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我国商业银行亲周期性的实证研究

上海理工大学学报 2007年第6期29卷 609-612页

作者：滑静肖庆宪上海理工大学管理学院上海200093

利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的... 详细信息

利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的交叉影响.

关键词：商业银行亲周期性多元GARCH模型

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资本主义信用消费亲周期性研究

当代经济研究 2014年第1期 11-15页

作者：王丽荣朱奎山西财经大学国际贸易学院太原030006 上海财经大学马克思主义研究院上海200433

资本主义基本矛盾决定了"绝对的消费能力"无法满足吸纳剩余产品的需要,信用消费便成了调和这一矛盾的重要工具。在资本主义经济中,信用消费与经济运行之间存在正反馈机制,呈现亲周期性特征。信用消费用以扩大需求、刺激经济增长,而资本... 详细信息

资本主义基本矛盾决定了"绝对的消费能力"无法满足吸纳剩余产品的需要,信用消费便成了调和这一矛盾的重要工具。在资本主义经济中,信用消费与经济运行之间存在正反馈机制,呈现亲周期性特征。信用消费用以扩大需求、刺激经济增长,而资本逐利的本性使得投资转移和下降,资本主义虚拟经济的膨胀和全球化浪潮强化了这一效应。因此,就业和工资水平下降,预期还债能力降低,信用消费萎缩乃至信用链条断裂,金融危机不可避免。金融危机又进一步压缩实体经济的发展空间,产生恶性循环。虽然政府干预可以熨平这一波动,但无法解决资本主义的基本矛盾。

关键词：资本主义信用消费亲周期性第二级剥削

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商业银行亲周期性与信用风险计量

上海金融 2005年第3期 28-30页

作者：孙连友上海交通大学管理学院上海 200052

本文在商业银行亲经济周期现象的基础上,对由于商业银行信用风险计量体系所造成的亲周期原因进行了深入的分析,提出了相应的缓释政策,以减小商业银行的亲周期性,维护金融体系和宏观经济的稳定。

关键词：亲周期性信用风险计量缓释政策

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我国商业银行资本充足率亲周期性研究

征信 2013年第2期31卷 78-83页

作者：赵霜茁李默对外经济贸易大学北京100029

从定性和定量的角度分析商业银行资本充足率的亲周期效应,这种效应对宏观经济会产生一定的负面影响。结合我国国情,提出在商业银行内部建立逆周期的信贷授信制度和资本缓冲措施,建立跨周期的内部评估模型和前瞻性的动态拨备;建立存款保... 详细信息

从定性和定量的角度分析商业银行资本充足率的亲周期效应,这种效应对宏观经济会产生一定的负面影响。结合我国国情,提出在商业银行内部建立逆周期的信贷授信制度和资本缓冲措施,建立跨周期的内部评估模型和前瞻性的动态拨备;建立存款保险制度,在银行内部谨慎使用公允价值计量模型;完善宏观监管体系,加强审慎监管等建议。

关键词：商业银行资本充足率亲周期性新资本协议

企业负债水平的亲周期性及经济逆转之必然——经济上行期时机选择理论的应用与结果

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河北经贸大学学报 2010年第6期31卷 67-73页

作者：王振山宋书彬战宇东北财经大学学科建设处辽宁大连116025 东北财经大学研究生院辽宁大连116025

从市场时机选择理论出发,以上市企业负债水平为研究对象,用时间序列数据从盈利能力、行业特征、亲周期性等角度分析经济(周期)上升阶段上市企业的负债水平特征,发现我国上市企业总体资产账面值负债水平有明显的亲周期性,形成了经济下行... 详细信息

从市场时机选择理论出发,以上市企业负债水平为研究对象,用时间序列数据从盈利能力、行业特征、亲周期性等角度分析经济(周期)上升阶段上市企业的负债水平特征,发现我国上市企业总体资产账面值负债水平有明显的亲周期性,形成了经济下行的内在隐患。为此,把握微观经济主体行为与宏观经济运行的内在联系仍是当前需要解决的重要课题。

关键词：资产账面值负债水平时机选择理论亲周期性

我国商业银行信用风险亲周期性的实证分析与对策研究

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新金融 2011年第2期 40-44页

作者：徐岩岩赵正龙交通银行授信管理部

我国商业银行信用风险是否存在亲周期性特征,银行内部评级模型如何反映经济周期对违约风险的影响,这些问题一直是我国商业银行风险管理中的难点问题。本文通过BP滤波法剥离出交通银行不良贷款率的周期性波动项与GDP产出缺口,研究表明二... 详细信息

我国商业银行信用风险是否存在亲周期性特征,银行内部评级模型如何反映经济周期对违约风险的影响,这些问题一直是我国商业银行风险管理中的难点问题。本文通过BP滤波法剥离出交通银行不良贷款率的周期性波动项与GDP产出缺口,研究表明二者之间存在同步的负相关性,即商业银行信用风险具备亲周期性。对此,本文结合业界经验与内部评级实践,提出了在内部评级模型中反映亲周期特征的操作方法,一是在主标度中引入调整因子,二是直接在内部评级模型中引入宏观经济指标,期望对国内商业银行内部评级体系建设和完善提供借鉴。

关键词：信用风险亲周期性内部评级模型产出缺口

商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释

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安徽农业科学 2006年第22期34卷 6071-6073,6076页

作者：余文卿上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

信用风险评估模型从诞生到现在经历了一个长期的变化过程,并且结构日益纷繁复杂,但这些信用风险评估模型在产生机理、评估的时间跨度以及对宏观经济周期波动的处理等方面都存在缺点。并且这些缺点导致商业银行亲周期性的重要原因,而银... 详细信息

信用风险评估模型从诞生到现在经历了一个长期的变化过程,并且结构日益纷繁复杂,但这些信用风险评估模型在产生机理、评估的时间跨度以及对宏观经济周期波动的处理等方面都存在缺点。并且这些缺点导致商业银行亲周期性的重要原因,而银行的亲周期性又会加剧宏观经济的周期性波动,威胁金融体系的稳定。因此,中国在引进国外信用风险评估模型的时候,必须考虑其对商业银行亲周期性的影响,以保持经济金融的稳定发展。

关键词：亲周期性宏观经济波动信用风险评估模型

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监管依赖、评级亲周期性和金融危机传导

金融理论与实践 2012年第5期 44-47页

作者：罗春婵辽宁大学经济学院辽宁沈阳110035

在对不同主体的信用评级监管依赖以及评级亲周期性进行分析的基础上,认为评级亲周期性促使危机时期信用评级下调,信用评级下调会使商业银行为满足资本充足率的要求进行资产负债表调整,会使受到评级约束的不同主体的投资行为和业务模式... 详细信息

在对不同主体的信用评级监管依赖以及评级亲周期性进行分析的基础上,认为评级亲周期性促使危机时期信用评级下调,信用评级下调会使商业银行为满足资本充足率的要求进行资产负债表调整,会使受到评级约束的不同主体的投资行为和业务模式发生改变,会通过评级扳机条款导致借款人流动性压力增加,进而强化金融危机传导,并且,金融危机的传导和恶化会由于信用评级亲周期性再次引发评级下调,从而形成恶性循环。

关键词：信用评级监管依赖亲周期性危机传导

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银行资本监管的亲周期性研究

上海金融 2015年第3期 78-82页

作者：徐海涛林学冠上海社会科学院中国银监会上海监管局

本文在分析我国资本监管亲周期性的基础上,提出了逆周期资本、跨周期资本计提和差别准备金动态调整机制三种方法,以缓解资本监管的亲周期性。

关键词：商业银行资本监管亲周期性非对称性