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近年来,随着世界经济和金融产业快速发展,人们所承担的风险性质趋于多样性,尤其是自然灾害频繁发生造成损失额度的巨大提升,使得保险人不得不积极寻求除再保险之外的一种高效的风险转移办法,当面对其承保对象因遭遇了严重的自然灾害而蒙受巨额损失时,能有效的减弱并规避其自身所应承受的风险损失,于是1992年美国芝加哥期货交易所率先推出保险期货这种金融衍生工具.本文首先介绍了保险期货特点、在转移风险中的应用、优势分析,并且通过对巨灾的综述,介绍了巨灾保险期货期权的研究意义.然后通过对于巨灾的特点分析,建立了对数正态跳跃扩散模型下亚式期权的定价模型,本文分别应用保险精算方法和风险中性下的鞅方法对巨灾保险期货期权进行定价.即给出几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.最后,简要介绍了我国的巨灾保险市场现状,我国还没有实现巨灾风险证券化,那么作为风险证券化其中之一的巨灾保险期货期权在我国也还未推出,通过对巨灾保险期货期权宏观优势和必要性的分析,以及巨灾保险证券化在我国的可行性发展,根据美国巨灾风险证券化对我国的启示,提出在我国发展巨灾风险证券化的建议以及为应用该方法的定价公式.

关键词：保险期货期货期权对数正态跳跃模型巨灾风险证券化

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美国灾害保险期货期权的定价及其借鉴作用

美国灾害保险期货期权的定价及其借鉴作用

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作者：陈婷婷哈尔滨师范大学

学位级别：硕士

世界经济的发展、自然灾害的频繁发生和风险性质的不断变化,给保险经营者们提出了新的挑战.因此,美国芝加哥期货交易所(CBOT)于1992年首先创立并推出了灾害保险期货、期权.本文首先介绍了保险期货产生的原因、研究保险期货期权的经济功... 详细信息

世界经济的发展、自然灾害的频繁发生和风险性质的不断变化,给保险经营者们提出了新的挑战.因此,美国芝加哥期货交易所(CBOT)于1992年首先创立并推出了灾害保险期货、期权.本文首先介绍了保险期货产生的原因、研究保险期货期权的经济功能和意义,保险期货期权能为再保险市场提供风险管理的避险工具,且能进一步强化再保险市场的保值功能,使其所面临的风险小于单纯买卖保险期货时所面临的风险.然后对保险期货进行综述,在一定的市场假设下,使用风险中性定价的偏微分方程的方法、鞅方法和保险精算定价三种方法,给出了连续情形、几何平均的欧式看涨保险期货期权的定价公式.最后,对三种方法得出的定价结果进行比较分析,实质上是一致的.我国目前还没有推出保险期货期权,但鉴于保险期货期权的经济功能和意义,它在中国产生、发展和壮大是必然的.因此,探讨美国灾害保险期货期权的定价问题,对我国引入保险期货期权具有直接的借鉴意义.

关键词：保险期货期货期权偏微分方程的方法鞅方法保险精算定价的方法

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保险期货、期权——保险衍生工具

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外国经济与管理 1998年第7期 28-3页

作者：张辉

保险期货、期权——保险衍生工具张辉保险业作为分散风险、分摊损失的一种特殊的行业，几百年来，始终遵循着稳健经营的原则。但是，世界经济的发展、风险性质的变化和巨额损失的频繁发生，给保险经营者提出了新的挑战，同时对保险的风... 详细信息

保险期货、期权——保险衍生工具张辉保险业作为分散风险、分摊损失的一种特殊的行业，几百年来，始终遵循着稳健经营的原则。但是，世界经济的发展、风险性质的变化和巨额损失的频繁发生，给保险经营者提出了新的挑战，同时对保险的风险转移形式提出了更高的要求。目前，...

关键词：保险业保险衍生工具保险期货期权中国

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美国推出灾难保险期货合同

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上海保险 1996年第9期 47-48页

作者：邵广东李月兰东北财经大学大连信托投资公司

美国芝加哥贸易局最近推出了一种控制自然灾难损失的新的金融商品,名称为“灾难保险期货合同”.这种期货不但能控制灾难损失,而且还可能是有史以来预报灾难的最好方法之一.一、灾难保险期货的合同结构灾难保险期货合同是一种有效的套期... 详细信息

美国芝加哥贸易局最近推出了一种控制自然灾难损失的新的金融商品,名称为“灾难保险期货合同”.这种期货不但能控制灾难损失,而且还可能是有史以来预报灾难的最好方法之一.一、灾难保险期货的合同结构灾难保险期货合同是一种有效的套期保值工具,它可使保险商、房地产开发商及投资者免受灾难而带来的巨额经济损失.灾难保险期货合同买卖的对象是由保险服务局 (ISO)设立的一种指数.ISO指数是从全国各地具有代表性的灾难保险单汇集而成的基金中得出的平均每2.5万美元灾难保险费收入中用于补偿投保者损失的百分比.目前这类指数分为四种:全国性指数,跟踪在全国任何地方发生的灾难;东部指数,跟踪易受飓风袭击的东海岸灾情;中西部指数,跟踪易发生洪涝灾害的中西部灾情;西部指数,跟踪易受地震破坏的西海岸灾情.