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金融科技、宏观经济不确定性与商业银行主动风险承担

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经济学（季刊） 2022年第6期22卷 1869-1890页

作者：梁方赵璞黄卓中山大学国际金融学院北京大学数字金融研究中心中国华能集团有限公司北京大学国家发展研究院中国经济研究中心

本文使用2010—2019年间全国145家商业银行的年度数据,采用面板数据固定效应模型检验金融科技如何影响宏观经济不确定性对商业银行主动风险承担的抑制作用。本文发现金融科技发展可以缓解宏观经济不确定性对商业银行主动风险承担的抑制... 详细信息

本文使用2010—2019年间全国145家商业银行的年度数据,采用面板数据固定效应模型检验金融科技如何影响宏观经济不确定性对商业银行主动风险承担的抑制作用。本文发现金融科技发展可以缓解宏观经济不确定性对商业银行主动风险承担的抑制作用。进一步的研究发现,金融科技发展通过促进商业银行发放贷款和增持交易性金融资产来发挥缓解作用。伴随着商业银行主动风险承担水平的上升,金融科技的缓解效应边际递减。金融科技的缓解作用在不同类型的商业银行间具有异质性,对资本充足率高的商业银行和大型国有银行影响较弱。

关键词：宏观经济不确定性数字化转型主动风险承担

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数字化转型与农村商业银行主动风险承担——基于文本挖掘法的实证研究

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武汉金融 2023年第4期 30-39页

作者：张正平纪环宇董晶北京工商大学经济学院北京工商大学数字金融研究中心

在数字经济快速发展的背景下,我国金融业数字化转型加速推进,农村商业银行数字化转型也有了明显进展,这可能对其运营产生重要影响。为此,本文基于文本挖掘法测算了农商行数字化水平,并利用2015—2020年207家农商行的数据作为研究样本,... 详细信息

在数字经济快速发展的背景下,我国金融业数字化转型加速推进,农村商业银行数字化转型也有了明显进展,这可能对其运营产生重要影响。为此,本文基于文本挖掘法测算了农商行数字化水平,并利用2015—2020年207家农商行的数据作为研究样本,实证检验了农商行数字化转型对其主动风险承担的影响。研究发现:总体而言,农商行数字化转型有效提升了其主动风险承担意愿;具体而言,农商行数字化转型可通过提高运营效率增加其主动风险承担;对于资产规模更高和省联社干预更强的农商行来说,数字化转型对其主动风险承担有更强烈的正向影响;进一步地,农商行数字化转型会降低其被动风险承担,且数字化转型是通过提升农商行的主动风险承担来降低其被动风险承担的。上述结论对农商行稳妥地推进数字化转型及强化风险治理具有一定参考价值。

关键词：农村商业银行数字化转型主动风险承担被动风险承担省联社干预

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金融科技对银行风险的影响研究——基于流动性创造与经营效率的分析

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南开经济研究 2023年第11期 90-109页

作者：张骏郭娜刘彦迪天津财经大学金融学院 300222

金融科技的蓬勃发展正深刻改变着金融市场的竞争格局乃至重塑着整个金融体系,其在赋能银行数字化转型的同时也为银行风险管理带来了新的管理视域。本文立足于金融科技对银行风险承担的影响,将银行风险划分为主动风险承担和被动风险承担... 详细信息

金融科技的蓬勃发展正深刻改变着金融市场的竞争格局乃至重塑着整个金融体系,其在赋能银行数字化转型的同时也为银行风险管理带来了新的管理视域。本文立足于金融科技对银行风险承担的影响,将银行风险划分为主动风险承担和被动风险承担两方面,运用Python爬虫和词频分析技术度量出银行金融科技发展水平,并利用2009—2019年中国118家银行微观数据实证分析了金融科技应用对两方面银行风险承担的影响特征与内在机理。回归结果表明:金融科技的应用可以提高银行的主动风险承担水平,而且不会由此带来资产质量的明显恶化,从而得以在总体上同时降低银行被动风险承担;机制分析结果显示:金融科技的应用可通过促进银行流动性创造来提高银行主动风险承担,同时可通过提升银行经营效率来降低银行被动风险承担水平;另外,通过异质性分析,我们得到资本充足率较低的银行更加侧重于运用金融科技来实现其资产“数量”的扩增,而资本充足率较高的银行更加注重金融科技对资产“质量”状况的改善。

关键词：金融科技银行风险主动风险承担被动风险承担传导路径

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次级债对我国上市银行风险承担的影响研究

次级债对我国上市银行风险承担的影响研究

作者：慕茜茜天津财经大学

学位级别：硕士

相较于国外,次级债的发行在我国起步较晚,自从2003年兴业银行首次在我国发行了次级债,我国次级债市场才真正被打开并逐渐发展,这也归因于同年内我国银监会颁布了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》,将次级债归属于二级附属资本,... 详细信息

