检索结果-南通市图书馆

全球、区域系统性风险测量与中国海外投资——以中国主要海外投资目的地为样本

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

浙江大学学报（人文社会科学版） 2013年第2期43卷 32-43页

作者：杨柳勇张晶晶浙江大学经济学院浙江杭州310027

随着全球经济一体化的深入,任何一个投资目的地的风险中必然包含了全球的系统性风险因素。同时,地理或经济上联系紧密的国家(地区)还共同受区域系统性风险的影响。中国海外投资目的地的总体风险可分解为全球、区域系统性风险与非系统性... 详细信息

随着全球经济一体化的深入,任何一个投资目的地的风险中必然包含了全球的系统性风险因素。同时,地理或经济上联系紧密的国家(地区)还共同受区域系统性风险的影响。中国海外投资目的地的总体风险可分解为全球、区域系统性风险与非系统性风险。研究发现:总体风险方面,发达国家平均总风险显著低于其他地区;全球系统性风险方面,欧洲国家显著高于其他地区,开放度高的小型经济体国家受全球系统性风险影响较大;作为我国企业海外投资最主要目的地的亚洲和欧洲大部分国家受区域系统性风险影响较大,可适当增加对与亚洲发展中国家经济发展程度类似的南美国家的投资,分散区域系统性风险;非洲国家非系统性风险占比最高,而欧洲国家的非系统性风险较小。

关键词：中国海外投资全球系统性风险区域系统性风险风险测量

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

金融市场风险测量的总体框架

国际金融研究 1998年第9期 8-11页

作者：王春峰万海晖张维天津大学金融工程研究所

近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。所谓金融风险是指，由于经济活动中的不确定性而导致的资金在... 详细信息

近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。所谓金融风险是指，由于经济活动中的不确定性而导致的资金在筹措和运用中产生损失的可能性。金融...

关键词：金融市场市场风险风险测量

ARCH族-VaR方法在外汇投资的风险测量

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

集团经济研究 2007年第4S期 251-253页

作者：韦国宇广西师范大学

外汇市场波动剧烈，要在汇市上进行交易，则要有很强的风险管理能力，而风险管理的基础是风险测量。当前国际上，定量风险管理方法是金融领域研究的焦点，其中J P Morgan（1994）提出的VaR（value at risk）方法的研究和应用最为突出。... 详细信息

外汇市场波动剧烈，要在汇市上进行交易，则要有很强的风险管理能力，而风险管理的基础是风险测量。当前国际上，定量风险管理方法是金融领域研究的焦点，其中J P Morgan（1994）提出的VaR（value at risk）方法的研究和应用最为突出。在金融时间序列波动方面的研究，Engle（1982）提出的ARCH族模型的研究取得了很突出的成果。

关键词： ARCH族模型风险测量外汇投资 VaR方法风险管理能力风险管理方法金融时间序列市场波动

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

反思银行业操作风险测量

中国金融 2018年第8期 63-65页

作者：周玮苏妍中国银行中国光大银行电子银行部

2017年12月，巴塞尔银行监管委员会正式批准了巴塞尔协议Ⅲ资本监管改革的最终方案，新的巴塞尔协议Ⅲ将从2022年1月1日生效。新协议对操作风险资本的计量方法进行了大规模的修订，以修改后的标准法取代原有的标准法和高级计量法。

关键词：操作风险资本风险测量巴塞尔银行监管委员会银行业巴塞尔协议高级计量法反思资本监管

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

从资产负债视角看企业财务风险测量

财会研究 2005年第8期 33-34,38页

作者：陈文俊湖南经济管理干部学院

一、企业财务风险测量理论及方法所谓财务风险测量,是指在对过去大量财务风险事件及资料进行分析的基础上,运用概率和数理统计等方法对特定财务风险事件发生的概率及风险事件发生后所成的财务风险损失的严重程度进行定量分析,从而预测... 详细信息

一、企业财务风险测量理论及方法所谓财务风险测量,是指在对过去大量财务风险事件及资料进行分析的基础上,运用概率和数理统计等方法对特定财务风险事件发生的概率及风险事件发生后所成的财务风险损失的严重程度进行定量分析,从而预测得出一个较为接近实际的估测结果.而企业某一特定财务风险事件产生的概率及该风险事件所造成的财务损失大小,是财务风险测量要解决的两个重要问题.

