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西南交通大学学报 2011年第5期46卷 764-769页

作者：廖华冯威黄丁发四川省地震局减灾救助研究所四川成都610014 西南交通大学地球科学与环境工程学院四川成都610031

为弥补网络RTK(real-time kinematic)定位模式的不足,提出了一种基于Internet的中央差分定位系统——cenDPS.该系统基于现有网络RTK的工作环境,由cenDPS服务器端完成流动站端内置的差分计算功能,大大降低了RTK定位对流动站接收机性能的... 详细信息

为弥补网络RTK(real-time kinematic)定位模式的不足,提出了一种基于Internet的中央差分定位系统——cenDPS.该系统基于现有网络RTK的工作环境,由cenDPS服务器端完成流动站端内置的差分计算功能,大大降低了RTK定位对流动站接收机性能的要求.这种集中式的差分定位系统可实时监测流动站的精确位置,是位置服务(LBS)领域的重要研究内容和发展方向.试验证明了cenDPS的可行性,系统测试的平均初始化时间为73 s,实时坐标解的精度为cm级.

关键词： GPS RTK 中央差分位置服务

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补偿双障碍期权的定价问题

补偿双障碍期权的定价问题

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作者：江宇琛华东师范大学

学位级别：硕士

由于障碍期权求解中树的构造、对边界点和障碍点一致的要求,及双障碍期权的定价问题中期权在有效期内不被敲出的概率、标的资产价格首达上下障碍线的概率密度的求解等问题较为复杂,本文试图探寻一种更为简洁的方法来求解补偿双障碍期权... 详细信息

由于障碍期权求解中树的构造、对边界点和障碍点一致的要求,及双障碍期权的定价问题中期权在有效期内不被敲出的概率、标的资产价格首达上下障碍线的概率密度的求解等问题较为复杂,本文试图探寻一种更为简洁的方法来求解补偿双障碍期权的定价问题。本文主要讨论了补偿双障碍期权的定价问题:运用多次变量代换,结合Fourier展开方法求解,得出解的无穷项级数表达式,并利用该表达式的有限项作为精确解,得出了该期权的定价,避免了树的构造及求概率密度,求解过程更简明。进一步在Hoggord,Whalley&Wilmott模型的基础上用中央差分方法来求解,证明了了解的存在性唯一性和稳定性条件,和之前采用构造树方法、蒙特卡罗方法和拟蒙特卡洛方法更简明。本文最后以黄金衍生品为例编程求解,分析了期权价值的性质,并探讨了波动率以及无风险利率对期权价值的影响。并探讨了计交易费用的欧式看涨期权多头定价模型的性质及交易费用和波动率对期权价值的影响。

关键词：补偿双障碍期权 Fourier展开交易成本中央差分

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