检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

风险预算及在基金资产配置中的应用探讨

经济体制改革 2006年第1期 179-182页

作者：赵宏宇四川大学工商管理学院

风险预算是在度量和分解风险的基础上以及在资产配置决策时加入风险度量,分配给基金经理,并且根据预算的风险来监测资产配置和基金管理人的过程。因此,证券投资基金在进行资产配置时,有效地应用风险预算方法就能很好地控制和化解证券投... 详细信息

风险预算是在度量和分解风险的基础上以及在资产配置决策时加入风险度量,分配给基金经理,并且根据预算的风险来监测资产配置和基金管理人的过程。因此,证券投资基金在进行资产配置时,有效地应用风险预算方法就能很好地控制和化解证券投资基金所面临的各种市场风险。

关键词：投资基金风险预算资产配置基金

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

风险预算分析与投资结构优化模型

中国管理科学 2005年第3期13卷 1-5页

作者：杜本峰中国人民大学北京100872

机构投资者在设计他们的全部投资组合、管理其资产时,面对大量的困难决策。其中,最令人困惑的决策涉及到经理人结构,既使资产配置研究给投资者指出了最合适资产种类结构,但几乎没有人去指导投资者确定经理人结构,使他们的资金最有效的... 详细信息

机构投资者在设计他们的全部投资组合、管理其资产时,面对大量的困难决策。其中,最令人困惑的决策涉及到经理人结构,既使资产配置研究给投资者指出了最合适资产种类结构,但几乎没有人去指导投资者确定经理人结构,使他们的资金最有效的发挥作用。本文把传统构造证券组合的风险收益优化方法,应用到经理组合方面,从雇佣组合经理或其他资产管理者角度,讨论主动式风险控制和经理结构优化框架。

关键词：风险预算组合管理风险控制

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

风险分配与风险预算管理

应用数学学报 2009年第1期32卷 1-13页

作者：程兵姜铁军夏路中国科学院金融工程与风险管理研究中心中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异... 详细信息

本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并证明风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数.最后我们给出不同风险分配函数之间的联系.

关键词：风险度量风险分配风险预算

多因素模型下的风险预算分析及其在我国的应用

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

经济研究 2008年第12期43卷 134-144页

作者：张太原杨筱燕李俊峰湖南大学工商管理学院博士研究生 410082 中国银河证券股份有限公司风险管理部中央财经大学金融学院 100081

以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,... 详细信息

以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,分析和确定多因子的选择,建立起类别资产配置的多因子模型,探讨资产负债框架下的战略风险预算过程,为机构投资者建立风险管理前移的风险预算模式提供决策参考。

关键词：风险预算多因子主成分战略资产配置

全面预算在企业经营安全管理中的应用策略研究——评《风险预算理论与应用》

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

中国安全科学学报 2021年第7期31卷 196-197页

作者：梁冰胡正余安徽省交通控股集团有限公司

当代社会经济活动高度复杂,企业规模庞大且涉及的经营活动繁多,同时与经济环境变化有着密切联系,因此,企业需要通过预算方式合理预测及规划配置各项资源。在企业发展过程中,预算是配置企业资源的基本手段。传统预算主要集中于企业经济... 详细信息

当代社会经济活动高度复杂,企业规模庞大且涉及的经营活动繁多,同时与经济环境变化有着密切联系,因此,企业需要通过预算方式合理预测及规划配置各项资源。在企业发展过程中,预算是配置企业资源的基本手段。传统预算主要集中于企业经济金融资源预测管理,集中体现在财务预算,而全面预算则将几乎所有企业活动都纳入预算管理,包括财务预算与非财务预算。

关键词：财务预算全面预算配置企业传统预算资源预测规划配置风险预算当代社会经济

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于Copula函数的风险预算新方法

统计与决策 2007年第4期23卷 23-25页

作者：路阳李平北京航空航天大学经济管理学院北京100083

本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框... 详细信息

本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框架,并讨论了其应用前景。

关键词：风险预算 copula风险管理资产配置

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

浅论风险预算

经济问题 2004年第3期 67-69页

作者：杜本峰中国人民大学社会与人口学院北京100872

风险预算在国外正受到学术界、养老基金、共同基金等机构投资者广泛注意,并认为是风险管理的一种创新。在我国加入WTO和"超常规发展机构投资者"的背景下,机构投资者的数量和结构发生了深刻的变化,其金融功能和经济功能正在发挥着越来越... 详细信息

风险预算在国外正受到学术界、养老基金、共同基金等机构投资者广泛注意,并认为是风险管理的一种创新。在我国加入WTO和"超常规发展机构投资者"的背景下,机构投资者的数量和结构发生了深刻的变化,其金融功能和经济功能正在发挥着越来越重要的作用。目前,国内机构投资者日益认识到风险控制的重要意义。

关键词：风险预算投资管理投资组合中国风险收益边际收益机构投资者风险控制 VaR 风险价值

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

企业年金投资中风险预算的应用与改进

保险研究 2013年第6期 120-127页

作者：王一飞丁日佳中国矿业大学(北京)管理学院北京100083

分析企业年金投资风险管理特点,论证风险预算应用于企业年金的必要性与可行性。规划企业年金市场风险管理中风险预算的实现方法,改进形成具有预测性控制属性的风险预算处理策略,设计符合年金投资规律的风险测度指标,建立风险预算管理流... 详细信息

分析企业年金投资风险管理特点,论证风险预算应用于企业年金的必要性与可行性。规划企业年金市场风险管理中风险预算的实现方法,改进形成具有预测性控制属性的风险预算处理策略,设计符合年金投资规律的风险测度指标,建立风险预算管理流程,研究核心-卫星投资策略的使用与投资基准问题。通过实证分析研究了改进后的方法对投资风控管理的提升作用,讨论了方法在实际应用中需要关注的问题。

关键词：企业年金投资风险管理市场风险风险预算核心-卫星策略

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

委托代理框架下的积极风险预算

系统管理学报 2006年第6期15卷 514-518页

作者：蒋崇辉马永开电子科技大学管理学院成都610054

在论述了委托代理下的风险预算比没有考虑委托代理关系的风险预算有优越性的基础上,考察了委托代理下的积极风险预算问题,并给出委托代理下风险预算模型,再运用我国封闭式基金数据作了实证,结果发现:①不管是否考虑委托代理关系,随着积... 详细信息

在论述了委托代理下的风险预算比没有考虑委托代理关系的风险预算有优越性的基础上,考察了委托代理下的积极风险预算问题,并给出委托代理下风险预算模型,再运用我国封闭式基金数据作了实证,结果发现:①不管是否考虑委托代理关系,随着积极风险总预算值的增加,得到风险配置的基金数目在增加,且给每只基金配置的风险也在增加;②随着积极风险总预算值的增加,委托代理和没有考虑委托代理下对各基金的风险预算差别有减小的趋势;③委托代理下风险预算得到的总积极收益普遍高于没有考虑委托代理关系的风险预算带来的总积极收益。

关键词：委托代理合同风险预算