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基于卷积神经网络的机票低价预测

北京交通大学学报 2019年第5期43卷 1-9页

作者：林友芳蒋鹏郭晟楠武志昊北京交通大学计算机与信息技术学院北京100044 民航旅客服务智能化应用技术重点实验室北京101318

准确的机票低价预测有助于民航需求与供给的灵活对接及民航资源的充分利用.机票价格波动性大、随机性强、易受到诸多因素的影响,使得机票价格预测成为了一个极具挑战的问题.充分考虑机票价格自身特点,设计了二维"机票价格时间片"结构,... 详细信息

准确的机票低价预测有助于民航需求与供给的灵活对接及民航资源的充分利用.机票价格波动性大、随机性强、易受到诸多因素的影响,使得机票价格预测成为了一个极具挑战的问题.充分考虑机票价格自身特点,设计了二维"机票价格时间片"结构,并基于时间片充分挖掘、利用机票价格数据的规律与关系,设计了以卷积神经网络为核心的两阶段机票价格预测模型,对未来机票最低价格进行预测.在某在线订票网站的真实价格数据集上进行了验证,并与4种流行的基准模型进行了对比.结果表明:本文的方法明显优于其他模型,MAE效果提升了13.67%,MAPE数值降低了1.52%.

关键词：深度学习机票低价预测卷积神经网络价格序列

基于市场摩擦的信息反映效率研究——信息漏出与渗入假说

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社会科学战线 2005年第2期 82-88页

作者：丁志国苏治杜晓宇吉林大学数量经济研究中心

　本文从现代金融学理论发展出发, 讨论传统金融学与行为金融学的分歧, 并从Fama理想市场条件下市场有效性与现实市场摩擦存在的矛盾入手, 提出“信息漏出与渗入假说”, 解释了实证检验中市场异象存在的原因。同时, 认为噪音交易和信息... 详细信息

　本文从现代金融学理论发展出发, 讨论传统金融学与行为金融学的分歧, 并从Fama理想市场条件下市场有效性与现实市场摩擦存在的矛盾入手, 提出“信息漏出与渗入假说”, 解释了实证检验中市场异象存在的原因。同时, 认为噪音交易和信息收集成本是市场存在“信息漏出效应”的主要原因,而现实市场价值序列与价格序列具有共同期望导致有效市场假说实证检验中证据与异象同时存在。

关键词：异象实证检验市场摩擦价格序列有效市场假说市场有效性行为金融学存在反映现实

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郑州期货市场量价关系的实证分析

统计与决策 2007年第9期23卷 91-92页

作者：李慧茹中国矿业大学

一、研究方法和模型选择（一）交易量处理本文采集了2004年6月1日至2006年7月28日棉花期货合约每天的收盘价和交易量（数据来源：郑州商品交易所网站）。由于每个期货合约都将在一定时间到期，因此如何产生一个连续的期货价格序列是个... 详细信息

一、研究方法和模型选择（一）交易量处理本文采集了2004年6月1日至2006年7月28日棉花期货合约每天的收盘价和交易量（数据来源：郑州商品交易所网站）。由于每个期货合约都将在一定时间到期，因此如何产生一个连续的期货价格序列是个难题。本文选取离交割期最近月份的期货合约作为代表，在进入交割月后选取下一个最靠近交割月份的合约，得到连续期货价格序列和交易量序列。原始的交易量数据存在着非平稳性和时间序列相关性问题，因此需要用下面的自回归模型ARMA（p,q）对交易量数据进行处理，以得到一个平稳的、非相关的交易量序列作为信息指标的代理：

关键词：郑州商品交易所期货市场实证分析量价关系期货合约价格序列时间序列非平稳性

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我国农产品价格周期特征研究

浙江金融 2009年第9期 26-27页

作者：郭晓慧葛党桥西南财经大学宏观经济研究中心河南财政税务高等专科学校

一、农产品价格波动周期划分本文采用经济周期分析中的经典方法H—P（Hodrick and Prescott）滤波法对农产品价格定基指数进行处理，把价格序列{Yt}分解为趋势成分{YtT}和波动成分{YtC}，并把剔除趋势因素后的价格波动部分{YtC}作为划... 详细信息

