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二元选择面板模型的设定检验

统计研究 2012年第7期29卷 81-85页

作者：韩本三曹征黎实西南财经大学经济数学学院数理金融研究所西南财经大学统计学院

本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能... 详细信息

本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能由于估计方法的选择导致在某些方面的功效表现不好。但总体说来,在二元选择面板数据模型的设定检验上,RESET检验仍然是一个较好的选择。

关键词：二元选择面板数据模型设定 RESET检验

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带异质线性趋势的动态二元选择面板模型估计

统计研究 2015年第1期32卷 102-109页

作者：韩本三黎伟唐晓彬西南财经大学经济数学学院西南财经大学经济信息学院对外经济贸易大学统计学院

本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而... 详细信息

本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。

关键词：二元选择动态模型线性趋势偏误纠正条件Logit估计

带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计

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统计研究 2017年第10期34卷 110-118页

作者：韩本三黎实黎伟西南财经大学数学学院西南财经大学统计学院

由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显... 详细信息

由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。

关键词：二元选择面板模型异质趋势偏误纠正

基于Lasso二元选择分位数回归的上市公司信用评估

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系统工程 2017年第2期35卷 16-24页

作者：蒋翠侠黄韵华许启发合肥工业大学管理学院安徽合肥230009 合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室安徽合肥230009

Lasso二元选择分位数回归是较为新颖的统计方法,一方面通过Lasso的变量选择功能,能够从众多的影响因素中识别出关键因素;另一方面通过分位数回归对各因素在不同分位点处的异质影响进行细致刻画,能够获得更多信息进而实现信用状况的准确... 详细信息

Lasso二元选择分位数回归是较为新颖的统计方法,一方面通过Lasso的变量选择功能,能够从众多的影响因素中识别出关键因素;另一方面通过分位数回归对各因素在不同分位点处的异质影响进行细致刻画,能够获得更多信息进而实现信用状况的准确评估,可望在信用评估领域发挥重要作用。基于Lasso二元选择分位数回归,建立评估模型并将其应用于中国上市公司的信用评估。通过数值模拟和实证研究,将其与基于Logit回归、Lasso-Logit回归和支持向量机的评估效果进行对比,发现前者不但具备良好的变量选择能力而且可以获得最佳的评估效果。

关键词：信用评估分位数回归二元选择 Lasso

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带趋势的二元选择面板数据模型估计

统计与决策 2010年第3期26卷 23-25页

作者：韩本三西南财经大学统计学院成都610074

文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。... 详细信息

文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。

关键词：二元选择面板模型带趋势条件Logit 充分性

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基于二元选择分位数回归的上市公司信用评估

合肥工业大学学报（自然科学版） 2016年第7期39卷 998-1003页

作者：蒋翠侠黄韵华许启发虞克明合肥工业大学管理学院安徽合肥230009 合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室安徽合肥230009 布鲁内尔大学数学系

二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数... 详细信息

二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数值模拟和实证研究,对二元选择分位数回归与二元选择均值回归的信用评估能力进行了比较。研究结果表明,无论样本内还是样本外,二元选择分位数回归均能够更加准确地评估上市公司的信用状况。

关键词：信用评估分位数回归二元选择受试者工作特征曲线

从“二元选择论”视角理解“三个代表”重要思想

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探索 2003年第1期 18-22页

作者：唐昌黎山西省社会科学院山西太原030006

“二元选择论”认为 ,社会规律是主体选择与社会存在的交汇的结果。主体有两种选择 :发展生产力与实现平等公正。人类社会沿着两条轨道运行 :发展轨道与平公轨道。两条轨道就是两条规律。“三个代表”

关键词： “三个代表”重要思想二元选择发展轨道平公轨道

基于二元选择分位数回归视角的信用评估方法与应用

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基于二元选择分位数回归视角的信用评估方法与应用

作者：黄韵华合肥工业大学

学位级别：硕士

信用评估在市场经济中发挥了重要的作用,受到了理论研究与实践部门的共同关注,使得信用度量和管理技术不断得到发展。然而,国内已有信用评估工作只是在均值框架下开展,难以揭示经济行为的异质性。分位数回归能够刻画解释变量对响应变量... 详细信息

信用评估在市场经济中发挥了重要的作用,受到了理论研究与实践部门的共同关注,使得信用度量和管理技术不断得到发展。然而,国内已有信用评估工作只是在均值框架下开展,难以揭示经济行为的异质性。分位数回归能够刻画解释变量对响应变量在不同分位点处的影响,从而成功解释现实世界中普遍存在的异质性现象。针对信用数据的复杂性和信用行为的异质性,本文基于分位数回归开展了两个方面的研究工作,拓展了国内已有研究。首先,基于普通二元选择分位数回归建立了中国上市公司信用评估方法。二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。通过数值模拟和实证研究,比较了二元选择分位数回归模型与二元选择均值回归模型的信用评估能力,表明二元选择分位数回归模型具有更好的判别能力和稳健性,且可以揭示信用影响因素对信用的异质影响。其次,应用Lasso二元选择分位数回归模型于中国上市公司信用评估,一方面通过Lasso变量选择功能,从众多的信用影响因素中识别出关键因素;另一方面通过分位数回归细致描绘各个关键因素对信用的异质影响,提供更为全面和详细的信用评估信息。本文改进了已有的Lasso二元选择分位数回归模型,从而提高了参数估计效率和变量选择能力。通过数值模拟和实证研究,将本文模型与Logit模型、Lasso-Logit模型和支持向量机进行对比,发现前者不但具备良好的变量选择能力而且可以获得最佳的评估效果。本文研究工作具有一定的学术价值和应用价值,主要集中表现在三个方面：第一,通过模型的优良评估性能,实现对企业信用状况的准确定位;第二,根据各因素对企业信用的异质性影响,可以采取更有针对性的企业治理策略以提高信用水平;第三,通过Lasso变量选择功能识别出影响信用的关键因素,从而降低无关因素搜集成本和管理成本。

关键词：信用评估分位数回归二元选择 Lasso

从“二元选择论”视角理解“三个代表”重要思想

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