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风险偏好

家庭科技 2019年第7期 49-49页

风险偏好是指对风险高低的接受程度,一般而言,人们根据各自的特点,在投资时或选择风险较大的投资项目,如外汇、股票;或选择稳健型、风险较小的投资产品,如国债、银行存款。总之,在投资前必须先进行定位,明确自己的风险偏好类型。正确地... 详细信息

风险偏好是指对风险高低的接受程度,一般而言,人们根据各自的特点,在投资时或选择风险较大的投资项目,如外汇、股票;或选择稳健型、风险较小的投资产品,如国债、银行存款。总之,在投资前必须先进行定位,明确自己的风险偏好类型。正确地评估自身风险偏好,不仅是明确投资目标的前提,更是了解自己的风险承受能力所必

关键词：风险偏好

基于风险偏好的区间毕达哥拉斯犹豫模糊得分函数及其多属性决策

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四川师范大学学报（自然科学版） 2025年第1期48卷 114-121页

作者：王鸿均张贤勇四川师范大学数学科学学院四川成都610066 四川师范大学Laurent数学中心四川成都610066 四川师范大学智能信息与量子信息研究所四川成都610066

针对属性权重已知、评价信息为区间毕达哥拉斯犹豫模糊数的多属性决策问题,对区间毕达哥拉斯犹豫模糊集的得分函数进行深入分析,考虑决策者的主观态度对决策结果的影响,提出一种基于风险偏好因子的新得分函数.首先,介绍区间毕达哥拉斯... 详细信息

针对属性权重已知、评价信息为区间毕达哥拉斯犹豫模糊数的多属性决策问题,对区间毕达哥拉斯犹豫模糊集的得分函数进行深入分析,考虑决策者的主观态度对决策结果的影响,提出一种基于风险偏好因子的新得分函数.首先,介绍区间毕达哥拉斯犹豫模糊数的基本定义和相关运算,考虑决策者在面临风险时的不同主观价值感受,进而通过引入风险偏好因子提出新的得分函数和排序准则.其次,给出新得分函数的取值范围、最值和单调性等性质并进行证明.最后,基于该得分函数给出一种全新的TOPSIS多属性决策方法,并通过解决实际问题检验该方法的可行性、实用性和有效性.区间毕达哥拉斯犹豫模糊数得分函数的改进丰富了多属性决策理论.

关键词：区间毕达哥拉斯犹豫模糊集风险偏好得分函数多属性决策

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风险偏好下双渠道绿色产品供应链动态策略

计算机集成制造系统 2023年第4期29卷 1399-1414页

作者：贡文伟沈静静陈敬贤江苏大学管理学院江苏镇江212013 南通大学商学院江苏南通226019

在双渠道供应链背景下,基于消费者绿色偏好不确定性与产品绿色水平波动性,考虑成员风险偏好,引入时间因素,利用微分博弈求解成员均风险中性、零售商或制造商风险规避以及集中决策下,动态双渠道绿色产品供应链最优策略。研究发现:制造商... 详细信息

在双渠道供应链背景下,基于消费者绿色偏好不确定性与产品绿色水平波动性,考虑成员风险偏好,引入时间因素,利用微分博弈求解成员均风险中性、零售商或制造商风险规避以及集中决策下,动态双渠道绿色产品供应链最优策略。研究发现:制造商对绿色产品投入与消费者绿色偏好正相关,与线下销售忠诚度负相关;集中决策下产品绿色水平、制造商销售价格、系统总效用均高于分散决策,而零售商销售价格低于分散决策;分散决策下批发价格、产品绿色水平、制造商销售价格在零售商风险规避决策下最高,制造商风险规避决策下最低,而零售商销售价格在成员均风险中性决策下最高,仅制造商风险规避决策下最低,且对方成员具有风险规避行为对自身更有利。

关键词：风险偏好消费者绿色偏好绿色水平双渠道供应链微分博弈

风险偏好、交易成本对饲草种植户纵向协作行为的影响

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资源科学 2024年第8期46卷 1478-1492页

作者：郭豪杰王文信王远斌丛耀辉中国农业大学经济管理学院北京100083 中化现代农业有限公司北京100069 中化现代农业(内蒙古)有限公司赤峰025500

【目的】饲草种植户参与纵向协作模式是破解饲草供给不足与产业链联结松散困境的重要途径。本文旨在探究饲草种植户参与纵向协作的关键因素,为促进种植户与市场有效衔接、提高饲草供给能力提供参考。【方法】从内部风险偏好与外部交易... 详细信息

