咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 价格发现功能
  • 1 篇 波动率溢出效应
  • 1 篇 多元garch模型
  • 1 篇 信息引导份额
  • 1 篇 中国国债期货市场

机构

  • 1 篇 香港城市大学
  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 1 篇 贝泽赟
  • 1 篇 周颖刚

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=中国国债期货市场"
共 1 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
中国国债期货与现货市场间的动态价格发现与不对称波动性溢出
收藏
分享
引用
计量经济学报 2021年 第4期1卷 814-837页
作者： 周颖刚 贝泽赟 厦门大学宏观经济研究中心 厦门大学经济学院金融系 厦门大学王亚南经济研究院 香港城市大学经济及金融系
本文旨在分析中国国债期货和其现货之间的动态信息传导关系和不对称波动溢出效应,实证结果发现5年期和10年期国债期货已具有明显的信息优势,且交易更活跃的国债期货品种对现货市场具有更强的价格引导能力,但在市场快速下跌时,市场恐慌... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件