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基于风险预算的证券公司资本充足性管理

经济导刊 2008年第1期 92-94页

作者：奚胜田詹原瑞天津大学管理学院

证券公司资本充足性监管的基本要求证券公司是金融市场的重要参与主体，它的破产会给整个金融体系带来负面的连锁反应，直接威胁到整个金融体系的稳定和安全。因此，各国证券监管机构都非常重视对证券公司的风险监管。

关键词：证券公司资本充足性管理风险预算资本充足性监管证券监管机构金融体系参与主体金融市场

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行业投资中的战略风险预算方法研究

统计教育 2007年第3期 51-53页

作者：邓留保杨桂元安徽财经大学统计与应用数学学院

本文将风险预算技术应用于机构投资者的行业投资战略风险管理中。为了准确地界定战略风险预算中的风险源,在国内基准证券组合比较少,不可能把战略风险源用可投资的战略基准证券组合进行刻画的情况下,引入多因素模型来刻画行业收益的风险... 详细信息

本文将风险预算技术应用于机构投资者的行业投资战略风险管理中。为了准确地界定战略风险预算中的风险源,在国内基准证券组合比较少,不可能把战略风险源用可投资的战略基准证券组合进行刻画的情况下,引入多因素模型来刻画行业收益的风险源,建立了基于多因素模型的行业投资战略风险预算模型,并结合三因素模型进行了实证分析。在对行业战略风险进行预算的基础上配置风险,找到了一种能更好地控制行业投资战略风险的方法。

关键词：多因素模型行业投资风险预算

基于风险预算的新疆居民家庭金融资产的风险资产配置

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安徽商贸职业技术学院学报 2020年第1期19卷 34-38页

作者：董雷萍新疆财经大学商务学院新疆库尔勒841000

通过对新疆2013-2017年的居民家庭金融总资产以及投资和储蓄的分析,从宏观的家庭金融资产视角使用Markowitz的投资组合的均值-方差模型在风算预算的基础上,进一步计算出实际新疆居民每年应当用于储蓄或者用于投资与固定风险和较大风险... 详细信息

通过对新疆2013-2017年的居民家庭金融总资产以及投资和储蓄的分析,从宏观的家庭金融资产视角使用Markowitz的投资组合的均值-方差模型在风算预算的基础上,进一步计算出实际新疆居民每年应当用于储蓄或者用于投资与固定风险和较大风险的比例,即得出风险资产的配置,从而提高新疆居民的储蓄向投资的转化,加强居民金融资产的管理和风险资产的分配,提高居民的风险收益,为新疆居民家庭获取更多金融资产投资于风险性收入提供更好的政策建议。

关键词：新疆居民家庭资产风险预算风险配置投资组合

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基于风险预算的资产配置方法

上海管理科学 2007年第1期29卷 7-9页

作者：鲍奕奕刘海龙上海交通大学安泰经济与管理学院

本文根据Markowitz投资组合理论进行最优资产配置的思想,用风险贡献率作为风险预算的表示,提出了基于风险预算理论的次优资产配置方法,为投资者在有多种风险约束和偏好的情况下,确定符合其特定风险预算需求的次优资产组合提供了一种思路。

关键词：风险预算风险贡献资产配置

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风险管理与风险预算

风险管理与风险预算

养老基金委托投资间接管理风险的一种方法——基于风险预算的管理费率

CCAST“数据分析、经济物理与风险管理”研讨会

作者：欧阳谦王伟中信实业银行

资本市场风云变幻,投资理念也在这波动起伏的冲击下,不断地发生变化。历史上投资者曾经一味追求名义回报率(Nominal Return),而忽略了风险的存在。但随着各种市场风险、金融危机等一系列事件的爆发,许多投资者遭受了重大的投资损失。结... 详细信息

资本市场风云变幻,投资理念也在这波动起伏的冲击下,不断地发生变化。历史上投资者曾经一味追求名义回报率(Nominal Return),而忽略了风险的存在。但随着各种市场风险、金融危机等一系列事件的爆发,许多投资者遭受了重大的投资损失。结果是,风险管理日益受到投资者的重视,许多金融企业中相继设立风险经理的职位,负责控制风险以减少损失。甚至有些投资者走向了另一个极端,采用了风险最小化的管理理念,因而导致