【目的】饲草种植户参与纵向协作模式是破解饲草供给不足与产业链联结松散困境的重要途径。本文旨在探究饲草种植户参与纵向协作的关键因素,为促进种植户与市场有效衔接、提高饲草供给能力提供参考。【方法】从内部风险偏好与外部交易成本视角构建种植户参与纵向协作模式的数理推导模型,基于2023年在甘肃、内蒙古等饲草典型产区农户的调研数据,通过多元价格序列、多元Logit模型展开实证分析,并进行稳健性检验和异质性讨论。【结果】①不能忽视内部风险偏好对纵向协作行为的关键作用。饲草种植户风险规避程度越高,越倾向于参与组织协作、销售契约协作、生产契约协作3类纵向协作模式来保障交易的稳定性。②信息成本、执行成本不仅直接影响饲草种植户参与纵向协作,还对风险偏好程度高的种植户参与纵向协作有正向调节作用。③一年生饲草种植户的信息成本与执行成本对其参与纵向协作行为有显著的直接影响,而多年生饲草种植户则无显著影响。镰刀湾区域饲草种植户的交易成本对其参与纵向协作行为具有显著的直接影响及调节作用,而黄淮海区域饲草种植户则无显著影响。【结论】农户风险偏好度高会对参与纵向协作有显著的抑制作用,而交易成本会调节风险偏好的负向影响。应通过线上线下双渠道提高种植户对饲草生产经营风险的认知;鼓励引导下游组织或企业提供饲草产销对接的服务体系;完善镰刀湾区域通讯网络、交通运输等基础设施建设。

关键词：风险偏好交易成本饲草种植户纵向协作行为多元价格序列

参与人不同风险偏好的拍卖在生态补偿中的应用——以肃南县退牧还草为例

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系统工程理论与实践 2012年第11期32卷 2411-2418页

作者：邓晓红徐中民中国科学院寒区旱区环境与工程研究所内陆河流域生态水文重点实验室兰州730000

生态补偿是解决环境问题的有效方式,而确定补偿标准是其中最重要的指标之一,也是保证项目能长久有效实施的关键.拍卖方式能平衡生态系统服务提供者和支付者之间的成本效益,考虑自愿和公平的原则,是确定补偿标准的较好方法.通过构建不同... 详细信息

生态补偿是解决环境问题的有效方式,而确定补偿标准是其中最重要的指标之一,也是保证项目能长久有效实施的关键.拍卖方式能平衡生态系统服务提供者和支付者之间的成本效益,考虑自愿和公平的原则,是确定补偿标准的较好方法.通过构建不同风险偏好的拍卖投标者的最优报价模型,结合肃南县退牧还草生态补偿项目,分析了对保留价不同的预估范围下当地104户牧民的风险偏好和风险溢价差值.结果表明:当风险溢价差值为零、大于零以及小于零时,投标者分别为风险中性、风险厌恶和风险喜好的类型;肃南县参与此次拍卖竞标的牧民随着机会成本的增加,风险偏好从厌恶,到趋于中性,最后表现为风险喜好,其中当机会成本增加到一定额度时,风险偏好又从风险喜好反弹回风险厌恶再回到风险喜好;而随着对预估保留价不确定性程度增加,风险溢价差值表现为逐渐增大的趋势.另外,实证结果还表明,对于风险中性的投标者应公开保留价,而对风险厌恶者则应保密.

关键词：拍卖风险偏好生态补偿风险溢价肃南县

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考虑风险偏好的区间2型模糊多属性决策方法

系统工程理论与实践 2017年第2期37卷 469-477页

作者：赵萌马箫宇魏岱玮沈哲东北大学工商管理学院沈阳110819 东北大学秦皇岛分校秦皇岛066004

针对区间2型梯形模糊集(IT2TrFS)的多属性决策问题,提出了一种考虑决策者风险偏好的多属性决策方法.首先根据决策者的风险偏好给决策者分类,提出了决策者风险偏好的度量方法,进而求得决策者风险偏好决策矩阵,并定义了新的可能度计算公式... 详细信息

针对区间2型梯形模糊集(IT2TrFS)的多属性决策问题,提出了一种考虑决策者风险偏好的多属性决策方法.首先根据决策者的风险偏好给决策者分类,提出了决策者风险偏好的度量方法,进而求得决策者风险偏好决策矩阵,并定义了新的可能度计算公式:最后通过计算符号距离得到方案的排序结果.实例分析表明该方法科学合理,决策者的不同风险偏好对决策结果存在影响,方法对比说明与已有算法相比该方法有更强的适用性:对风险偏好和风险保守的决策者同样适用.

