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资产负债管理与我国银行改革

青海社会科学 1994年第3期 27-33页

作者：刘彪中国人民大学<经济理论与经济管理>编辑部

资产负债管理是西方商业银行经营管理的基础,其核心是通过资金来源制约资金运用,实现信贷资金安全性、流动性和效益性“‘三性”之间的协调,进而最大限度地降低经营风险,保护债权人和投资者的利益。随着金融体制改革的进行,国有商业银... 详细信息

资产负债管理是西方商业银行经营管理的基础,其核心是通过资金来源制约资金运用,实现信贷资金安全性、流动性和效益性“‘三性”之间的协调,进而最大限度地降低经营风险,保护债权人和投资者的利益。随着金融体制改革的进行,国有商业银行将成为我国金融体系的主体,国有商业银行也将按照国际规范来经营管理。目前国内已有一些银行试行这一管理方法并取得了一定的效果。本文首先简要考察资产负债管理理论的发展以及这一理论方法在我国银行业的实践过程,在此基础上,进一步分析目前所存在的问题并提出相应的政策建议。

关键词：资产负债管理国有商业银行我国银行业试行资产负债比例管理资金来源专业银行管理方法资金运用政策银行资产管理理论

中国养老基金动态资产负债管理的优化模型与分析

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系统工程理论与实践 2005年第8期25卷 50-54页

作者：吉小东汪寿阳河北师范大学数学与信息科学学院河北石家庄050016 中国科学院数学与系统科学研究院北京100080

探讨了我国养老金资产负债管理问题,通过对通货膨胀率、工资增长率、折现率和缴费率的波动对养老金资产和负债的影响程度的分析,为解决目前我国养老保险体制面临的困境及拓宽养老金融资渠道提出了若干政策建议.

关键词：投资组合选择资产负债管理养老金

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资产负债管理原则和考核指标

金融研究 1990年第6期 42-45页

作者：钟新生胥小彪人民银行江苏省分行交通银行南京分行

目前有些专业银行在实行资产负债比例管理中,一是缺乏一定的科学性和全面性,二是各项指标之间不能相互配套、自成体系,以致造成监控功能弱化,共根源则在于对建立资产负债比例管理体系的原则基础的理解存在偏差。

关键词：资产负债管理考核指标金融

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资产负债管理多阶段模型及应用

中国管理科学 2006年第5期14卷 38-44页

作者：金秀黄小原东北大学工商管理学院沈阳110004

本文根据我国实际情况,考虑未来各种经济因素的不确定性,建立了资产负债管理问题多阶段随机优化模型。对基金公司的多阶段资产配置问题、个人财务计划问题、银行资产负债管理问题以及养老金问题进行研究,针对每一个具体问题对目标函数... 详细信息

本文根据我国实际情况,考虑未来各种经济因素的不确定性,建立了资产负债管理问题多阶段随机优化模型。对基金公司的多阶段资产配置问题、个人财务计划问题、银行资产负债管理问题以及养老金问题进行研究,针对每一个具体问题对目标函数和约束条件进行了调整和改进。对未来不确定的经济因素采用向量自回归方法进行预测,得到了最优资产配置,使得与负债选择和投资者财富相联系的资产投资决策通过多期随机规划达到最优。

关键词：资产负债管理情景生成资产配置随机规划

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资产负债管理的分析方法（上）

中国金融 1996年第2期 45-46页

作者：刘姝威

资产负债管理的分析方法（上）刘姝威资产负债管理需要对银行的业务进行五个方面的分析：利润分析、流动性分析、资本充足率分析、资产质量分析和利率风险裸露程度分析。每种分析都要使用三种不同的方法：即静态分析、动态分析和同业银... 详细信息

资产负债管理的分析方法（上）刘姝威资产负债管理需要对银行的业务进行五个方面的分析：利润分析、流动性分析、资本充足率分析、资产质量分析和利率风险裸露程度分析。每种分析都要使用三种不同的方法：即静态分析、动态分析和同业银行比较。一、三种分析方法静态分析只...

关键词：资产负债管理银行业务静态分析利润分析

多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制（英文）

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控制理论与应用 2015年第9期32卷 1200-1207页

作者：吴伟平高建军李端上海交通大学自动化系上海200240 香港中文大学系统工程及工程管理系

资产负债管理研究如何合理分配资产以到达最小化风险同时确保期望剩余财富(财富减去负债)达到一定水平.本文在均值-方差投资组合理论的框架下研究两类资产负债管理模型,包括带有跨期均值-方差投资目标和带有非破产约束的模型.由于在动... 详细信息

资产负债管理研究如何合理分配资产以到达最小化风险同时确保期望剩余财富(财富减去负债)达到一定水平.本文在均值-方差投资组合理论的框架下研究两类资产负债管理模型,包括带有跨期均值-方差投资目标和带有非破产约束的模型.由于在动态规划意义下,方差不具有可分性质,传统的随机最优控制方法难以直接应用.如采用处理动态均值-方差优化问题的嵌入法来解决以上问题会带来计算上的困难.本文借鉴平均场控制的思想对以上两类问题加以研究.本文假设了非常宽泛的市场模型:所有的资产都是风险资产;债务和风险资产之间存在相关性.在此市场假设模型下,本文给出了最优投资策略(控制率)的解析表达式和均值-方差有效前沿的表达形式.本研究成果为投资者提供了新的投资策略,可应用于更复杂的资产负债管理中.

关键词：多期投资组合随机控制资产负债管理平均场方法金融应用

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资产负债管理研究新进展

经济学动态 2008年第4期 94-97页

作者：林仲豪广东商学院民营经济研究所

资产负债管理是包括商业银行、社保基金在内的金融机构最重要的管理工作之一,在竞争加剧和风险加大的现实背景下,重视量化和预测技术的全面风险管理成为趋势和主流。从理论上看,商业银行资产负债管理已经开始运用连续时间模型和多期随... 详细信息

资产负债管理是包括商业银行、社保基金在内的金融机构最重要的管理工作之一,在竞争加剧和风险加大的现实背景下,重视量化和预测技术的全面风险管理成为趋势和主流。从理论上看,商业银行资产负债管理已经开始运用连续时间模型和多期随机规划模型进行最优规划,并拓展到商业银行之外的其他领域,在实际应用中也取得了大量的成果。

关键词：经济资本商业银行资产负债管理

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资产负债管理的基本结构

中国金融 1996年第1期 43-44页

作者：刘株威

资产负债管理的基本结构□刘株威为了增强商业银行自我约束和自我发展的能力，保证银行业的稳定发展，中国人民银行决定从１９９４年开始，对商业银行实行资产负债比例管理。１９９４年２月１５日，中国人民银行下发了《关于对商业银行... 详细信息

资产负债管理的基本结构□刘株威为了增强商业银行自我约束和自我发展的能力，保证银行业的稳定发展，中国人民银行决定从１９９４年开始，对商业银行实行资产负债比例管理。１９９４年２月１５日，中国人民银行下发了《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》，并且...

关键词：资产负债管理商业银行基本结构

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资产负债管理与商业银行的经营思想

上海金融 1995年第2期 22-40页

作者：陈志国交通银行总行综合计划部