整合的经济资本。然后通过调整业务权重,来分析各业务对公司整体保险风险的影响,并进行公司间的横向对比。第五章结论与建议,总结本文的主要研究结果并提出相应建议。本文将核密度估计法、CVaR法、蒙塔卡洛模拟法、Copula模型法综合运用到财险公司的三大业务风险中力求做到更准确的度量三大财险公司的整合风险经济资本。在此基础上横向比较我国三大财险公司经济资本特点,并根据财险市场未来可能的发展趋势对如何适当调整公司的业务险种结构提供有价值的参考。将有助于更深入的分析我国财险公司风险管理水平,对财险保险公司未来如何更稳健的发展各险种业务具有一定的意义。但是本文也存在着一定的不足之处。因为获取数据的困难性,本文以保险公司各地区分公司作为研究对象据扩充样本,且仅获取到了2012年-2017年详细的各财险集团分公司分地区分险种经营数据。

关键词：保险风险经济资本三元Copula

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具有相依结构的保险风险模型下的风险评估

具有相依结构的保险风险模型下的风险评估

作者：刘爽南京审计大学

学位级别：硕士

保险业作为有效分散社会风险的行业,在国民经济发展中发挥着重要的作用,评估其潜在的风险并作出有效的监管,已经成为当前日益重要的工作之一。注意到,现代保险公司通常将其保险盈余投资到日趋复杂的金融市场以谋求风险收益,从而承担了... 详细信息

保险业作为有效分散社会风险的行业,在国民经济发展中发挥着重要的作用,评估其潜在的风险并作出有效的监管,已经成为当前日益重要的工作之一。注意到,现代保险公司通常将其保险盈余投资到日趋复杂的金融市场以谋求风险收益,从而承担了由金融市场多样性和金融资产收益不确定性带来的巨大风险。自20世纪80年代以来,极端(巨灾)事件层出不穷,重大风险形势严峻,极端事件造成的重大损失日趋严重,因为其引发的往往是重大理赔,理论研究和实证分析表明,其正是导致保险公司破产的主要原因之一。这类重大理赔额(或净损失)的分布呈现重尾(尖峰厚尾)的特点,重尾分布能很好地刻画此类数据。因此,重尾保险风险模型已经成为现代保险精算研究中的核心问题之一,其对保险公司具有重要的理论价值和现实意义。随着现代保险和金融市场的日益复杂,导致风险形成的因素互相交织,因而学者们将各种不同的相依结构引入到风险模型中。本文基于具有相依结构的保险风险模型,从三个不同的维度对保险风险量的渐近行为进行了系统研究:破产概率的渐近性、风险测度的渐近性、偿付能力的渐近性,对监管者评估保险公司风险、避免破产具有重大意义,论文的主要工作如下:(1)研究带主副理赔风险模型的破产概率。破产是公司首先要避开的危机,本文第二章考虑了带主副理赔的风险模型,其刻画了一次事故带来主副两类理赔,且副理赔的发生时刻在事故发生时刻后的一段随机时间。我们假设主副理赔向量是由一列独立同分布的随机对构成的,每对主副理赔之间服从某一确定的相依结构或者任意相依,在各种重尾理赔分布条件下建立破产概率的渐近表达式,为了检验理论结果的准确性,在本章最后部分我们利用粗蒙特卡罗方法进行了数值模拟。(2)研究重尾组合损失的尾扭曲风险测度。保险公司需要有一定的风险准备金来应对突发的亏损,因此,对风险的度量是一项极其重要的任务。相对于常见的在险价值量和条件尾期望等风险测度,扭曲风险测度是一类更为广泛的测度,并且它具有许多很好的性质,本文第三章研究了累积重尾损失随机折现额的尾扭曲风险测度,在损失变量之间具有多元正则变换,两两准渐近独立和任意相依结构的条件下,分别建立了其渐近估计,并研究分析了风险集中度的相应渐近行为。最后,我们介绍了具体的实例,通过数值模拟展示所获结果的精确性和准确性。(3)研究重尾组合损失下的保险偿付能力。偿付能力的评估是保险公司运营中最重要的预警手段,对该指标的持续监控有利于公司良好运作。我们考虑一个由重尾净损失和非负随机折现因子构成的投资组合损失模型,用二元Farlie-Gumbel-Morgenstern分布来刻画每对净损失与折现因子之间的相依关系,研究得到了投资组合损失尾概率的二阶渐近展开式,最后用蒙特卡罗模拟验证了渐近结果的准确性,同时充分说明了二阶渐近极大地改进了近似的精确度。

关键词：保险风险离散时风险模型重尾分布相依结构破产概率扭曲风险测度保险偿付能力蒙特卡洛模拟

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试论农业保险风险控制机制

金融理论与实践 1992年第6期 51-53页

作者：苗青保险公司河南省分公司

农业保险风险控制是一个有机整体。它主要包括:风险选择、保险金额选择、灾害预防(保险防灾)、定损理赔、再保险等。由于多种因素的制约,我国的农业保险风险控制仍处于较低水平。这是制约农业保险发展的重要因素之一。