相较于国外,次级债的发行在我国起步较晚,自从2003年兴业银行首次在我国发行了次级债,我国次级债市场才真正被打开并逐渐发展,这也归因于同年内我国银监会颁布了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》,将次级债归属于二级附属资本,成为满足商业银行资本补充工具的选择之一。由于次级债具有资本补充工具和债务融资工具的双重属性,能够帮助商业银行快速实现资本补充和信贷扩张的目标,同时又能提供给投资者兼备优化资产配置和获得稳定收益的投资选择,因此发行次级债补充资本成为商业银行常态化的行为,但发现我国大部分商业银行发行次级债的初衷仅仅是提高自身资本充足率,这也促使国内关于次级债对银行风险承担的研究不断增多,然而对于两者之间的关系众说纷纭。为此,本文基于银行次级债发行数据和银行年报数据对两者的关系进行了实证分析,以期得出有用的结论,对未来银行的经营决策提供有益的指导。本文首先对次级债的特征和功能以及次级债在我国的发展历程等进行了说明,根据次级债与商业银行风险承担的理论基础:主要涉及委托代理理论、利益相关者理论、公司治理结构理论、存款保险制度理论,阐述了次级债对我国商业银行风险承担的影响机理,然后选取风险加权资产比率和不良贷款率指标分别作为银行主、被动风险承担的度量指标,基于统计分析和面板回归模型等方法,分别研究了次级债对17家上市商业银行主、被动风险承担的影响,实证结果表明次级债的发行对上市商业银行的主、被动风险承担均有正向影响,又进一步考察了国有控股银行和非国有控股银行在资本监管约束条件下对银行主、被动风险承担影响的异质性,结果显示,非国有控股银行发行次级债对银行主动风险承担有正向影响,对银行被动风险承担没有影响;国有控股银行发行次级债对银行被动风险承担有负向影响,对银行主动风险承担没有影响。结合上述分析,最后文章在全样本层面上提出银行业必须树立正确的发行次级债理念、充分发挥市场约束和政府监督职能、强化商业银行的风险管理、完善信息披露机制和债券评级制度的四条建议,从而降低我国上市商业银行的风险承担;在产权属性层面上提出上市商业银行应该针对性激励国有与非国有控股银行所发挥的作用,即建议增强非国有控股银行的资本补充能力,并进一步强化国有控股银行股东对国有资本保值增值的作用和功能,保证国有和非国有控股银行的资本结构能够就自身存在的问题得到进一步完善和发展,促进银行业和次级债市场形成更加良性的互动模式。

关键词：次级债上市商业银行主动风险承担被动风险承担

数字金融对地方商业银行风险承担的影响研究 ——基于主被动风险承担的视角

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数字金融对地方商业银行风险承担的影响研究 ——基于主被动风险...

作者：蒋欣悦广东财经大学

学位级别：硕士

长期以来,我国构建了以银行为主导的金融体系,银行行为对经济有很大的影响。2008年的全球性金融危机给全球经济造成了沉重的打击,一系列的金融动荡导致的经济衰退,令政府部门和学者们都开始密切关注银行的风险承担水平。多种研究结果显... 详细信息

