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商业银行信用风险加权资产（RWA）计算系统设计与实现

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商业银行信用风险加权资产（RWA）计算系统设计与实现

作者：陈硕电子科技大学

学位级别：硕士

风险加权资产（RWA）计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分，具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心，其计算要求尤为复杂，需要考虑不同种类的信用风险敞口，不同类型的信用风险评级模型，多... 详细信息

风险加权资产（RWA）计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分，具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心，其计算要求尤为复杂，需要考虑不同种类的信用风险敞口，不同类型的信用风险评级模型，多个IT系统提供的大量数据，复杂的数据进行计算（复杂的计算规则和海量的数据计算处理）等。在中国商业银行业，信用风险加权资产占整个银行风险加权资产（含信用、市场和操作风险）的85%左右。本论文正是针对上述问题，以国内某商业银行的信用风险RWA计算系统的设计和实现为主要研究对象，在深入分析巴塞尔新资本协议、中国银监会新协议实施指引的基础上，对业务需求和数据需求进行了详尽的分析，在对数据整合理论和技术、数据建模（DM）理论和技术、业务规则引擎管理理论、商业智能技术应用分析基础上，最终为该商业银行构建完成了信用风险加权资产计算和报表系统系统。主要内容为： 1．简要分析实施新资本协议信用风险计算的背景和意义。 2．以零售风险加权资产计算为例，从零售风险资产认定、计算规则、参数设定等方面对计算需求，以及数据质量、报表和审计等其他需求进行了分析，并在此基础上简要说明了满足这些需求需要的信息系统和数据内容，提炼出详细的数据需求。 3．系统架构采用了数据接口层，应用加工层和展现层三个功能分层来实现RWA系统的各项功能功能，其中将数据分为DM1-DM4四层，以满足数据质量、数据审计和计算、报表功能。整个系统依托该商业银行的Teradata数据仓库和RIDE报表集成环境，各类计算和数据质量检查都用Java语言和SQL语言实现，并且部署在Weblogic应用服务器上，用户通过浏览器来完成系统的管理和应用维护和使用。

关键词：新资本协议信用风险风险加权资产数据集市商业智能

商业银行信用风险加权资产计算系统的设计与实现

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商业银行信用风险加权资产计算系统的设计与实现

作者：丁楠电子科技大学

学位级别：硕士

风险加权资产(RWA)计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分,具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心,其计算要求尤为复杂,需要考虑不同种类的信用风险敞口,不同类型的信用风险评级模型,多个IT系统... 详细信息

风险加权资产(RWA)计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分,具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心,其计算要求尤为复杂,需要考虑不同种类的信用风险敞口,不同类型的信用风险评级模型,多个IT系统提供的大量数据,复杂的数据进行计算(复杂的计算规则和海量的数据计算处理)等。在中国商业银行业,信用风险加权资产占整个银行风险加权资产(含信用、市场和操作风险)的85%左右。本论文正是针对上述问题,以国内某商业银行的信用风险RWA计算系统的设计和实现为主要研究对象,在深入分析巴塞尔新资本协议、中国银监会新协议实施指引的基础上,对业务需求和数据需求进行了详尽的分析,在对数据整合理论和技术、数据建模(DM)理论和技术、业务规则引擎管理理论、商业智能技术应用分析基础上,最终为该商业银行构建完成了信用风险加权资产计算和报表系统。主要内容为:1.简要分析实施新资本协议信用风险计算的背景和意义。2.以零售风险加权资产计算为例,从零售风险资产认定、计算规则、参数设定等方面对计算需求,以及数据质量、报表和审计等其他需求进行了分析,并在此基础上简要说明了满足这些需求需要的信息系统和数据内容,提炼出详细的数据需求。3.系统架构采用了数据接口层,应用加工层和展现层三个功能分层来实现RWA系统的各项功能,其中将数据分为DM1-DM4四层,以满足数据质量、数据审计和计算、报表功能。整个系统依托该商业银行的Teradata数据仓库和RIDE报表集成环境,各类计算和数据质量检查都用Java语言和SQL语言实现,并且部署在Weblogic应用服务器上,用户通过浏览器来完成系统的管理和应用维护和使用。

