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中国股指期货存在交割日效应吗?——基于指数和个股视角的研究

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浙江大学学报（人文社会科学版） 2016年第4期46卷 184-200页

作者：蒋岳祥宫蕾龙怀钢浙江大学经济学院浙江杭州310027

股指期货既可以实现投机或对冲的目的,又能低成本地改变风险敞口,在资本市场中具有举足轻重的作用。从探讨现行交割制度的合理性和指导投资者行为的角度出发,股指期货交割日当天是否会对现货指数的交易量、波动率和价格等造成影响,值得... 详细信息

股指期货既可以实现投机或对冲的目的,又能低成本地改变风险敞口,在资本市场中具有举足轻重的作用。从探讨现行交割制度的合理性和指导投资者行为的角度出发,股指期货交割日当天是否会对现货指数的交易量、波动率和价格等造成影响,值得关注。指数层面,沪深300指数在交割日当天11:05-11:10的交易量达到非交割日的1.35倍,波动率约为非交割日的15倍;个股层面,大市值成分股和小市值成分股在交割日当天11:05-11:10的交易量和波动率分别比非交割日高17%和10%以上,同时价格反转现象显著。其中,市值最大的股票波动贡献率最大。综合来看,中国股票市场存在较明显的交割日效应,且此效应对大市值成分股更为显著。

关键词：股指期货交割日效应个股交易量波动率价格效应

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“武汉:中国第三个股市聚焦点”座谈会综述

江汉论坛 1993年第8期 78-79页

作者：代冰

1993年5月10日,中共湖北省委宣传部理论处,湖北股份经济研究所等联合发起,在武昌举办了“武汉:中国第三个股市聚焦点”座谈会,现将会议观点综述如下。一、区位、地理优势与武汉股市与会者一致认为,武汉的区位、地理优势,对于担当作为战... 详细信息

1993年5月10日,中共湖北省委宣传部理论处,湖北股份经济研究所等联合发起,在武昌举办了“武汉:中国第三个股市聚焦点”座谈会,现将会议观点综述如下。一、区位、地理优势与武汉股市与会者一致认为,武汉的区位、地理优势,对于担当作为战略网点的“第三股市”,意义独特。从宏观上看,现在湖北东有浦东开发开放,西有三峡工程,中有武汉、黄石等全方位开放城市;

关键词：股市股份经济中国经济个股股票市场深圳证券市场金融中心非银行金融机构期货市场证交所

十月大盘无起色个股炒作领先锋——1993年10月份股市动态综述

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特区经济 1993年第11期 55-56页

作者：程家政深圳新兰德公司《股市动态分析》周刊编辑部

深圳股市10月大盘无起色10月份的深圳股市是在“充满希望”的色彩中鸣锣开场的。10月份的第一个交易日——10月4日,深股综合指数从254点起步,在股民对10月的良好心愿中步步高升,以7个点的光头阳线报了个“开门红”。次日,虽然开市后股... 详细信息

深圳股市10月大盘无起色10月份的深圳股市是在“充满希望”的色彩中鸣锣开场的。10月份的第一个交易日——10月4日,深股综合指数从254点起步,在股民对10月的良好心愿中步步高升,以7个点的光头阳线报了个“开门红”。次日,虽然开市后股价继续攀升到266点,但已明显看出多方资金的后劲不足,稍遇抛盘,股价即开始滑落,反而以259点的阴线收市。此后,股价指数以相当缀慢的速度逐步滑落,到10月第一周收市时,又回到了9月30日的水平——254点。市场又表现出前一段那种不死不活的盘整偏软的局面。分析人士认为:虽然第一天的行情开了一个好头,但优质一线股的成交量始终没有明显放大,大量的买盘集中在低价位的三线股上,这一现象清楚地表明市场上缺乏真正看好后市的

关键词：股市股票市场个股法人股市场宝安集团先锋

深市扩容止步照跌不误沪市大市低迷个股疯狂──1994年3月份深沪股市述评

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特区经济 1994年第4期 55-56页

作者：肖国元《股市动态分析》周刊编辑部

深圳股市（一）交易概况 1994 年 3月份的深圳股市承前期走势继续低迷,尽管有关方面认识到了快速扩容的利空影响并采取了暂缓新股上市的重大举措,但并没有产生应有的效应。3月1日综指开市报211.89点,全月摸高217.32点,探低177.18点,3... 详细信息