关键词：企业财务风险测量资产负债风险事件视角定量分析风险损失数理统计财务损失概率特定接近

缺口分析:一种可供银行选择的利率风险测量法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

中国城市金融 1993年第3期 27-29页

作者：陈浪南林学菁厦门大学经济学院中国银行厦门分行

利率风险是指利率变动对银行利差和资产负债价值变动的影响。利率风险的大小表现为利率敏感性，即利差对利率变动的反应程度。由于利息收入是银行最重要的利润来源，因此，衡量利率敏感性，以便有效地管理利率风险，是银行资产负债管理... 详细信息

利率风险是指利率变动对银行利差和资产负债价值变动的影响。利率风险的大小表现为利率敏感性，即利差对利率变动的反应程度。由于利息收入是银行最重要的利润来源，因此，衡量利率敏感性，以便有效地管理利率风险，是银行资产负债管理的重要内容。本文着重探讨一种广为银行采用的利率风险测量法——缺口分析法。

关键词：缺口分析资产负债管理利息收入风险测量利息收人敏感性问题抵押贷款利率风险管理性比率管理惯例

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

现金抵押贷款债券的定价与风险测量

金融理论与实践 2013年第9期 39-42页

作者：王倩王鹏同济大学中德学院上海200092 北京第二外国语学院日语学院北京100024

作为资产证券化的一个重要组成部分,现金贷款抵押债券(CLO)在金融交易市场占据了很大的比重。而目前为止的对于该类产品的定价与风险测量,业界与理论界仍在探索之中。将现行的CLO产品定价方法进行了改良,对其输入参数进行了合理的修正,... 详细信息

作为资产证券化的一个重要组成部分,现金贷款抵押债券(CLO)在金融交易市场占据了很大的比重。而目前为止的对于该类产品的定价与风险测量,业界与理论界仍在探索之中。将现行的CLO产品定价方法进行了改良,对其输入参数进行了合理的修正,力求找出一种更加合适的定价方法,并在此基础上,对此类产品的市场风险敏感度进行测量。

关键词：现金贷款抵押债券资产证券化贴现率差风险测量结构性金融

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

金融市场风险测量模型——VaR

系统工程学报 2000年第1期15卷 67-75,85页

作者：王春峰万海晖张维天津大学管理学院天津大学金融工程研究中心天津300072

详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— Va R,包括 Va R产生的背景、Va R的概念 ;综述了 Va R的各种计算方法及其发展动态 ,比较了各种计算方法的优缺点 ,指出了其各自的适用范围 ;最后就 Va

关键词：市场风险风险测量金融市场 VaR模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

VaR在证券市场风险测量中的应用

VaR在证券市场风险测量中的应用

作者：薛媛北京交通大学

学位级别：硕士

随着中国正式加入世界贸易组织，金融全球化和市场一体化的脚步必将逐渐加快，我国证券市场也必然面临更加剧烈的波动。加强金融监管和防范金融风险，己成为各国中央银行和证券监管部门的主要任务之一。证券市场一直被认为是潜在金融风... 详细信息

随着中国正式加入世界贸易组织，金融全球化和市场一体化的脚步必将逐渐加快，我国证券市场也必然面临更加剧烈的波动。加强金融监管和防范金融风险，己成为各国中央银行和证券监管部门的主要任务之一。证券市场一直被认为是潜在金融风险最大的领域，不可避免的走到了金融风险防范的最前沿。证券市场是一个高收益同时又伴随着高风险的市场，而我国的证券市场，更是一个新兴的、迅速发展的、不成熟的市场。相应地，其风险性问题也就更为突出。尤其是伴随着中国加入WTO，随之而来的国际资本流动、高新技术引进，我国证券市场的先天体制性缺陷的制约以及监管技术与手段的不足等多因素的影响，必将使得我国证券市场风险呈现更加复杂化、国际化的特点。而证券市场风险测量作为风险管理和防范的核心，它直接决定了风险管理和防范的有效性。利用现代投资理论对我国的证券市场风险进行实证分析、构造其风险测量体系，并对风险进行有效控制也就显得十分必要。随着金融投资学和计量经济学的发展，证券市场风险测量的方法层出不穷。本文通过对证券市场风险的各种测量技术的研究、比较，最终选定了目前市场风险测量技术的主流方法——VaR(Value at Risk)方法作为本文的研究方法。以2002年至2006年上海证券市场交易指数和深圳证券市场成份指数为研究对象，本文研究了VaR在证券市场风险测量中的应用时主要采用GARCH(广义自回归条件异方差)族模型来进行VaR的计算。实证研究表明，GARCH族模型能够很好地刻画收益率序列残差项的异方差性，选用GARCH族模型能够比较有效的进行VaR的估计，从而进行证券市场的风险测量。本文用VaR方法对两家证券市场的股价指数进行了实证研究来建立GARCH族模型并在不同的显著性水平下分别计算出日VaR，与实际损失值进行比较，进行风险测量。

关键词：风险测量证券市场 VaR 广义自回归条件异方差