关键词：多属性决策风险偏好可能度区间2型模糊集区间2型梯形模糊集

中美股市投资者风险偏好的联动性研究——基于风险-收益关系视角

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系统工程理论与实践 2023年第9期43卷 2556-2569页

作者：贺志芳董天琪江南大学商学院无锡214122

股票市场上投资者的风险偏好可以通过市场上投资者承担风险所需要的收益补偿来体现,也可以理解为股市风险与收益之间的关系.本文以中美股票市场为研究对象,基于时变参数广义自回归条件异方差(TVP-GARCH-M)模型分别得到中国股票市场和美... 详细信息

股票市场上投资者的风险偏好可以通过市场上投资者承担风险所需要的收益补偿来体现,也可以理解为股市风险与收益之间的关系.本文以中美股票市场为研究对象,基于时变参数广义自回归条件异方差(TVP-GARCH-M)模型分别得到中国股票市场和美国股票市场上的投资者风险偏好,并采用Granger因果检验方法考察中美股市投资者风险偏好之间的因果关系,研究发现美国股市投资者风险偏好的变动能够引起中国股市投资者风险偏好的变动,而中国股市投资者风险偏好不能影响美国股市投资者风险偏好.进一步运用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型探讨美国股市投资者风险偏好对中国股市投资者风险偏好的影响过程,结果表明:美国股市投资者风险偏好对中国股市投资者风险偏好具有显著的负向影响作用,并且表现出明显的时变特征,其短期的影响程度要大于中期和长期的影响程度.同时,该影响在不同时点上也存在差异,在2018年中美贸易摩擦期间的影响程度最大,说明中美贸易摩擦在中美股市投资者风险偏好的联动性中发挥重大作用.

关键词：中美股市风险偏好 GARCH-M TVP-VAR

基于风险偏好调整的随机森林算法的航班航程油量预测

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航空学报 2022年第2期43卷 287-296页

作者：吴子轩张宁高凯烨彭锐厦门航空有限公司数字委员会厦门361006 北京信息科技大学经济管理学院北京100192 中国科学院数字与系统科学研究院北京100190 北京工业大学经济管理学院北京100124

燃油成本是航空公司的最主要成本之一,对航空公司的利润率影响巨大。航空燃油中携带量最多的是航程油。合理地预测和优化航程油量可以有效地降低航班额外燃油携带量,并提升机队燃油经济性和有效商业载荷。然而,以往的燃油预测研究数据... 详细信息

燃油成本是航空公司的最主要成本之一,对航空公司的利润率影响巨大。航空燃油中携带量最多的是航程油。合理地预测和优化航程油量可以有效地降低航班额外燃油携带量,并提升机队燃油经济性和有效商业载荷。然而,以往的燃油预测研究数据来源较为单一、适用的运行场景和机型较为有限,从而导致难以得到推广应用。更重要的是,以往研究也未解决航班对安全风险的偏好问题。因此,本研究结合航班航程油量预测的问题特征,构建了基于风险偏好调整的随机森林算法航班航程油量预测模型。该模型根据航班计划、运行环境、飞机构型和性能等选取了特征项,并在数学特性的基础上增加了反映经济性和安全性的模型评价指标。然后,使用某航司的实际航班运行数据对模型进行拟合和测试。数据实验结果显示,模型能够完成符合预期精度和具有实际意义的预测,相较于以往的模型有着更好的表现。本研究成果已经在某航司得到应用,为航班飞行计划制作、签派员加注航班燃油和节能减排分析提供了参考。

关键词：预测机器学习航程油量风险偏好航空运输航空大数据

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收益率,波动率与投资者风险偏好

系统工程理论与实践 2016年第10期36卷 2489-2497页

作者：乔柯南乔晗中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 格罗宁根大学经济学院中国科学院大学经济与管理学院北京100190 中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室北京100190

为研究资产期望收益率与条件方差间的相关性,本文使用上证综合指数日度收益率数据及混频条件异方差模型(GARCH-MIDAS)对投资者风险偏好进行了估计.理论模型表明,当投资者持有的风险资产权重不变时,时间维度上两者的同期相关性取决于投... 详细信息

为研究资产期望收益率与条件方差间的相关性,本文使用上证综合指数日度收益率数据及混频条件异方差模型(GARCH-MIDAS)对投资者风险偏好进行了估计.理论模型表明,当投资者持有的风险资产权重不变时,时间维度上两者的同期相关性取决于投资者风险偏好.当假设风险偏好固定不变时,GARCH-MIDAS的估计结果显示投资者表现为风险中性.随后通过Markov机制转移模型识别出了熊市和牛市两种市场状态,并分别研究了两种状态下的投资者风险偏好.其结果显示:熊市下投资者有显著的风险厌恶,而牛市下投资者则表现为显著的风险追求.

关键词：收益率波动率风险偏好市场机制