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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 ε-套利
  • 2 篇 非完全市场
  • 1 篇 定价
  • 1 篇 股票
  • 1 篇 离散时间
  • 1 篇 衍生资产
  • 1 篇 金融市场
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 金融理论

机构

  • 1 篇 哈佛大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 东北大学

作者

  • 1 篇 李春雨
  • 1 篇 邹昊
  • 1 篇 吴冲锋
  • 1 篇 刘海龙

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=ε-套利"
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非完全市场衍生资产ε-套利定价方法研究
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中外科技信息 2001年 第7期 61-62页
作者： 邹昊 李春雨 东北大学 哈佛大学
衍生资产定价理论是现代金融理论的重要内容之一,经典的衍生资产定价方法是构造一个与衍生资产收益完全相等的资产组合,称为完全复制策略,然后根据这一资产组合的价值来确定衍生资产的价格。但是,当金融市场不完全时,衍生资产的完全复... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
非完全市场期权定价的ε-套利方法
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引用
预测 2001年 第4期20卷 17-19页
作者： 刘海龙 吴冲锋 上海交通大学现代金融研究中心 上海200030
首先基于离散时间给出了ε-套利的概念 ,并讨论了其性质。然后把ε-套利与经典的概率性套利进行了比较 ,指出了它们在本质上的区别与联系以及各自的适用范围。最后通过算例进一步说明经典的套利定价理论从本质上讲只适用于完全的金融市... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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