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金融风险与宏观经济风险的交互行为研究

管理评论 2022年第2期34卷 46-61页

作者：刘超张瑞雪朱相宇北京工业大学经济与管理学院北京100124

金融风险与宏观经济风险相互交织、密切相关,二者之间的交互行为一直是学术界的研究热点。通过构建金融压力指数和宏观经济风险指数,采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法与TVP-VAR模型分析金融风险与宏观经济风险之间交叉相关... 详细信息

金融风险与宏观经济风险相互交织、密切相关,二者之间的交互行为一直是学术界的研究热点。通过构建金融压力指数和宏观经济风险指数,采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法与TVP-VAR模型分析金融风险与宏观经济风险之间交叉相关的、非对称的、方向性的、时变性的复杂交互行为,结果表明:金融风险与宏观经济风险呈双向交叉影响作用关系;金融风险对宏观经济风险的影响相对较大,且金融风险的累积会加重宏观经济下行压力,而金融风险的释放却不能及时带来经济的繁荣;金融风险与宏观经济风险间具有显著的时变关联性,宏观经济风险对金融风险的促进作用不断增强。

关键词：金融风险宏观经济风险 DCCA算法 TVP-VAR模型

基于BERT和互信息的金融风险逻辑关系量化方法

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数据分析与知识发现 2022年第10期6卷 68-78页

作者：贾明华王秀利中央财经大学信息学院北京102206 北京大学图书馆北京100871 国家金融安全教育部工程研究中心北京102206

【目的】通过量化金融风险逻辑关系防控金融风险,同时处理金融事件词频量化不可靠问题。【方法】提出一种结合领域知识的基于BERT和互信息的金融风险逻辑关系量化分析方法,并在通用数据集COPA和金融领域数据集上进行关系量化。【结果】... 详细信息

【目的】通过量化金融风险逻辑关系防控金融风险,同时处理金融事件词频量化不可靠问题。【方法】提出一种结合领域知识的基于BERT和互信息的金融风险逻辑关系量化分析方法,并在通用数据集COPA和金融领域数据集上进行关系量化。【结果】基于BERT和互信息能够有效解决词频量化不可靠问题,该方法在金融风险逻辑关系量化的准确率达到80.1%,较对比方法提升了3.1%~37.4%。【局限】仅考虑了金融领域的语料,在非金融等其他语料上的效果有待检验。【结论】所提方法能够揭示金融风险事件的演化路径,改善金融风险逻辑关系量化的效果。

关键词：金融风险关系量化领域知识 BERT 互信息

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金融风险处置中的债权保障政策

中国金融 2024年第4期 58-60页

作者：存款保险基金管理公司课题组王玉玲不详存款保险基金管理公司

债权保障政策是金融风险处置中的核心问题,不仅关系到广大债权人的合法权益能否得到有效保障,还会直接影响金融风险的处置成本。为此,本课题组对金融风险处置中债权保障政策进行了认真研究,重点分析了债权保障的基本原则,系统梳理了国... 详细信息

债权保障政策是金融风险处置中的核心问题,不仅关系到广大债权人的合法权益能否得到有效保障,还会直接影响金融风险的处置成本。为此,本课题组对金融风险处置中债权保障政策进行了认真研究,重点分析了债权保障的基本原则,系统梳理了国内外风险处置实践经验。

关键词：债权保障金融风险风险处置处置成本债权人系统梳理实践经验政策

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金融风险处置核心原则的借鉴与启示

中国金融 2023年第2期 29-32页

作者：黄建生田甜中国人民银行金融稳定局

2008年国际金融危机以来,欧美等主要经济体认识到,为避免金融机构特别是系统重要性金融机构的倒闭对金融体系带来的严重冲击,有必要对金融风险处置机制进行改革,建立高效有序公平的处置机制。金融稳定理事会(FSB)在总结各国危机应对经... 详细信息

2008年国际金融危机以来,欧美等主要经济体认识到,为避免金融机构特别是系统重要性金融机构的倒闭对金融体系带来的严重冲击,有必要对金融风险处置机制进行改革,建立高效有序公平的处置机制。金融稳定理事会(FSB)在总结各国危机应对经验教训的基础上,发布《金融机构风险有效处置机制核心要素》(简称《核心要素》),明确了金融风险处置的核心要素和原则。我国在打好防范化解重大金融风险攻坚战的实践中,逐步探索了风险处置若干核心原则。

