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文献类型

  • 7 篇 期刊文献
  • 5 篇 学位论文

馆藏范围

  • 12 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 12 篇 经济学
    • 12 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 10 篇 管理学
    • 8 篇 管理科学与工程(可...
    • 2 篇 工商管理
  • 5 篇 理学
    • 4 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 12 篇 马尔科夫状态转换
  • 2 篇 波动率预测
  • 2 篇 高阶矩capm模型
  • 1 篇 分位数套期保值比...
  • 1 篇 风险指数
  • 1 篇 流动性
  • 1 篇 大庆原油现货
  • 1 篇 波动性
  • 1 篇 capm模型
  • 1 篇 股指期货
  • 1 篇 趋势通货膨胀
  • 1 篇 平滑概率
  • 1 篇 跳跃扩散模型
  • 1 篇 好坏波动率
  • 1 篇 har类模型
  • 1 篇 广义泰勒规则
  • 1 篇 套期保值比率
  • 1 篇 mcmc
  • 1 篇 高阶矩capm-garch...
  • 1 篇 企业债

机构

  • 3 篇 西南交通大学
  • 2 篇 南开大学
  • 1 篇 中国人民银行杭州...
  • 1 篇 华南理工大学
  • 1 篇 浙江工商大学
  • 1 篇 天津财经大学
  • 1 篇 南京审计大学
  • 1 篇 山西财经大学
  • 1 篇 山东工商学院
  • 1 篇 东北财经大学

作者

  • 2 篇 段静静
  • 1 篇 蔡光辉
  • 1 篇 陈伟
  • 1 篇 应雪海
  • 1 篇 方颢
  • 1 篇 吕燕军
  • 1 篇 杜豪
  • 1 篇 梁琪
  • 1 篇 梁柏淇
  • 1 篇 何晓凤
  • 1 篇 袁靖
  • 1 篇 包世鹏
  • 1 篇 林斯郁
  • 1 篇 欧攀
  • 1 篇 徐维军
  • 1 篇 郭娜
  • 1 篇 于孝建
  • 1 篇 王沁
  • 1 篇 朱培金

语言

  • 12 篇 中文
检索条件"主题词=马尔科夫状态转换"
共 12 条 记 录，以下是11-20 订阅
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基于波动率分解方法和马尔科夫机制转换的上证50ETF波动建模及其预测研究
基于波动率分解方法和马尔科夫机制转换的上证50ETF波动建模及其...
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引用
作者： 何晓凤 西南交通大学
学位级别：硕士
近年来各大金融风险事件频频发生,如2020年新冠肺炎疫情在各国突然爆发,给全球金融市场带来了严重的影响和冲击,使得市场波动不断、风险不断。波动率作为衡量不确定性与市场风险管理的关键指标,其重要性愈发凸显。目前国内外学者已针对... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
基于MS-AR模型的中国价格指数实证分析
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浙江金融 2015年 第8期 14-18页
作者： 朱培金 中国人民银行杭州中心支行 浙江杭州310001
针对我国价格指数的非线性特征以及内在作用机理和规律的研究,本文在构建具有马尔科夫区制转换自回归(MS-AR)模型的基础上,使用1997年1月至2014年12月的CPI与PPI指数为代表的价格指数,对我国价格指数的非线性进行实证研究,深入探讨了价... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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