关键词：农业保险发展风险控制机制保险金额保险风险再保险保险防灾灾害预防定损理赔风险选择保险企业

基于GIS的辽宁省气象灾害与保险风险管理系统

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辽宁师范大学学报（自然科学版） 2008年第3期31卷 361-363页

作者：付万任学慧张海静林霞辽宁师范大学城市与环境学院辽宁大连116029

根据辽宁省气象灾害特点和各个城市经济发展水平,基于GIS建立辽宁省气象灾害与保险风险管理系统.系统以Mapinfo7.0为基础平台、ArcGIS9.2为高级操作平台,采用内置属性表和外部关系型数据库SQLServer2000,2种方式共同存储管理数据,模型... 详细信息

根据辽宁省气象灾害特点和各个城市经济发展水平,基于GIS建立辽宁省气象灾害与保险风险管理系统.系统以Mapinfo7.0为基础平台、ArcGIS9.2为高级操作平台,采用内置属性表和外部关系型数据库SQLServer2000,2种方式共同存储管理数据,模型数据主要是气象灾害的灾害危险度模型、保险风险评估,具有灾害危险度分析、灾害保险风险评估、灾害和保险风险管理等主要功能,可为相关部门的防灾减灾、灾情评估分区以及保险企业防灾定损与保险费率的厘定提供依据.

关键词： GIS 气象灾害保险风险管理系统

具有复杂相依结构的连续时保险风险模型的渐近问题研究

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具有复杂相依结构的连续时保险风险模型的渐近问题研究

作者：王鑫之南京审计大学

学位级别：硕士

金融安全被视为国家安全的重要组成部分,防控金融风险被列为当前金融领域的重要任务之一.保险业作为金融市场的重要一环,在防控金融风险,提高金融市场稳定性方面起到了重要作用,而保险公司的破产常常带来金融业的动荡,因此对保险公司进... 详细信息

金融安全被视为国家安全的重要组成部分,防控金融风险被列为当前金融领域的重要任务之一.保险业作为金融市场的重要一环,在防控金融风险,提高金融市场稳定性方面起到了重要作用,而保险公司的破产常常带来金融业的动荡,因此对保险公司进行风险评估日益重要.大量历史案例及数据表明,保险公司的破产主要是由发生极端事件导致大额理赔引起的,在保险精算研究中,这类大额理赔具有重尾的特点.Embrechts等（1997）在《建模保险与金融中的极端事件》一书中提出,在保险业,重尾分布已经被越来越多的保险精算研究者认为是保险理赔额的标准分布.因此建立并研究重尾保险风险模型对保险公司的风险控制具有重要意义.保险风险模型从大类上可分为连续时模型和离散时模型,近年来以连续时模型为主要研究方向,因此本文主要对连续时模型进行研究与探索.此外,作为风险控制的重要环节,本文从Va R和CTE的角度对保险公司准备金进行了相关研究.本文主要包含以下内容:第一章主要介绍本文研究背景、保险风险领域相关概念,阐明研究动机与目标,回溯国内外相关研究.第二章研究带有副理赔的风险模型.通常一次事故会带来不止一次理赔,且同一个事故所导致的不同理赔之间存在一定相依关系,本章基于不同类型的相依结构及理赔分布族类进行研究探索,得到无限时破产概率的渐近行为.第三章研究随机利率的带有副理赔的风险模型.现实世界中的资金流计算需要考虑时间折扣,因此本章在第二章的基础上引入几何L′evy过程作为利率,并加入保险公司日常运行中可能发生的随机资金流动作为扰动项.本章基于主副理赔的不同分布族及两者的特殊相依结构,得到有限时破产概率的渐近行为,并用蒙特卡洛模拟验证了渐近结果的精确性.第四章研究复合更新模型破产概率的二阶渐近结果.本章以每次保险事故为最小单位进行研究,考虑每次事故可能会带来不止一次理赔,每次理赔均为重尾分布,每次事故的损失减去与上次事故时间间隔内的保费收入为此次事故的净损失,在此模型下本章得到破产概率的二阶渐近结果.相比一阶渐近结果,二阶更为精确,本章最后进行蒙特卡洛模拟验证了这一论断.第五章研究二维常利率风险模型.考虑到保险公司同时经营多种保险产品,因此在前述研究的基础上引入了二维风险模型.本章基于两种保险产品所带来的不同的破产情形,得到不同情形下的有限时破产概率的渐近行为.以上章节均为对破产概率的研究,第六章则从保险公司准备金角度进行分析.第六章从VaR和CTE角度研究保险公司准备金.保险公司的亏损主要来自于理赔以及投资的损失,本章主要考虑折算后的保险公司组合损失,并基于损失不同的分布及损失之间不同的相依结构,得到组合损失Va R和CTE的渐近行为.最后再次采用蒙特卡洛模拟验证渐近结果的精确性,并进行分布参数及相依结构的敏感性探讨.

关键词：保险风险破产概率连续时风险模型重尾分布蒙特卡洛模拟随机过程 VaR、CTE 准备金