深圳股市（一）交易概况 1994 年 3月份的深圳股市承前期走势继续低迷,尽管有关方面认识到了快速扩容的利空影响并采取了暂缓新股上市的重大举措,但并没有产生应有的效应。3月1日综指开市报211.89点,全月摸高217.32点,探低177.18点,31日收市报177.84点,比上月跌34.05 点,跌幅达 16.07％。全月总成交15.03亿股,比上月多2.96亿股,增幅为24.52％,但成交金额仅92.61亿元,比上月减少11.4亿元,减幅为10.96％。（二）基本走势与特点 1日,深股以211.89点平开,市场人气不旺,交投清淡,综指虽一度摸高214点,但买气不足,接手力弱,深股再走下降通道。2日,深股以211.20点平开,走至全日最高点212点即掉头向下,收市报209.22点,跌破210点关口,成交进一步清谈,仅 2.66 亿元。3日,受市场上传出上市公司 1993年法人股配股每月允许10％上市流通消息的影响,人气低落,指数下挫,一度探低204.79点,尾市抬高,收市报206.27点。4 日,深股开盘即挫,指数以202.98点创近期新低,成交仅3.22亿兀。

关键词：股市沪市深市股票市场个股深沪

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1997年—1998年股市年评&个股精点

大经贸 1998年第1期 75-77页

作者：胡敏凌卓华

1997年股市可谓如潮如涌,风云变幻,跌宕起伏;那么未来1998年行情将会如何演绎呢?1997年行情回顾997年全年行情人致可分为几个阶段,上升阶段、调整阶段、筑底l川升阶段。

关键词：股市结构资产重组个股每股收益行情高科技板块国企改革股票交易印花税电力股票市场

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纳斯达克:选择个股更重要

财经界 2001年第1期 26-28页

作者：吕梁华夏证券

经历了2000年初的市场疯狂和其后的黯淡,相信给投资者留下最深刻印象的便是网络股的大涨大跌身后所体现的投资观念变化,注重盈利和增长预期之间的较量最终以盈利的胜利而告终。现在该为2001的投资做准备了。市场会怎样呢?哪些股会受欢迎... 详细信息

经历了2000年初的市场疯狂和其后的黯淡,相信给投资者留下最深刻印象的便是网络股的大涨大跌身后所体现的投资观念变化,注重盈利和增长预期之间的较量最终以盈利的胜利而告终。现在该为2001的投资做准备了。市场会怎样呢?哪些股会受欢迎呢?我们有理由相信美国市场不会变得更加恶劣。在个股方面,金融类股将直接受惠于利息的下降和经济的增长,而高增长的科技股依然会是投资者的上选。这无疑给投资者很好的新年启示。

关键词：纳斯达克 NASDAQ 新年个股投资者

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409个险资账户重仓283只个股

保险研究 2011年第4期 I0015-I0017页

据不完全统计，截至4月2日，共有409个险资账户出现在283家上市公司年报的前十大流通股股东名单中。13个自有资金账户，22个万能险账户，189个分红险账户，138个传统保险产品账户，18个投连险账户（其他账户未明确区分账户类别，此处暂... 详细信息

据不完全统计，截至4月2日，共有409个险资账户出现在283家上市公司年报的前十大流通股股东名单中。13个自有资金账户，22个万能险账户，189个分红险账户，138个传统保险产品账户，18个投连险账户（其他账户未明确区分账户类别，此处暂不统计）。

关键词：资金账户个股上市公司年报流通股股东保险产品万能险分红险投连险

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我国个股期权做市商制度

中国金融 2014年第2期 48-49页

作者：胡俞越丁孝婷北京工商大学证券期货研究所北京工商大学

期权市场的繁荣与发展，离不开期权做市商。做市商制度是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的证券经营机构作为特许交易商，不断地向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格，并在该价位上接受公众投资者的买卖要求,

关键词：做市商制度期权市场公众投资者个股证券经营机构证券市场交易商买卖

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对于个股投资安全盈利模型建立及实证分析

集团经济研究 2007年第01X期 198-199页

作者：朱益民成都理工大学信息管理学院

一．理论表述关于投资安全盈利这个命题，在现代投资组合理论中有相类似的阐述：即投资者通过购买一个无风险资产与一个风险资产有效组合，从而获得一个零风险收益，或者投资者通过有效投资组合的股票权重增减，使投资者获得一个风险... 详细信息

一．理论表述关于投资安全盈利这个命题，在现代投资组合理论中有相类似的阐述：即投资者通过购买一个无风险资产与一个风险资产有效组合，从而获得一个零风险收益，或者投资者通过有效投资组合的股票权重增减，使投资者获得一个风险较小或接近零风险的有效投资组合收益。现代投资组合理论中对股票投资安全盈利这个命题研究成果，是建立在股票有效投资组合理论基础上的，但并没有对个股投资能否获得投资安全盈利进行研究与实证。本文是基于对具有投资价值的个股买卖，建立个股投资安全盈利模型并予以实证分析与研究。个股投资买卖所获得收益应该包括两个部分：一部分为投资价值收益，从理论上讲，这部分收益应该是安全的。

关键词：投资安全盈利模型实证分析个股现代投资组合理论无风险资产风险收益有效投资组合