关键词：防范化解金融风险金融机构危机应对处置机制风险处置金融体系核心原则

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金融风险复杂性应引起重视

中国金融 2022年第1期 35-37页

作者：蒋平重庆银保监局

党的十九大把防范化解重大风险作为三大攻坚战之一。几年来,在党中央坚强领导下,防范化解重大金融风险攻坚战取得重要成果,守住了不发生系统性金融风险的底线,有力维护了国家经济金融稳定和人民财产安全。当前金融风险宏观上总体可控,... 详细信息

党的十九大把防范化解重大风险作为三大攻坚战之一。几年来,在党中央坚强领导下,防范化解重大金融风险攻坚战取得重要成果,守住了不发生系统性金融风险的底线,有力维护了国家经济金融稳定和人民财产安全。当前金融风险宏观上总体可控,趋势上趋于收敛,但维护金融安全和金融稳定没有"休止符"。习近平总书记指出"防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题"。我们必须进一步增强底线思维和忧患意识,密切关注金融风险的新形势、新变化,主动研判,精准"拆弹",居安思危,有备无患。

关键词：金融风险金融稳定防范化解金融安全党的十九大底线思维居安思危攻坚战

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金融风险与经济政策不确定性的溢出关系研究

金融风险与经济政策不确定性的溢出关系研究

作者：罗雪河北地质大学

学位级别：硕士

随着金融创新、金融自由化和全球金融市场一体化的加速发展,金融安全已成为我国国家安全的重要组成部分,防范与治理金融风险一直都是政府金融工作的核心与宗旨。值得注意的是,如今贸易保护主义抬头、疫情长期化、俄乌战争局势紧张等不... 详细信息

随着金融创新、金融自由化和全球金融市场一体化的加速发展,金融安全已成为我国国家安全的重要组成部分,防范与治理金融风险一直都是政府金融工作的核心与宗旨。值得注意的是,如今贸易保护主义抬头、疫情长期化、俄乌战争局势紧张等不确定性因素使得世界经济政策不确定性不断攀升,而我国正处于扩大金融领域对外开放的关键时期,与全球金融市场加速融合的同时,我国金融市场也受到多角度的外溢冲击,以财政政策、货币政策、贸易政策等为代表的宏观经济政策溢出效应持续显现。因此,研究经济政策不确定性与我国系统性金融风险的溢出关系对维持金融市场稳定有着重要作用。本文主要研究金融风险与内外部经济政策不确定性的溢出关系,总体上,文章在测度我国系统性金融风险水平的基础上,通过溢出指数模型探究其与内外部不同经济政策不确定性的溢出关系。具体而言:(1)本文选取2007-2021年我国股票市场、债券市场、货币市场、外汇市场和银行部门的16个基础金融指标,采用标准差倒数法和主成分分析法确定权重合成各金融子市场的压力指数以及反映我国系统性金融风险水平的综合压力指数;(2)进一步地,应用MSVAR模型对金融压力指数进行区制状态识别,运用VAR模型分析金融压力对我国宏观经济的冲击传导效应;(3)选取我国和美国不同经济政策不确定性指数作为我国金融市场面临的内、外部经济政策不确定性的表征变量,并将经济政策不确定性细分为财政政策不确定性、货币政策不确定性和贸易政策不确定性,运用TVPVAR-DY溢出指数模型分析金融风险与不同经济政策不确定性的总溢出、净溢出和成对溢出关系,并结合实际分析其走势及时变特征;(4)对金融风险与内、外部经济政策不确定性的溢出关系进行比较分析;(5)根据主要研究结论,就我国金融市场应对来自内部和外部不同经济政策不确定性有针对性地提出政策建议。

关键词：金融风险经济政策不确定性溢出效应 TVP-VAR-DY模型

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金融风险

理财（经济） 2023年第1期 104-104页

经济中不确定因素给融资活动带来损失的可能性。主要包括:信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、通货膨胀风险、汇兑风险、政治风险、创新风险等,经济发展的内在复杂性使这些风险相互关联。

