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  • 2 篇 经济学
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主题

  • 2 篇 两因子cir模型
  • 1 篇 卡尔曼滤波法
  • 1 篇 卡尔曼滤波
  • 1 篇 马尔科夫链蒙特卡...
  • 1 篇 上海证券交易所
  • 1 篇 利率期限结构

机构

  • 1 篇 安徽财经大学
  • 1 篇 复旦大学

作者

  • 1 篇 范龙振
  • 1 篇 张清洁
  • 1 篇 张国庆

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=两因子CIR模型"
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两因子cir模型对上交所利率期限结构的实证研究
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系统工程学报 2005年 第5期20卷 447-453页
作者： 范龙振 张国庆 复旦大学管理学院 上海200433
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用推广的卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子cir模型,发现估计出的两因子cir模型能够反映实际观测到的利率期限结构的形状,模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
两因子cir模型对银行间国债利率期限结构的实证研究
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攀枝花学院学报 2018年 第1期35卷 44-49页
作者： 张清洁 安徽财经大学 安徽蚌埠233000
利率作为资金的价格,它的水平应该由市场所决定。近年来,随着中国利率市场化的快速发展,利率研究的现实意义变得越来越重要。利率期限结构模型的研究对于利率的确定和应用具有非常重要的现实意义。利率期限结构表示不同的债券期限所对... 详细信息
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