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影子银行交叉关联效应研究

中央财经大学学报 2016年第4期 52-60页

作者：方先明郑晨李瑞文南京大学金融与保险学系

影子银行规避监管、追逐超额收益的天然属性,使其业务日趋复杂且交叉关联。笔者通过对影子银行业务种类及其风险进行剖析,构建VAR模型,利用2006年1月至2015年9月我国影子银行数据,对委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票和小额贷款... 详细信息

影子银行规避监管、追逐超额收益的天然属性,使其业务日趋复杂且交叉关联。笔者通过对影子银行业务种类及其风险进行剖析,构建VAR模型,利用2006年1月至2015年9月我国影子银行数据,对委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票和小额贷款公司信贷额四种主要影子银行形式间的交叉关联效应进行检验。研究发现:我国影子银行业务更主要地以商业银行影子的形式而存在,是商业银行功能的部分替代与补充;四种影子银行业务之间存在单向或双向的因果关系,影子银行业务的交叉关联效应明显;金融监管会在一定程度上弱化影子银行业务的交叉关联效应。基于此,应规范影子银行业务,明晰影子银行业务边界,加强影子银行业务监管,防范风险借助资金链条交叉延伸。

关键词：影子银行业务风险交叉关联

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影子银行业务交叉关联效应研究

影子银行业务交叉关联效应研究

作者：郑晨南京大学

学位级别：硕士

在金融创新深化的背景下,影子银行机构与业务陆续出现,并不断发展壮大,已成为各国金融业不可忽视的力量。影子银行体系在与其他金融机构存在密切联系的同时,其内部机构与业务之间还有着千丝万缕的关联。在长期的发展与合作中,影子银行... 详细信息

在金融创新深化的背景下,影子银行机构与业务陆续出现,并不断发展壮大,已成为各国金融业不可忽视的力量。影子银行体系在与其他金融机构存在密切联系的同时,其内部机构与业务之间还有着千丝万缕的关联。在长期的发展与合作中,影子银行各部门之间形成了资金、股权等多渠道的交叉关联机制,这些交叉关联机制不仅促进影子银行机构与业务收益率提高,也提高了影子银行业务风险在部门之间传播的可能性与危害性。本文在总结现有研究的基础上,将我国影子银行机构与业务分为商业银行主导的影子银行、类金融机构以及民间金融三种类型,并梳理出三种影子银行交叉关联机制,分别为资金交叉流动关联机制、股权与担保复合关联机制以及商业银行与类银行机构合作关联机制。各类影子银行机构与业务通过三种渠道交叉传染体系内部风险,进而形成系统性风险,甚至引发金融危机。在计量分析部分,本文利用2006年1月至2017年1月我国影子银行数据,针对委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票以及小额贷款公司信贷额等四种影子银行机构与业务建立VAR模型,检验四者之间的交叉关联机制。结果发现,在金融危机爆发之前,我国影子银行机构与业务之间关联效应显著,在金融危机后,大量关联效应被削减。同时,实证结果还发现我国针对影子银行的监管措施效果并不明显,仍需进行针对性调整。基于实证结果分析,本文将涉及影子银行业务交叉关联机制的主体分为监管机构、商业银行、非银行机构等三类,根据各类主体特点不同与作用差异,依次给出相应的风险控制策略,并针对金融市场的健康发展提出具体风险控制策略。影子银行作为规避监管的金融创新手段,应通过监管机构协调监管、商业银行隔离风险、非银行机构增强自律意识、金融市场深化改革等措施削弱风险交叉传染效应,推动影子银行体系的良性发展。

关键词：影子银行交叉关联效应传导控制策略

交叉色关联噪声驱动的单模激光系统统计性质研究

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同方学位论文库

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物理学报 2009年第3期58卷 1377-1382页

作者：王兵邵继红吴秀清安徽理工大学理学院淮南232001

采用交叉色关联的加性色噪声和乘性色噪声驱动的单模激光立方模型,通过诺维科夫理论和福克斯近似以及斯特拉托诺维奇近似,得到反映激光统计性质的强度关联函数C的表达式;研究关联时间τ、净增益系数a0和交叉关联强度λ对强度关联函数C... 详细信息

