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阿基米德copula函数的拟合检验

统计与决策 2012年第12期28卷 76-78页

作者：李述山山东科技大学信息科学与工程学院山东青岛266510

文章在介绍了Archimedean copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新... 详细信息

文章在介绍了Archimedean copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新检验法具有良好的效果,基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法更严格且符合实际。

关键词：阿基米德copula Rosenblatt积分变换概率积分变换 K-S检验 χ2拟合优度检验

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阿基米德copula下一般随机序的性质

高校应用数学学报（A辑） 2023年第2期38卷 137-150页

作者：关清元王炳兴钱昊赵添鑫浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018 武夷学院数学与计算机学院福建武夷山354300 福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室福建武夷山354300 福建省认知计算与智能信息处理高校重点实验室福建武夷山354300

文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足... 详细信息

文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足一般随机序的充分条件.用几个数值例子验证所得结果.探讨了这些结果在系统可靠性和精算学中的一些潜在应用.

关键词：阿基米德copula 一般随机序优化序异质组合

阿基米德copula概率对偶犹豫模糊信息集成算子及其在多属性群决策中的应用

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运筹与管理 2023年第6期32卷 89-96页

作者：刘兮陈华友周礼刚合肥师范学院数学与统计学院安徽合肥230601 安徽大学数学科学学院安徽合肥230601 安徽大学纽约石溪学院安徽合肥230039

本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步... 详细信息

本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步研究运算法则性质的基础上,提出了阿基米德copula加权概率对偶犹豫模糊算术平均算子和几何平均算子,并讨论了其性质。针对概率对偶犹豫模糊信息环境下属性权重信息未知的多属性群决策问题,给出了求解属性权重的公式,并利用上述算子进行信息集结,获得了群决策方法。最后,通过公众生态环境满意度评价的实例说明所提方法的有效性,利用参数对评价结果的影响说明决策方法的灵活性。此外,还将本文方法与现有方法进行了对比分析。

关键词：多属性群决策概率对偶犹豫模糊信息阿基米德copula 加权集成算子信息熵

基于阿基米德copula和拉丁超立方采样的概率最优潮流计算

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电力自动化设备 2019年第11期39卷 174-180页

作者：肖青周少武湖南科技大学机电工程学院

提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量,建立逆累积分布函数;基于Clayton、Gumbel、Frank、Joe生成元,构筑4种部分嵌套式阿基米德copula模型对随机变量的相关性结构建模;选取K... 详细信息

提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量,建立逆累积分布函数;基于Clayton、Gumbel、Frank、Joe生成元,构筑4种部分嵌套式阿基米德copula模型对随机变量的相关性结构建模;选取Kendall秩相关系数描述随机变量的相关性,采用相关系数匹配法求取copula模型的参数;基于生成元的拉普拉斯逆变换,将阿基米德copula与拉丁超立方采样相结合,生成相关的随机样本用于概率最优潮流计算。对某地区10个风电场风速样本的建模和分析,验证了广义lambda分布和部分嵌套式阿基米德copula模型的有效性。基于IEEE 118节点系统对2种拉丁超立方采样法进行了对比。

关键词：概率最优潮流广义lambda分布阿基米德copula 拉丁超立方采样

阿基米德copula相依结构下不同系统里异元件的最优分配

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阿基米德copula相依结构下不同系统里异元件的最优分配

作者：金晴安徽师范大学

学位级别：硕士

本文研究了不同元件在四种系统里的最优分配,即串联系统、并联系统、串并联系统和并串联系统。我们研究由n个相依组件组成的系统.这些组件来自由m个不同子总体组成的异元总体。在实际中,每个子总体中的组件是相依的,而子总体之间是相互... 详细信息

本文研究了不同元件在四种系统里的最优分配,即串联系统、并联系统、串并联系统和并串联系统。我们研究由n个相依组件组成的系统.这些组件来自由m个不同子总体组成的异元总体。在实际中,每个子总体中的组件是相依的,而子总体之间是相互独立的。本文在我们用阿基米德copula来刻画每个子总体内部的相依性。在此情形下,我们将得到以下结论。在第二章中,一个串联系统的最优(极大)可靠性是通过从一个相依的子总体中提取所有组件来实现的,而对于并联系统,它的最优可靠性由所有组件来描绘,这些组件来自整个混合总体。在第三章中,我们考虑串并联,并串联系统的三种情况:第一种情况是固定子系统的数量,然后研究分配向量之间的关系,第二个是研究当子系统的数量变化时带来的影响,最后一种是研究选择概率或子总体分布对系统可靠性的影响。我们利用随机序和优化序理论来得到本文的主要结论,以及一些其他相关的结论,并给出一些例子来说明所得结论的正确性。

