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山西农经 2019年第3期 127-128页

作者：崔峰中国海洋大学经济学院山东青岛266011

协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程,基于状态空间模型构建了时变系数的协整统计套利策略,在保持协整关系的基础上,利用状态空间模型中的卡尔曼增益将观测值与预测值相结合,测算了较为精确的时变系数,增强了模... 详细信息

协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程,基于状态空间模型构建了时变系数的协整统计套利策略,在保持协整关系的基础上,利用状态空间模型中的卡尔曼增益将观测值与预测值相结合,测算了较为精确的时变系数,增强了模型的稳定性,降低了价差的波动。

关键词：状态空间模型协整统计套利策略交易比例

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计及电力自由交易的电力系统节能经济调度新模式研究

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电网与清洁能源 2015年第5期31卷 15-20,26页

作者：王海冰邓健衣涛谢宁王承民上海交通大学电子信息与电气工程学院上海200240 吉林财经大学亚泰工商管理学院吉林长春130117

传统的经济调度和市场环境下的调度是电力系统的2个典型调度模式。然而,完全的经济调度和完全的市场调度模式都存在一定优缺点。以2种主要调度模式为基础,研究了计及电力自由交易的混合调度模式,并提出了混合调度的数学模型。该模型将... 详细信息

传统的经济调度和市场环境下的调度是电力系统的2个典型调度模式。然而,完全的经济调度和完全的市场调度模式都存在一定优缺点。以2种主要调度模式为基础,研究了计及电力自由交易的混合调度模式,并提出了混合调度的数学模型。该模型将电力空间分为参与竞争和不参与竞争2部分,参与竞争的部分电力不受电力网络和市场交易模式的限制,是完全竞争的,采用市场调度的模式;而不参与竞争的部分电力承担调节线路潮流和网损分配的任务,采用经济调度的模式。通过IEEE-30节点系统分析了混合调度模式下不同电力自由交易比例对电力系统运行的影响,并在电力自由交易的基础上确定了最优的交易比例。

关键词：经济调度混合调度自由交易市场均衡交易比例

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