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汇率与股价收益的动态关联性研究——基于人民币ndf汇率与上证综合指数的实证分析

华北金融 2010年第12期 6-10页

作者：费婧蓉中国人民银行唐山市中心支行河北唐山市063000

本文运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验对2005年8月1日至2010年10月29日期间的人民币ndf汇率与我国股价收益的动态关系进行了实证分析,然后加入误差修正项建立EC-E-GARCH模型做进一步研究,结果两者间存在长期稳定的协整关系,并... 详细信息

本文运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验对2005年8月1日至2010年10月29日期间的人民币ndf汇率与我国股价收益的动态关系进行了实证分析,然后加入误差修正项建立EC-E-GARCH模型做进一步研究,结果两者间存在长期稳定的协整关系,并且互为因果关系,相互引领。人民币ndf汇率和上证综合指数对消息的反应各自存在不对称性,两者之间的信息传递和溢出不对称,存在不对称溢出效应。

关键词：人民币ndf汇率股价 EC-EGARCH检验

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人民币境外ndf汇率与境内即期汇率关系的实证研究

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统计与决策 2014年第23期30卷 158-161页

作者：崔蕊刘力臻长春理工大学经济管理学院长春130022 东北师范大学经济学院长春130117

美国金融危机的爆发使人民币境内即期汇率的波动幅度和区间放大,人民币境外ndf市场交易活跃,是中国资本账户还没有完全开放下的规避外汇风险的有效手段,境外人民币ndf汇率与境内即期汇率的关系也更加值得关注。文章首先阐述了研究背景... 详细信息

美国金融危机的爆发使人民币境内即期汇率的波动幅度和区间放大,人民币境外ndf市场交易活跃,是中国资本账户还没有完全开放下的规避外汇风险的有效手段,境外人民币ndf汇率与境内即期汇率的关系也更加值得关注。文章首先阐述了研究背景和综述了相关文献,其次对人民币境外ndf汇率与境内即期汇率进行统计性描述,使用三种实证方法审视了二者之间的关系,进而在此研究结果基础上提出拓展和优化中国境内外汇衍生产品的对策建议。

关键词：人民币ndf汇率即期汇率离岸在岸

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人民币即期汇率与ndf汇率相关性的实证研究

引用

中国经贸导刊 2012年第12Z期 26-27页

作者：唐赵苾北京联合大学管理学院

近年来,人民币汇率问题越来越受到全球关注。寻找适合描述人民币汇率预期的变量,成为保证预测人民币汇率准确性的关键。本文研究表明,人民币ndf(无本金交割远期外汇)汇率能够很好地反映国际金融市场对人民币汇率的预期,在一定程度上反... 详细信息

近年来,人民币汇率问题越来越受到全球关注。寻找适合描述人民币汇率预期的变量,成为保证预测人民币汇率准确性的关键。本文研究表明,人民币ndf(无本金交割远期外汇)汇率能够很好地反映国际金融市场对人民币汇率的预期,在一定程度上反映了人民币汇率的真实价值和发展趋势。

关键词：人民币ndf汇率即期汇率汇率预期

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人民币汇率预期影响通货膨胀的渠道分析

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重庆工商大学学报（社会科学版） 2014年第5期31卷 20-26页

作者：李艳丽黄英伟武汉大学经济与管理学院金融系湖北武汉430072

汇率预期主要通过货币替代效应、资产价格效应和进口价格效应影响物价水平。协整分析及残差替代法回归的结果表明:2002年以来的人民币升值预期对我国通货膨胀有显著影响,其中汇率预期主要通过货币替代效应渠道来影响国内的通货膨胀,资... 详细信息

汇率预期主要通过货币替代效应、资产价格效应和进口价格效应影响物价水平。协整分析及残差替代法回归的结果表明:2002年以来的人民币升值预期对我国通货膨胀有显著影响,其中汇率预期主要通过货币替代效应渠道来影响国内的通货膨胀,资产价格效应渠道和进口价格效应渠道次之,本文针对这一现象给出了一些政策建议。

关键词：人民币ndf汇率通货膨胀传导渠道

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汇率预期对中国通货膨胀影响的实证研究

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财贸研究 2009年第5期20卷 93-101页

作者：郭妍张立光山东大学管理学院山东济南250100 中国人民银行济南分行山东济南250021

汇率预期主要通过货币替代效应、资产价格效应和进口价格效应影响物价水平。递归VAR模型检验结果表明:2002年以来的人民币升值预期对本轮通货膨胀影响显著,其中,资产价格效应、货币替代效应、进口价格效应依次增强,影响主要集中在前期;... 详细信息

汇率预期主要通过货币替代效应、资产价格效应和进口价格效应影响物价水平。递归VAR模型检验结果表明:2002年以来的人民币升值预期对本轮通货膨胀影响显著,其中,资产价格效应、货币替代效应、进口价格效应依次增强,影响主要集中在前期;同时,汇率预期变量对工业品出厂价格指数、消费者价格指数及货币供应量的影响都十分明显。

关键词：人民币ndf汇率递归VAR 升值预期通货膨胀

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