长期以来,我国构建了以银行为主导的金融体系,银行行为对经济有很大的影响。2008年的全球性金融危机给全球经济造成了沉重的打击,一系列的金融动荡导致的经济衰退,令政府部门和学者们都开始密切关注银行的风险承担水平。多种研究结果显示,银行风险承担的变化会通过多种渠道影响实体经济和系统性金融风险。同时,影响银行风险承担水平的因素也有很多,其中新兴的数字金融对传统金融机构的风险也产生了深刻影响,其具有跨越时间、空间的服务优势对原本占据地缘优势的地方商业银行的影响更是受到了广泛的关注。因此,研究数字金融的发展对地方商业银行风险承担水平变化的影响,对相关学术理论的丰富以及中国金融业发展的实践具有十分重要的意义。本文首先从理论上讨论了数字金融对地方商业银行风险承担的影响并提出了相应的研究假设。其次,通过构建基准回归模型,使用2011至2018年不同地区城市和农村商业银行的样本数据实证分析数字金融的发展对地方商业银行主动风险承担和被动风险承担的影响。接着,进一步从区域异质性、银行类型异质性和规模异质性三个方面,分析数字金融对地方商业银行风险承担水平的异质性影响以完善对地方银行业政策和银行业稳定性相关问题的探讨,以支持我国监管部门对地方商业银行实行动态化和差异化的审慎监管。主要结论如下:(1)总体而言,数字金融发展的同时加剧了地方商业银行的主动风险承担和被动风险承担,经过一系列稳健性检验后,本文的结论依然成立。(2)对于不同地区的地方商业银行而言,数字金融提升银行风险承担水平的程度不同,即存在区域异质性。一方面,对于主动风险承担:相较于东部地区,数字金融对中西部地方商业银行的主动风险承担水平影响更大。这说明发达地区对数字金融冲击的反应更为稳健和审慎,而受到数字金融冲击的较为落后地区的银行存在过度承担风险的倾向;另一方面,对于被动风险承担:随着数字金融的迅速发展,西部地区的商业银行被动风险承担水平显著增加。这说明数字金融发展给银行带来的风控能力和内部管理技术水平的提升,无法抑制西部地区地方商业银行被动风险承担上升的趋势。(3)对于城市商业银行和农村商业银行而言,数字金融的发展对银行风险承担水平的影响存在异质性。一方面,对于主动风险承担:数字金融显著提升了城商行和农商行的主动风险承担,且对城商行的促进效应更大。这说明面对数字金融的快速发展,业务受到较大挤压的城商行主动承担更多的风险的意愿更强烈;另一方面,对于被动风险承担:城市商业银行的被动风险承担显著提升,这说明城市商业银行较为激进的业务行为导致事后积累的风险不断加剧,被动风险承担水平提高。(4)对于不同规模的地方商业银行而言:相比于中小规模银行,数字金融的发展容易加剧大规模地方商业银行的主动风险承担,而对被动风险承担无显著影响。综上所述,大型的城市商业银行主动承担风险的意愿表现得更加强烈,但是被动风险承担水平并未得到改善,反而呈现上升趋势。本文最后根据研究结论提出政府应积极重视地方商业银行面临的风险变化、推进地方数字金融基础设施的建设和发展、鼓励地方商业银行加强数字科技的研发和应用等建议,以增强地方银行业稳定性,避免因外部冲击形成系统性金融风险。

关键词：数字金融主动风险承担被动风险承担地方商业银行

金融科技发展对商业银行风险承担水平影响研究

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金融科技发展对商业银行风险承担水平影响研究

作者：孙文芊山东大学

学位级别：硕士

商业银行是金融体系的重要组成部分,在我国经济增速趋缓、系统性金融风险得到高度关注的背景下,亟须对其风险承担水平问题展开深入研究。金融科技近年来呈现如火如荼的发展态势,因此,探究金融科技对商业银行风险承担水平的影响程度及传... 详细信息

商业银行是金融体系的重要组成部分,在我国经济增速趋缓、系统性金融风险得到高度关注的背景下,亟须对其风险承担水平问题展开深入研究。金融科技近年来呈现如火如荼的发展态势,因此,探究金融科技对商业银行风险承担水平的影响程度及传导逻辑,对于缓释商业银行金融风险、打赢防范化解金融风险攻坚战具有深刻意义。基于金融创新理论、委托代理理论和信息不对称理论,梳理金融科技影响商业银行主动风险承担水平和被动风险承担水平的逻辑机理。金融科技倒逼商业银行开展数字化转型,通过技术赋能效应创新银行业务、提高运营效率,实现更大利润,有效抑制银行主动提供风险资本以维持较高收益的激励,降低主动风险承担水平。另外,金融科技通过发挥信息改善效应,从根本上缓解银企借贷环节的信息不对称程度,降低债务人的信贷违约概率,最终使得商业银行被动承担的风险水平得到缓释。金融科技发展情况与商业银行风险承担水平现状描述是研究议题展开的基础。一方面,我国金融科技正处于井喷式发展阶段,具体涉及基础技术、支付结算、网络借贷及智能服务四个领域。另一方面,根据商业银行的风险加权资产比例和不良贷款率分别测度其主动和被动风险承担水平,发现近年来两者均存在一定程度的不稳定波动,这不利于我国防范金融风险,因此亟须借助金融科技的赋能效应来合理控制商业银行风险承担水平。进一步,为刻画金融科技发展对商业银行主动和被动风险承担水平的影响程度与作用机制,选取2011-2020年我国401所商业银行为样本进行实证检验并发现:(1)金融科技发展能够显著降低商业银行两种风险承担水平;(2)商业银行盈利能力在影响链条中发挥中介作用。金融科技通过增强银行盈利能力,既减弱银行逐利动机,缓释主动风险承担水平,又帮助银行拥有更多资金配置于贷款风险识别领域,从而降低被动风险承担水平;(3)对于不同类型和资产规模的商业银行来说,金融科技发展影响其两种风险承担水平的效果存在异质性。最终结合实证结果,从商业银行、监管机构及金融科技企业三个层面提出针对性政策建议。本研究期待的边际贡献在于:研究视角层面,尝试从金融科技发展影响商业银行主动风险承担水平和被动风险承担水平两个角度展开逻辑分析与实证检验;研究内容层面,深入剖析金融科技发展影响商业银行两种风险承担水平的内在机理,引入银行盈利能力作为中介变量,从而更加全面地刻画两者关系。