一、农产品价格波动周期划分本文采用经济周期分析中的经典方法H—P（Hodrick and Prescott）滤波法对农产品价格定基指数进行处理，把价格序列{Yt}分解为趋势成分{YtT}和波动成分{YtC}，并把剔除趋势因素后的价格波动部分{YtC}作为划分价格周期的依据，并在此基础上考察农产品价格周期长度、周期振幅及频率分布等特征。计量分析软件为Eviews5．0．取x=100。

关键词：农产品价格周期特征价格波动周期经济周期分析定基指数价格序列价格周期周期长度

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民航繁忙干线机票最低价格预测方法研究

民航繁忙干线机票最低价格预测方法研究

作者：蒋鹏北京交通大学

学位级别：硕士

在民航领域,能否准确把握机票价格的变化趋势直接关系到普通旅客和机票代理商等民航业多方参与者的经济利益,是民航业者最为关心的问题之一。准确的机票低价预测有助于民航业需求与供给的灵活对接以及民航资源的充分利用。随着机票自主... 详细信息

在民航领域,能否准确把握机票价格的变化趋势直接关系到普通旅客和机票代理商等民航业多方参与者的经济利益,是民航业者最为关心的问题之一。准确的机票低价预测有助于民航业需求与供给的灵活对接以及民航资源的充分利用。随着机票自主定价逐步放开,各个航空公司对其航班产品的定价越来越自由且多元化。而机票价格存在着波动性大、易受到诸多因素影响、随机性强等特点,并且各个航空公司都有着自己复杂的定价策略,种种因素使得机票价格预测成为了一个极具挑战的问题。本文利用从国内某订票网站上采集的真实价格数据,对机票价格数据的特点进行了统计分析,发现机票价格数据存在着单条航班序列无明显周期性、不同起飞日期对应序列差异性大、连续多个同号航班序列以“星期”为周期规律性强等特点。现有的机票价格预测方法都不能充分体现机票价格变动特点,无法很好地解决机票价格预测问题。而卷积神经网络以其优秀的信息提取及特征表达能力在诸多领域都得到了成功地应用,给本文提供了解决机票价格预测问题的新思路。针对机票价格预测问题,本文提出了一种新颖的机票价格数据组织方式以及两个不同的以卷积神经网络为核心的机票价格预测模型。本文针对机票价格序列存在查询日期和起飞日期两个维度、连续多个同号航班价格序列以“星期”为周期规律性较强的特点,设计了二维的机票价格时间片结构。并针对此结构设计了机票价格预测模型整体架构,该架构首先用简单预测方法填补时间片未知部分,从而构造完整时间片作为后续模型输入;接着利用多形状卷积神经网络对时间片进行特征提取,并加入多维外部特征;最后分别利用多层全连接网络进行特征融合以及利用长短期记忆网络进行时序特征提取等不同方式对上述信息进行处理。从而实现对机票价格的精细化预测。本文在某订票网站的真实机票价格数据集上进行了相关实验,并将本文提出的两种不同的机票价格预测模型与多种流行的基准模型进行了对比,本文模型在平均绝对误差和平均绝对百分比误差两个评价指标上取得了优于其他模型的预测效果。实验结果表明,本文提出的方法能够有效解决机票价格预测问题。

关键词：机票低价预测卷积神经网络长短期记忆网络价格序列

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离群值分析法在工程造价估算中的应用

中国招标 2023年第8期 113-115页

作者：陆海燕上海金隅京浦房地产开发有限公司

工程造价预估工作是工程管理领域的一项重要研究分支。文章结合实际案例,运用实践论证法,尝试将离群值分析法应用于常规工程造价估算工作中。为了实现成本预估值准确度的最大化,在数据处理方面摒弃传统的平均值数据处理手法,先通过数据... 详细信息