采用交叉色关联的加性色噪声和乘性色噪声驱动的单模激光立方模型,通过诺维科夫理论和福克斯近似以及斯特拉托诺维奇近似,得到反映激光统计性质的强度关联函数C的表达式;研究关联时间τ、净增益系数a0和交叉关联强度λ对强度关联函数C的影响.数值模拟发现,在阈值以上(a0>0)时,关联函数C随关联时间τ的增大而增大;在阈值以下(a0关联函数C随关联时间τ的增大而减小.无论在阈值以上还是阈值以下,关联函数C均随交叉关联强度λ的增大而减小.在C-a0曲线上存在单峰.

关键词：单模激光交叉关联强度涨落强度关联函数

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中西方金融市场的时空关联和DFA方法研究

中西方金融市场的时空关联和DFA方法研究

作者：田旭光浙江大学

学位级别：硕士

金融物理学是一门上世纪九十年代产生的经济学与物理学结合的交叉学科,利用物理学概念和方法研究金融市场的规律和特征。本文首先介绍了金融物理学的历史和意义。然后对金融市场的空间关联、处理空间关联的随机矩阵理论、由空间关联导... 详细信息

金融物理学是一门上世纪九十年代产生的经济学与物理学结合的交叉学科,利用物理学概念和方法研究金融市场的规律和特征。本文首先介绍了金融物理学的历史和意义。然后对金融市场的空间关联、处理空间关联的随机矩阵理论、由空间关联导致的中国股市与西方股市不同的板块效应和子板块效应做了详细综述。此外,对中西方金融市场的时间关联、中国股市与西方国家股市呈现的不同杠杆效应以及杠杆效应产生的重要原因也给出了介绍和理解。最后,我们计算了中国股市个股的波动率自关联函数,发现其动力学行为基本上与大盘指数一致,存在明显的日内效应,波动率自关联函数在一定的时间内有幂次行为,也就是说波动率存在着时间关联。我们利用DFA方法计算了个股的波动率的DFA函数,发现其DFA函数指数均处于0.5～1.0之间,按照DFA理论,证明个股波动率是存在长程关联的,但是,与分钟数据的大盘指数类似,中国个股的DFA函数的指数θ与波动率自关联函数指数β不符合DFA理论的标度关系。

关键词：交叉关联板块效应随机矩阵理论杠杆效应波动率自关联函数 DFA

基于反幂法和卡尔曼滤波的自适应语音去混响方法

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信号处理 2018年第7期34卷 776-786页

作者：梅铁民沈阳理工大学自动化与电气工程学院辽宁沈阳110159

噪声鲁棒的自适应语音信号去混响是现代语音信号处理的重要研究内容,其困难在于语音信号的非白性、非平稳性及房间的超长冲激响应特性。针对单输入多输出(SIMO)麦克风阵列系统获取的多路混响语音信号,提出了一种新的去混响算法。首先通... 详细信息

噪声鲁棒的自适应语音信号去混响是现代语音信号处理的重要研究内容,其困难在于语音信号的非白性、非平稳性及房间的超长冲激响应特性。针对单输入多输出(SIMO)麦克风阵列系统获取的多路混响语音信号,提出了一种新的去混响算法。首先通过相关法时延估计对SIMO混响语音信号进行时延对齐;其次在保持SIMO系统输出信号间交叉关联关系(cross relation)基础上对混响语音信号进行预白化处理;最后把交叉关联关系、用于矩阵最小特征向量计算的反幂法与卡尔曼滤波解卷积方法有机结合,实现了SIMO混响语音信号的实时自适应去混响。仿真与实验研究表明,本方法对混响语音信号去混响效果明显,同时具有较好的抗噪声性能。

关键词：语音信号去混响交叉关联反幂法卡尔曼滤波

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外部信息力对金融动力学的驱动作用

外部信息力对金融动力学的驱动作用

作者：田月浙江大学

学位级别：硕士

物理学家将金融市场看做一个复杂的多体相互作用的系统,将物理学中,特别是统计物理、理论物理、非线性科学、复杂系统理论中的一些概念和方法运用到对金融市场的研究中。金融市场的动力学系统中一些基本的性质和显著的特征,如杠杆效应... 详细信息