关键词：金融科技商业银行风险承担水平主动风险承担被动风险承担

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数字化转型对商业银行差异化发展的影响

金融发展研究 2023年第9期 54-61页

作者：于国栋国家金融监督管理总局博士后科研工作站北京100033

如何实现商业银行差异化发展是金融供给侧结构性改革的重要内容之一。数字经济浪潮下,商业银行数字化转型能否激励其求新求变,形成各自比较优势,实现差异化发展呢?本文利用2010—2021年沪深A股上市商业银行年度数据,采用非平衡面板固定... 详细信息

如何实现商业银行差异化发展是金融供给侧结构性改革的重要内容之一。数字经济浪潮下,商业银行数字化转型能否激励其求新求变,形成各自比较优势,实现差异化发展呢?本文利用2010—2021年沪深A股上市商业银行年度数据,采用非平衡面板固定效应模型检验数字化转型对商业银行差异化发展的影响。研究发现,数字化转型对商业银行差异化发展具有显著的促进作用,内生性与稳健性检验后仍可获得一致的结论。中介效应检验表明,数字化转型通过激励商业银行主动风险承担来发挥作用。异质性检验表明,数字化转型对投资类业务和贷款类业务差异化发展具有显著影响。边际效应检验表明,伴随着商业银行差异化水平上升,数字化转型的边际效应存在先上升后下降的变化趋势,即数字化转型不会激励商业银行过度追求差异化发展。

关键词：数字化转型差异化发展主动风险承担边际效应

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北京银行风险承担水平研究

北京银行风险承担水平研究

作者：付晓敏吉林大学

学位级别：硕士

随着国际经济格局巨变,我国正处于经济转型的重要时刻,急需稳定的金融环境作为支撑。要想塑造稳定的金融环境,首要问题就是关注金融机构的风险承担水平。我国现有的金融体系是以银行为主导地位的,关注银行的风险承担水平是十分必要的。... 详细信息

随着国际经济格局巨变,我国正处于经济转型的重要时刻,急需稳定的金融环境作为支撑。要想塑造稳定的金融环境,首要问题就是关注金融机构的风险承担水平。我国现有的金融体系是以银行为主导地位的,关注银行的风险承担水平是十分必要的。城商行的风险承担能力相较于国有银行相对有限,研究城商行的风险承担问题十分有意义。本文以北京银行作为研究对象,利用北京银行2007年-2020年的季度数据,对其风险承担水平的影响因素进行理论和实证分析。第一章主要阐述了研究北京银行风险承担水平的背景和意义,并介绍了本文使用的研究方法。第二章为理论基础与文献综述,主要介绍了有关风险承担水平的理论基础,并概括了风险承担水平相关的研究现状。已有的文献中,学者们对风险承担水平的研究细分并不明确。在度量风险承担水平时大多用单一指标进行度量,并未区分主动风险承担水平,被动风险承担水平以及总体风险承担水平的区别。本文在研究北京银行的风险承担水平时,采用了多重指标对其风险承担水平进行度量,考虑的更加全面。第三章为理论分析部分,首先介绍了北京银行的基本状况,其次评价了北京银行风险承担水平的现状,最后指出了北京银行风险承担水平存在不良贷款率高,破产风险压力上升等问题。第四章为实证分析部分。首先,为全面衡量北京银行的风险承担水平,本文共选取了三个指标度量北京银行的风险承担水平,分别用风险加权资产比率,不良贷款率以及破产风险度量北京银行的主动风险承担水平,被动风险承担水平和总体风险承担水平。其次,选取了经济政策不确定性,资产规模,净息差,资本充足率,对公贷款业务比率五个变量为北京银行风险承担水平的影响因素,对北京银行的风险承担水平进行实证分析并给出实证结果。最后,基于实证分析得到的结果,筛选出对北京银行风险承担水平影响较大的因素。第五章为改进北京银行风险承担水平的建议,即通过理论分析和实证分析,针对北京银行风险承担水平目前存在的问题,根据实证部分的影响因素分析,并结合理论分析,给出北京银行在业务结构改善,资产结构优化方面的建议及保障措施。本文区分了北京银行的主动风险承担和被动风险承担,这有助于细化北京银行风险承担问题的解决方案。另外,本文指出了北京银行风险承担过程中存在的问题,并给出了相关建议,有利于北京银行风险承担能力的提升。此外,北京银行作为我国成立最早且规模最大的城商行,研究北京银行的风险承担问题对其他城商行提高自身风险承担能力有一定的借鉴意义。

关键词：风险承担水平主动风险承担被动风险承担破产风险