工程造价预估工作是工程管理领域的一项重要研究分支。文章结合实际案例,运用实践论证法,尝试将离群值分析法应用于常规工程造价估算工作中。为了实现成本预估值准确度的最大化,在数据处理方面摒弃传统的平均值数据处理手法,先通过数据计算模型得出造价区间与价格序列,再运用X-13A-S法得出最终的造价成本预估值,以期对工程造价预估工作有一定借鉴意义。

关键词：离群值造价估算造价区间价格序列

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国际干散货FFA市场的协整研究和定价应用

中国水运（下半月） 2008年第7期8卷 10-12页

作者：李俊卢春霞上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院上海200030

采用Johansen协整技术对基于BCIT/Caverage、BPIT/Caverage的两个干散货FFA市场的期货和现货价格进行了协整研究,结果认为:基于这两者的干散货FFA市场不是有效市场,交易时风险较大,建立了两组序列的协整关系模型和基于非对称CARCH(1,1)... 详细信息

采用Johansen协整技术对基于BCIT/Caverage、BPIT/Caverage的两个干散货FFA市场的期货和现货价格进行了协整研究,结果认为:基于这两者的干散货FFA市场不是有效市场,交易时风险较大,建立了两组序列的协整关系模型和基于非对称CARCH(1,1)模型的两个FFA定价公式,并对两个模型中的价格序列进行了Granger因果检验得到它们互为Granger成因,最后说明如何进行好的干散货FFA交易以使中国企业更多、更好地参与国际干散货FFA市场,降低海运风险。

关键词：干散货运输价格序列 Johansen协整研究 CARCH(1,1)模型 FFA定价

金融危机前中后我国证券市场的量价特征及形成机制

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经济导刊 2012年第7期 62-63页

作者：周密湖南科技职业学院公共课部

本文将实证研究2007年金融危机前、中、后金融市场的多重分形特征差异，并通过分析差异产生的原因和形成机制而寻求金融预警的条件，为进一步建立基于分形市场理论的风险管理理论提供基础。

关键词：上证指数价格序列成交量序列金融危机多重分形

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中国股市弱有效性分析

经济论坛 2005年第6期 84-86页

作者：伏玉林汪恒华东理工大学工商经济学院

一、引言上世纪90年代我国学者开始对中国股市弱有效性进行研究.吴世农(1994)以12种股票及上证综合指数为样本,对收盘价格序列进行自相关分析,结果表明样本时间序列与滞后1或5日的序列存在显著关系,从而认为上海市场不具有弱有效性.俞乔... 详细信息

一、引言上世纪90年代我国学者开始对中国股市弱有效性进行研究.吴世农(1994)以12种股票及上证综合指数为样本,对收盘价格序列进行自相关分析,结果表明样本时间序列与滞后1或5日的序列存在显著关系,从而认为上海市场不具有弱有效性.俞乔(1994)使用序列相关和游程检验以及非参数检验,研究结果显示收益率之间存在序列相关,因此认为中国股市还没有达到弱有效.宋颂兴、宋根伟(1995)把上海股市分为两个阶段,检验了从1992.12～1994.10上海股市两阶段周股价的正态规律和随机游走特性,认为上海股市已达到弱有效.吴世农(1996)使用序列相关方法对20种股票的日收益率进行分析,认为中国股市还没有达到弱有效.高鸿帧(1996)对上海股市的序列相关性、延续性和反应速度三个方面进行实证分析,认为上海股市从开市以来正逐步向弱有效市场过渡.此外,骆祚炎(2003)对中国股市有效性研究进行了综述.

关键词：中国股市有效性分析上证综合指数弱有效性序列相关非参数检验 90年代时间序列相关分析价格序列上海市场游程检验研究结果收益率样本股票