关键词：汇率风险融资活动金融风险创新风险信用风险通货膨胀风险不确定因素流动性风险

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金融风险对碳排放影响的实证研究

金融风险对碳排放影响的实证研究

作者：张梦圆南京信息工程大学

学位级别：硕士

21世纪以来,全球碳排放量增长迅速,增长率超过40%。根据国际能源署(IEA)的数据显示,2021年全球二氧化碳排放量再创历史新高,超过2019年的343.6亿吨,直升6%至363亿公吨。日前,碳排放已经成为全球范围内的涵盖政治、经济、关乎人类命运发... 详细信息

21世纪以来,全球碳排放量增长迅速,增长率超过40%。根据国际能源署(IEA)的数据显示,2021年全球二氧化碳排放量再创历史新高,超过2019年的343.6亿吨,直升6%至363亿公吨。日前,碳排放已经成为全球范围内的涵盖政治、经济、关乎人类命运发展的重大议题。在当今世界经济全球化、金融风险牵一发而动全身的时代背景下,稳步推进社会金融经济发展的同时降低能源浪费与减少碳排放己经成为中国社会进步的重要指标之一。作为全球碳排放第一大国,中国转变国家发展战略为绿色低碳经济,建立完善碳市场,推动碳金融发展,以促进碳减排、实现“双碳”目标。碳交易市场与碳金融市场的相互依存、相互促进,使得碳排放与金融市场的联系也愈发紧密而深刻。但在二者发展过程中,金融风险的碳减排效应及区域差异却常常被忽略。因此,研究经济全球化背景下金融风险对碳排放的影响就具有一定价值与意义。本文基于研究所涉及到的金融风险、低碳经济、技术创新和产业升级四个相关理论基础,从总体影响、影响路径和影响异质性三个角度分析金融风险对碳排放的影响机制,并针对性提出五点研究假设。选取2009-2020年期间中国31个省级平衡面板数据,采用多种客观赋权方法,从碳减排视角出发,对中国省级区域金融风险进行精准量化评估,同时分地区、分时段进行差异性检验。通过中介效应模型和理论,创新性地引入技术创新和产业结构作为中介变量,实证分析了金融风险对碳排放的直接和间接、整体和局部影响。基于面板回归等研究方法,探究金融风险对碳排放的作用程度和作用机制,分地区、分风险水平对金融风险对碳排放影响效应的异质性进行量化分析。本文既拓展了金融风险与碳排放关系的研究视角,又通过挖掘技术创新和产业结构对二者的影响路径,健全了中国金融风险的碳减排效应分析。实证结果表明:(1)在样本期间,中国金融风险整体呈现波动上升趋势,且区域间差异较大,东部地区的金融风险指数值要显著低于其他地区。(2)金融风险对碳排放有显著的抑制作用,金融风险不仅可以直接降低碳排放水平,还可以通过促进技术创新、产业升级减少碳排放。(3)相比于中部、西部和东北地区,东部地区在社会经济等各方面都较为发达,该地区金融风险对碳排放的抑制作用也最为明显。(4)高水平金融风险并不能显著促进碳减排,而相比之下中低风险对碳排放有显著的抑制作用,并且低风险下的抑制作用比中风险要高。本研究有助于为各地区通过金融手段减少碳排放,并推动中国尽快实现碳达峰、碳中和提供决策参考。

关键词：金融风险碳排放指标赋权法中介效应

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金融风险预警的法制逻辑

法学 2020年第11期 51-66页

作者：靳文辉重庆大学法学院

金融风险预警技术和方法的科学性、预警组织的规范性及预警评估体系的合理性是决定金融风险预警准确性和有效性的关键因素,它们均需要法律制度的促成与保障。在预警技术和方法运用方面,法律可促成预警指标选取和预警系统构造在价值预设... 详细信息

金融风险预警技术和方法的科学性、预警组织的规范性及预警评估体系的合理性是决定金融风险预警准确性和有效性的关键因素,它们均需要法律制度的促成与保障。在预警技术和方法运用方面,法律可促成预警指标选取和预警系统构造在价值预设与利益判断上的适当性,保证金融风险预警技术理性与社会理性的统一。在预警组织建构方面,法律可通过对金融风险预警组织形态和结构的规范,促成金融风险预警行为的秩序与效率。在预警评估体系确定方面,法律制度可从国家安全、金融企业合规和社会认知层面对金融风险预警评估的对象和范围予以确认,确保金融风险预警评估范围的确定性和周延性。

关键词：金融风险预警法律制度逻辑