关键词：优化序串联系统并联系统串并联系统并串联系统阿基米德copula 随机序

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阿基米德copula生成元的复合构造研究

阿基米德COPULA生成元的复合构造研究

作者：陈崇双西南交通大学

学位级别：硕士

随机变量之间的相依性是概率论与数理统计学中研究的最广泛的内容之一,其非参数性质可以用copula函数来表示。利用copula刻画随机变量间的相依性能够弥补传统相依性指标刻画的局限性,其理论也越来越受到人们关注。copula函数中一类被称... 详细信息

随机变量之间的相依性是概率论与数理统计学中研究的最广泛的内容之一,其非参数性质可以用copula函数来表示。利用copula刻画随机变量间的相依性能够弥补传统相依性指标刻画的局限性,其理论也越来越受到人们关注。copula函数中一类被称为阿基米德copula的函数具有其他不具备的优点,比如形式简单、对称性、可结合性。由于其自身的特点,只要找到所谓的“生成元”,就能实现这一类特殊copula的构造。尽管已有不少构造方法,然而其理论也并没有完全得到解决,这些方法均有各自的缺陷,以致使用范围有限。本文属于阿基米德copula生成元构造的理论研究。基于函数复合的思想,即生成元与一般初等函数左右复合构造,提出了新的阿基米德copula生成元的构造方法。只要找到这些满足复合构造条件的函数,就可以构造新的生成元,从而构造相应的阿基米德copula。本文首先介绍了二维、阿基米德copula、多维copula和相依性等方面的预备知识和当前构造的研究现状;其次给出了复合构造阿基米德copula生成元的充分必要条件和更易判定的充分条件;然后给出了一般连续的复合构造条件,推广了相应的结论,以及平均生生成元构造方法;并且将该方法扩展到多元阿基米德copula构造的情形,给出了复合构造的充分条件;同时探讨了左右复合构造之间、复合构造与其他构造方法之间的联系,以及复合构造在函数、极限、和谐序和相依性方面的若干性质。

关键词： copula 阿基米德copula 生成元复合构造参数族

基于阿基米德copula的投资组合风险分析

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天津大学学报 2008年第7期41卷 884-888页

作者：关静郭慧葛琳天津大学理学院天津300072

应用阿基米德copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德Co... 详细信息

应用阿基米德copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德copula进行参数估计,从中选择能更好拟合实际数据相关性的copula;最后,运用Monte Carlo模拟方法计算相应的风险价值(VaR),确定最优的组合系数.结果表明,当组合系数β=0.33时,沪深股市投资组合风险最小.

关键词：阿基米德copula 投资组合理论风险价值(VaR) 极值理论尾部相关性

基于阿基米德copula回归模型双计数数据新药安全性有效性评价

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中国新药杂志 2017年第3期26卷 265-270页

作者：凌佳王菲言方荣江苏开放大学南京210036 中国药科大学理学院生物统计与计算药学研究中心南京210009

目的:研究新药安全性指标和有效性指标为计数数据以及相关条件下的联合评价及剂量选择问题。方法:基于阿基米德copula性质建立了双计数数据联合评价模型,并提出了联合概率法进行剂量选择。结果与结论:阿基米德copula具有良好的效果。首... 详细信息

目的:研究新药安全性指标和有效性指标为计数数据以及相关条件下的联合评价及剂量选择问题。方法:基于阿基米德copula性质建立了双计数数据联合评价模型,并提出了联合概率法进行剂量选择。结果与结论:阿基米德copula具有良好的效果。首先,可以方便地刻画变量间相关性。另外,安全性和有效性回归模型参数具有明显生理学意义。同时,阿基米德copula对概率分布没有任何限制。模拟结果表明,阿基米德copula联合模型可以很好地刻画具有相关性安全性有效性指标,同时选择最优给药剂量。

关键词：阿基米德copula 剂量发现联合回归模型计数数据

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乘积阿基米德copula

浙江大学学报（理学版） 2010年第2期37卷 148-152,159页

作者：王沁易文德王璐中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026 西南交通大学数学学院四川成都610031 重庆文理学院数学与统计学院重庆永川402160

在乘法模式下,对阿基米德copula进行了推广,提出了乘积阿基米德copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德copula,举出了若干乘积阿基米德copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德copula和乘积阿基米德... 详细信息

在乘法模式下,对阿基米德copula进行了推广,提出了乘积阿基米德copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德copula,举出了若干乘积阿基米德copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德copula和乘积阿基米德copula的关系中,提出几个值得进一步讨论的问题.

关键词：阿基米德copula 乘积阿基米德copula 尾部相依性对称性