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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 3 篇 上行风险
  • 2 篇 下行风险
  • 1 篇 系统性风险
  • 1 篇 尾部波动溢出网络
  • 1 篇 国际股市
  • 1 篇 市场极端波动相依...
  • 1 篇 过度反应
  • 1 篇 尾部关联
  • 1 篇 风险溢出

机构

  • 1 篇 福建师范大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 南方科技大学

作者

  • 1 篇 张平淼
  • 1 篇 刘庆
  • 1 篇 杨子晖
  • 1 篇 叶李伟
  • 1 篇 徐梦霞
  • 1 篇 冯芸
  • 1 篇 陈雨恬
  • 1 篇 史嘉俊

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=上行风险"
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排序：
尾部波动溢出网络视角下的系统性风险研究——基于市场极端波动相依性的经验证据
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系统管理学报 2024年
作者： 刘庆 冯芸 徐梦霞 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海交通大学上海高级金融学院
依据市场极端波动相依性，将未来可能引致左尾损失的短期极端上涨过程定义为右尾风险，研究中国股票市场系统性风险的积聚、爆发和跨行业溢出过程以及影响因素。在风险积聚环节，共同冲击的市场预期偏差会显著放大异质性风险；在风险爆... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
国际股市极端风险溢出效应研究——基于上行CoVaR和下行CoVaR的分析
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引用
金融与经济 2021年 第12期 4-14页
作者： 史嘉俊 叶李伟 福建师范大学经济学院
将广义CoVaR模型和溢出指数方法相结合,分别从极端上涨和极端下跌两个视角测度国际股市间极端风险溢出效应,并在此基础上利用社会网络方法构建下行风险和上行风险溢出网络,对全球14个股市在下行风险和上行风险溢出中的地位和影响力进行... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
福兮祸所伏?——基于上下行风险联动研究
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引用
中山大学学报（社会科学版） 2023年 第3期63卷 155-171页
作者： 杨子晖 张平淼 陈雨恬 南方科技大学商学院 深圳518055
在金融市场中,尾部风险往往表现为上行风险与下行风险,分别刻画了资产价格在短期内急剧上升或下降时,空头与多头持有者遭受的损失。过往研究往往更关注下行风险的不利影响,考察上行风险潜在冲击的研究仍相对较少。然而,上行风险联动同... 详细信息
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