关键词：风险预算收益率投资者风险经理流动性风险收益与风险经理人信贷市场风险计量无风险资产

来源： cnki会议评论

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cnki会议

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统计教育 2006年第11期 46-48页

作者：邓留保杨桂元安徽财经大学统计与应用数学学院

本文针对目前我国社保基金委托投资管理费率结构单一,不利于激励基金公司朝着投资者收益最大化的方向努力运作的问题,提出将费率划分为固定的和与业绩挂钩的两部分。同时,为了防止基金公司为获取更高的绩效管理费而吸收过度的积极风险,... 详细信息

本文针对目前我国社保基金委托投资管理费率结构单一,不利于激励基金公司朝着投资者收益最大化的方向努力运作的问题,提出将费率划分为固定的和与业绩挂钩的两部分。同时,为了防止基金公司为获取更高的绩效管理费而吸收过度的积极风险,在费率设计的过程中引入了风险预算,结合我国证券市场的特点,提出了基于风险预算的我国社保基金投资管理费率设计方案。

关键词：社保基金基金管理费风险预算绩效

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资产配置中风险预算的应用

中国证券期货 2013年第2X期16卷 117-117,119页

作者：郑思文海南师范大学数学与统计学院海南海口571158

与其它预算一样,风险预算也是一个分配稀缺资源的基本经济问题,不过这里稀缺资源是可以接受和度量的投资风险。无论在理论界还是投资界,风险预算都是一个新概念,在国外,已经被越来越多的资产管理者重视和运用,相信在我国资产管理中也将... 详细信息

与其它预算一样,风险预算也是一个分配稀缺资源的基本经济问题,不过这里稀缺资源是可以接受和度量的投资风险。无论在理论界还是投资界,风险预算都是一个新概念,在国外,已经被越来越多的资产管理者重视和运用,相信在我国资产管理中也将发挥它的作用。

关键词：资产配置风险预算应用

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编制风险预算化解财政风险

经济论坛 2003年第2期 59-59页

作者：宋茹河北经贸大学会计学院

近年来,财政风险的巨额积累,已客观地成为制约经济发展的瓶颈,有的地方甚至连吃饭都不能保证.财政风险的逐渐凸现,也愈益引起人们的重视.理论和实践都表明,市场经济本身就是风险经济,而财政是国民经济的综合反映,因此,财政风险就是经济... 详细信息

近年来,财政风险的巨额积累,已客观地成为制约经济发展的瓶颈,有的地方甚至连吃饭都不能保证.财政风险的逐渐凸现,也愈益引起人们的重视.理论和实践都表明,市场经济本身就是风险经济,而财政是国民经济的综合反映,因此,财政风险就是经济风险.

关键词：中国财政收入预算编制财政支出风险预算财政风险

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投资者风险预算运用探讨

财会通讯（中） 2009年第10期 144-145页

作者：刘晋宋良荣上海理工大学

在现代风险管理的理论与实践中，人们已经从以往那种保守的、被动的风险管理方法转变为不仅是单纯的控制风险，更试图在相应的风险水平获得更高的收益。投资者也不再像传统中那样完全地规避风险，被动地接受风险，而是主动去管理风险，... 详细信息

在现代风险管理的理论与实践中，人们已经从以往那种保守的、被动的风险管理方法转变为不仅是单纯的控制风险，更试图在相应的风险水平获得更高的收益。投资者也不再像传统中那样完全地规避风险，被动地接受风险，而是主动去管理风险，通过对风险有效的管理以获得更大的收益。在资本市场发达的国家和地区，风险预算在投资管理中的运用已经比较成熟，而在我国由于金融市场尚处于发展阶段，投资者素质不高，投资技术与投资理念等方面还不够成熟。为此，本文拟采用比较简单而又经典的均值方差模型，阐述投资者如何运用风险预算合理配置资产，以实现资产保值与增值的理财目标。

关键词：投资者素质风险预算风险管理方法均值方差模型资产保值理论与实践控制风险风险水平