关键词：新资本协议信用风险风险加权资产数据集市商业智能

后巴塞尔Ⅲ时期资本监管改革:重构风险加权资产计量框架

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金融监管研究 2015年第2期 39-59页

作者：王胜邦中国银监会审慎规制局

风险加权资产计量是资本监管框架的基础。作为应对全球金融危机的快速产物,巴塞尔Ⅲ显著强化了资本工具质量和重新校准资本充足率的监管要求,但基本沿用了巴塞尔Ⅱ风险加权资产计量框架。本研究表明,现行风险加权资产计量框架存在计量... 详细信息

风险加权资产计量是资本监管框架的基础。作为应对全球金融危机的快速产物,巴塞尔Ⅲ显著强化了资本工具质量和重新校准资本充足率的监管要求,但基本沿用了巴塞尔Ⅱ风险加权资产计量框架。本研究表明,现行风险加权资产计量框架存在计量方法本身的复杂性和计量结果的不可比性,且容易导致低估风险。2012年以来,巴塞尔委员会从计量规则、信用披露和持续监控等三个方面推动风险加权资产框架改革,力求实现简单性、风险敏感性与可比性的平衡。其中计量规则改革的基本逻辑可以概括为简化风险加权资产计量方法的层次、提高标准法的风险敏感性、增强模型方法的稳健性以及确立标准法的主导地位等四个方面。目前,巴塞尔委员会对风险加权资产框架改革虽已取得了积极进展,但多目标之间的复杂权衡、改革的累积影响、中小银行的实施成本与收益等问题值得进一步讨论。

关键词：资本监管风险加权资产巴塞尔Ⅱ 巴塞尔Ⅲ

商业银行信用风险加权资产监测分析系统设计与实现

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金融科技时代 2018年第10期26卷 33-39页

作者：陈若贤中国工商银行

在当前国际、国内监管日趋严厉的背景下,越来越多的商业银行、金融企业开始重视对经济资本的使用和管理。而经济资本的计量基础是风险加权资产,所以商业银行愈发重视对信用风险加权资产的计量与分析。本文从信用风险加权资产监测工作实... 详细信息

在当前国际、国内监管日趋严厉的背景下,越来越多的商业银行、金融企业开始重视对经济资本的使用和管理。而经济资本的计量基础是风险加权资产,所以商业银行愈发重视对信用风险加权资产的计量与分析。本文从信用风险加权资产监测工作实际出发,以微软ACCESS数据库为开发平台,利用SQL及VBA语言,依数据分析四步法,实现对信用风险加权资产数据的自动化编程,最终实现信用风险加权资产监测分析系统的设计和开发。

关键词： RWA 信用风险风险加权资产数据库开发

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银行资本充足率管理分析

中国经贸 2024年第9期 207-209页

作者：丁旭江苏银行股份有限公司盐城分行

为提升银行资本充足率管理的有效性,应对竞争日益激烈的金融市场,文章首先阐述了银行资本充足率管理的重要性,并针对不充分的资本缓冲、风险加权资产(RWA)计算不精确、监管变化带来的合规挑战及高风险投资组合过大等问题进行了分析,提... 详细信息

为提升银行资本充足率管理的有效性,应对竞争日益激烈的金融市场,文章首先阐述了银行资本充足率管理的重要性,并针对不充分的资本缓冲、风险加权资产(RWA)计算不精确、监管变化带来的合规挑战及高风险投资组合过大等问题进行了分析,提出了一系列策略措施,可实现对银行资本充足率管理的全面优化,提升银行对市场波动和经济周期的适应能力。

关键词：经济周期资本缓冲金融市场监管变化风险投资组合策略措施风险加权资产市场波动

资本新规下商业银行投资公募基金的账簿划分和资本计量

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金融会计 2024年第3期 36-40页

作者：王永超天弘基金管理有限公司

《商业银行资本管理办法》修订重构了账簿划分和风险加权资产计量规则。本文以商业银行投资公募基金为例,从银行账簿和交易账簿的本质出发,研究公募基金的账簿划分、风险加权资产计量问题。《商业银行资本管理办法》对于约束和规范银行... 详细信息