物理学家将金融市场看做一个复杂的多体相互作用的系统,将物理学中,特别是统计物理、理论物理、非线性科学、复杂系统理论中的一些概念和方法运用到对金融市场的研究中。金融市场的动力学系统中一些基本的性质和显著的特征,如杠杆效应、板块效应、价格形成机制、金融危机、大波动、复杂网络结构等都被广泛的关注与研究,并取得了较好的进展与成果。不同股票之间的关联以及相互作用,构成的板块结构,网络社团结构的分析一直以来都备受关注,不仅对我们理解金融系统的复杂网络结构有帮助,更能够在资产配置与投资组合时提高收益率,降低风险。有研究表明,利用股票价格收益率构建的网络结构中边缘性和中心性概念股票,进行投资组合策略的制定,可以达到了很好的收益效果。随着科技的发展,互联网技术的突飞猛进,人们的生活已离不开网络信息,越来越多的行为都以数据化的方式存储下来,形成海量的数据,即我们所熟知的“大数据”。大数据作为一种数据信息化的资产,拥有着无穷潜在的价值,等待人们去挖掘。近些年来,使用大数据来研究金融市场已经成为金融物理学的一个新热点,很多研究者通过Google Trends、推特、金融时报、雅虎搜索引擎等数据源,从中提取出信息,来对金融市场进行分析和预测。本文的重点是将外部信息,Google Trends的数据引入到金融市场的研究中。研究外部信息力对金融动力学的驱动作用。主要探讨两个内容,第一个内容是谷歌搜索量对价格收益率构成的网络结构中心性演化的驱动作用;同时利用EMD分解谷歌搜索量,研究不同时间尺度上的外部信息力对网络结构中心性演化的驱动作用,发现谷歌搜索量的低频模式,即基本趋势对网络中心性具有较强的驱动作用。第二个内容是对谷歌搜索量构建的交叉关联矩阵与价格收益率构建的交叉关联矩阵进行对比分析,同时,为了研究谷歌搜索量和价格收益率之间网络社团的相互作用,构建了谷歌搜索量与价格收益率的双层网络进行分析。

关键词：金融物理学网络中心性谷歌搜索量 EMD分解交叉关联社团结构

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全数字B超诊断仪软件设计

全数字B超诊断仪软件设计

作者：郑自永浙江工业大学

学位级别：硕士

随着医疗科技的不断进步发展，临床诊断中对检查设备的要求越来越高，同时对无损伤、低成本、操作简易的需求也日益增多，这些都使得超声检查的优势得到深刻体现。特别是计算机技术的迅速发展，更推动了超声诊断技术的进步。其中，B超... 详细信息

随着医疗科技的不断进步发展，临床诊断中对检查设备的要求越来越高，同时对无损伤、低成本、操作简易的需求也日益增多，这些都使得超声检查的优势得到深刻体现。特别是计算机技术的迅速发展，更推动了超声诊断技术的进步。其中，B超诊断就是一种经济、实用、无损伤的检查手段，具有广泛的适应性等优点。本文首先介绍B超诊断仪及其技术的发展背景、现状、本课题的研究意义、研究内容以及文章的结构安排。然后介绍超声诊断仪的设计原理以及整体系统框架。接着介绍数字B超诊断仪软件的功能需求，并初步划分系统模块。本文重点部分是数字B超诊断仪软件的设计与实现。根据系统需求分析不断深化理解功能模块划分以及各功能之间的交叉关联，采用面向对象的设计方法逐步结合功能与操作，完成对系统各工作模块的设计，包括系统设置、图像显示与调节、标注、测量、计算以及诊断报告等模块。针对超声诊断仪对病人信息管理的需求，详细介绍了系统数据库的ER模型以及具体表格结构的设计。此外，系统的实现以.NET架构平台及其数据库访问技术为依托，逐步完成各功能模块的具体编码工作，部分实现还涉及孕龄、胎重、心脏指标等医学理论知识。最后，针对部分功能进行相关测试分析，概括系统在实现环节的不足，并对软件开发所做工作加以总结，对后续系统完善做出分析与展望。

关键词： B超检查 .NET架构 ER模型交叉关联