《商业银行资本管理办法》修订重构了账簿划分和风险加权资产计量规则。本文以商业银行投资公募基金为例,从银行账簿和交易账簿的本质出发,研究公募基金的账簿划分、风险加权资产计量问题。《商业银行资本管理办法》对于约束和规范银行的基金投资及账簿划分行为带来一定的促进作用,关于商业银行如何做好应对,本文也提出几点建议。

关键词：公募基金基金投资账薄资本计量商业银行资本管理办法计量问题风险加权资产促进作用

金融债新款呼之欲出最早二季度发行落地 007

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金融债新款呼之欲出最早二季度发行落地

我国银行业监管处罚对银行风险承担的影响研究

21世纪经济报道

作者：唐婧

留给5家中资全球系统重要性银行TLAC达标的时间已经不多了。除了交通银行这位“新同学”可以缓冲到2027年前，工农中建四大行只有八个月的“交卷”时间。按照2021年11月公布的全球系统重要性银行（G-SIBs）名单，工商银行、建设银行... 详细信息

留给5家中资全球系统重要性银行TLAC达标的时间已经不多了。除了交通银行这位“新同学”可以缓冲到2027年前，工农中建四大行只有八个月的“交卷”时间。按照2021年11月公布的全球系统重要性银行（G-SIBs）名单，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均已入选全球系统重要

关键词：全球系统重要性银行二级资本中国银行存款保险基金交通银行吸收损失资本补充发行规模风险加权资产债务工具金融债

来源： cnki报纸评论

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我国银行业监管处罚对银行风险承担的影响研究

作者：谭桂芳重庆工商大学

学位级别：硕士

如何规范金融市场主体行为,有效防范和化解金融风险一直以来都是我国金融监管部门的重点工作之一,据统计我国银行业总资产占金融体系总资产90%以上,银行业经营的稳健性将直接关系整个金融市场稳定性。监管处罚不仅是监管制度的重要内容... 详细信息

如何规范金融市场主体行为,有效防范和化解金融风险一直以来都是我国金融监管部门的重点工作之一,据统计我国银行业总资产占金融体系总资产90%以上,银行业经营的稳健性将直接关系整个金融市场稳定性。监管处罚不仅是监管制度的重要内容,也是银行机构履行监管职能、促进银行业高质量发展的重要手段,我国监管机构为规范银行业经营行为,不断加大监管处罚力度,但在严外部监管背景下,监管机构对银行保险机构的行政处罚单数量并没有大幅度下降,我国银行业违规行为依然屡禁不止。银行从事违规行为是为获取违规收益,是一种主动行为,但银行与其他金融机构之间频繁的业务来往使得银行违规行为所导致的日常经营风险可能波及整个金融体系,最终影响到实体经济。鉴于此,研究监管处罚对银行风险承担的影响,对金融行业以及实体行业的发展都具有重要的现实和理论意义,对金融监管机构进一步完善监管处罚相关细则也能供经验支撑。首先,本文大量阅读有关银行风险承担以及监管处罚对银行机构影响的国内外文献,梳理本文研究视角和思路。其次,从中国银行保险监督管理委员会官网收集整理关于我国银行业监管体系以及监管政策的相关资料,收集整理关于银行业领域的处罚数据,分析我国银行业监管处罚的特点及趋势。再其次,基于文献分析和监管处罚现状分析出我国银行业监管处罚抑制银行风险承担的理论基础和研究假设。最后,本文以各年度罚款总额自然对数和处罚总次数作为监管处罚变量,选择我国64家商业银行,将样本区间设为2013-2020年,采用系统广义矩估计法和最小二乘法进行实证,并根据实证结论出建议。通过实证分析本文得出以下六个结论:第一,监管处罚对银行风险承担具有抑制作用;第二,以被处罚主体为分组依据,得出无论是“仅罚个人”还是“仅罚机构”监管处罚均能抑制银行风险承担;第三,以监管执行机构为分组依据,得出银保监局本级和银保监分局本级作出的监管处罚对银行风险承担均有抑制作用;第四,以银行上市状况为分组依据,得出是上市银行或非上市银行监管处罚均能抑制其风险承担;第五,分别构建市场化指数和地方政府保护主义指数与监管处罚变量的交互项得出市场化水平和地方保护主义均对监管处罚与银行风险承担之间的关系具有调节作用;第六,在中介效应分析中,得出监管处罚会通过影响银行管理费用进而抑制银行风险承担。在以处罚总次数为监管处罚变量做稳健性检验时结果依然显著。最后,针对本文的结论出五点建议:第一,完善监管处罚信息披露,强化声誉监管;第二,高监管处罚力度;第三,建立监督管理协调机制;第四,商业银行完善公司治理及合规文化建设;第五,关注商业银行差异,探索差异监管。

关键词：监管处罚银行风险承担行政处罚风险加权资产

不良资产证券化对银行资本充足率的影响效应与内在机制研究

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不良资产证券化对银行资本充足率的影响效应与内在机制研究

作者：马甜河北经贸大学

学位级别：硕士

根据银保监会近年来的相关数据,我国银行业的不良贷款总体呈现“双升”趋势,且新冠疫情的爆发和反复也极大影响了商业银行的信贷需求和资产质量。银行的资产质量不断恶化,若得不到妥善处置,势必会侵蚀其利润与资本,削弱抵御风险的能力,... 详细信息

根据银保监会近年来的相关数据,我国银行业的不良贷款总体呈现“双升”趋势,且新冠疫情的爆发和反复也极大影响了商业银行的信贷需求和资产质量。银行的资产质量不断恶化,若得不到妥善处置,势必会侵蚀其利润与资本,削弱抵御风险的能力,严重的则会触发银行危机甚至金融危机。如何令商业银行不断增长的不良资产得以高效处置,改善资本充足率水平,进而确保银行业的稳定性与安全性,成为银行业和监管机构面临的现实问题。我国不良资产证券化业务自2016年重启以来发展迅速,分析银行开展不良资产证券化业务的经济效果,对我国商业银行的稳定发展具有重要意义。本文首先对不良资产证券化的相关内容进行了简要概述,并从理论层面分析了不良资产证券化对银行资本充足率的作用机理,并提出了一系列的研究假设。在此基础之上通过案例分析初步探索不良资产证券化与资本充足率之间可能存在的关联。进一步地,为了验证研究假设,本文进行了实证分析,选取2013-2019年我国65家银行的相关数据,采用倾向得分匹配和双重差分方法(PSM-DID),研究不良资产证券化对银行资本充足率的影响效应及作用机制。研究结果表明:(1)开展不良资产证券化业务后,银行的资本充足率显著提高;(2)按照规模将银行区分为大、中、小银行后,发现规模较大的银行通过不良资产证券化业务能更好地优化自身的资本充足率;(3)按照所有权性质将银行区分为国有银行和非国有银行后,发现国有银行实行不良资产证券化的效果更好;(4)商业银行不良资产证券化业务通过优化其风险资产规模提高资本充足率;(5)不良资产证券化通过提高银行收入水平进而改善资本充足率;(6)不良资产证券化业务降低了商业银行的盈利能力,进而影响了其资本充足率水平。相比于已有研究,本文的创新点包括以下几点:(1)在研究对象上,本研究专注于不良资产证券化的实施效果,分析不良资产证券化对银行资本充足率的影响效应及作用机理;(2)在研究方法上,首先,本文将定性分析法与案例研究法相结合,初步探索不良资产证券化与资本充足率之间的关联;另外在实证分析部分,本文采用倾向得分匹配与双重差分相结合的方式,有助于改善选择性偏差问题,能够更好的估计政策效果;(3)在研究结论上,本文丰富了已有研究,可为我国不良资产证券化业务的深入应用提供思路,也可为我国不同类型商业银行开展不良资产证券化业务带来参考价值。

关键词：不良资产证券化资本充足率风险加权资产 PSM-DID